Bollinger band forex stratégia
Bollingerovo pásmo je jedným z najuznávanejších metodických nástrojov, ktoré finanční obchodníci široko používajú ako súčasť technickej analýzy, predovšetkým na informovanie obchodných rozhodnutí, riadenie automatizovaných obchodných systémov a rôzne iné účely súvisiace s obchodovaním.
Navrhol ho John Bollinger v 1980-tych rokoch minulého storočia, aby predpovedal a obchodoval s vysoko pravdepodobnými príležitosťami prepredaných a prekúpených trhových podmienok.
Dobré porozumenie Bollingerovmu pásmu je nevyhnutným predpokladom na to, aby ste indikátor správne a so ziskom používali na devízovom trhu.
ČO PREDSTAVUJE INDIKÁTOR BOLLINGER BAND
Bollingerovo pásmo má štruktúru kanálovej obálky, ktorá sa skladá zo štatisticky vynesených horných a dolných kĺzavých priemerov a jednoduchého kĺzavého priemeru v strede.
Spoločne slúžia na meranie vzťahu medzi pohybom cien a volatilitou aktíva alebo devízového páru počas určitého časového obdobia.
Vynesené horné a dolné kĺzavé priemery bollingerovho pásma tvoria kanál, ktorý je citlivý na pohyb cien a prispôsobuje svoju šírku expanziou a kontrakciou v reakcii na zmeny volatility pohybu cien a podmienok na trhu.
Preto je pre obchodníkov ľahké analyzovať všetky cenové údaje forexového páru a potvrdiť konfluenciu signálov iných indikátorov v rámci pásma.
Príklad Bollingerovho pásma na sviečkovom grafe
TU JE KRÁTKY POPIS KOMPONENTOV BOLLINGER BAND
Horné, dolné a stredné kĺzavé priemery kanálového bollingerovho pásma sú jednoduché kĺzavé priemery (SMA) s predvoleným obdobím spätného pohľadu 20 v akomkoľvek časovom rámci.
Vzdialenosť medzi hornými a dolnými jednoduchými kĺzavými priemermi (SMA), ktoré tvoria hranice kanála, je oddelená rozdielom v ich štandardnej odchýlke, zatiaľ čo kĺzavý priemer (SMA) v strede nemá žiadnu štandardnú odchýlku.
Bollingerovo pásmo používa tieto tri parametre na vytvorenie kanála citlivého na nestálosť cien s nasledujúcim predvoleným nastavením:
Horná línia kanála je 20-periódový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) so štandardnou odchýlkou STD +2.
Spodná čiara kanála je 20-periódový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) so štandardnou odchýlkou STD -2.
Stredná čiara kanála je 20-periódový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) bez štandardnej odchýlky STD.
V predvolenom nastavení sú jednoduché kĺzavé priemery bollingerovho pásma všetky vypočítané pomocou záverečných cien obchodných aktivít v akomkoľvek časovom rámci.
Všetky tieto predvolené nastavenia je možné upraviť alebo prispôsobiť tak, aby vyhovovali rôznym obchodným stratégiám.
Nastavenie Bollingerova pásma
AKÉ SÚ CHARAKTERISTIKY BOLLINGER BAND
Bollingerovo pásmo má niektoré jedinečné vlastnosti, pretože súvisí s pohybom cien, čo z neho robí takmer nevyhnutný metodický nástroj pre technickú analýzu finančného trhu ako celku.
Bollinger Band ako indikátor oneskorenia
Bollingerovo pásmo je vo svojej podstate zaostávajúci indikátor, pretože jeho základné údaje o cenách nie sú prediktívne, ale reagujú na pohyb cien a neustále sa meniace podmienky na trhu.
Pásmo sa zvyčajne rozšíri potom, čo cena evidentne vzrástla vo volatilite a potom sa šírka pásma tiež zníži, keď sa volatilita ceny zníži.
Vzdialenosť medzi horným a dolným jednoduchým kĺzavým priemerom (SMA) je mierou súčasnej cenovej volatility.
Bollingerovo pásmo ako hlavný indikátor
Bollingerovo pásmo tiež pôsobí ako hlavný indikátor, ktorý predstavuje inverzné signály vždy, keď sa cena dostane do kontaktu s hranicami pásma alebo ich prerazí.
Cena zvyčajne reaguje na hranice kanála Bollinger band, ako je dynamická podpora a rezistencia, a počas silných trendov majú ceny tendenciu preniknúť cez kanál, čím kanál ešte viac zväčšia, ale to naznačuje možnosť hroziaceho obratu ako prepredania a prekúpenia. trhový stav.
Bollingerovo pásmo vo vzťahu k cyklu volatility trhu
Podľa cyklov volatility trhu sa bežne rozumie, že konsolidácia pohybu cien predchádza trendom alebo výbušným cenovým pohybom. Okrem toho trendový alebo výbušný cenový pohyb predchádza konsolidácii, retracementu alebo zvráteniu.
Ak je teda trh trendový alebo sa zvyšuje volatilita cien, horný a dolný kĺzavý priemer sa zodpovedajúcim spôsobom zvýši. Naopak, ak trh nie je v trende alebo je v konsolidácii, kanál sa zúži.
Bollinger Band Squeeze a Breakouts
Bollingerovo pásmo je väčšinou známe svojou predikciou stláčania a prerušenia budúceho pohybu cien, ktorá je v súlade so všeobecným konceptom cyklov volatility, tiež známym ako algoritmus medzibankového dodania cien.
Squeeze je všeobecný pojem bollingerského pásma. Pojem vyjadruje zúženie alebo sprísnenie kanála bollingerského pásma, ktoré je normálne výsledkom bočného pohybu cien alebo úzkych rozsahov.
V tejto fáze trhu zvyčajne dochádza k hroziacej volatilite výbušného pohybu cien v dôsledku nahromadenia býčích alebo medvedích objednávok v stláčaní.
Bohužiaľ, stlačenie nepredpovedá ani nezaručuje smer očakávaného prelomenia cien.
Bollinger Band používaný na identifikáciu trendu Aby obchodníci lepšie identifikovali alebo rozlíšili trend alebo dominantný smer trhu, používajú jednoduchý kĺzavý priemer v strede kanála na určenie dominantného smeru pohybu ceny a či je aktívum alebo devízový pár skutočne trendový alebo nie.
Bollinger Band Head-Fakes
Výraz 'Head-fake' bol vytvorený vývojárom na opísanie falošného prelomenia cien kanála bollinger band alebo stlačenia bollinger band. Toto je veľmi dôležitý koncept bollingerského pásma.
Nie je nezvyčajné, že sa cenový pohyb otočí smerom po zlome pri extrémoch stlačenia, ako by chcel obchodníkov prinútiť predpokladať, že prerazenie nastane týmto smerom, len aby sa obrátili a urobili skutočný, najvýznamnejší pohyb opačným smerom. . Obchodníci, ktorí iniciujú trhové príkazy v smere akéhokoľvek úniku, sa často dostanú do ofsajdu, čo môže byť extrémne nákladné, ak nevyužijú stop-lossy. Tí, ktorí očakávajú falošnú hlavu, môžu rýchlo zakryť svoju pôvodnú pozíciu a vstúpiť do obchodu v smere obratu. Signály spätného chodu falošných hláv musia byť potvrdené aj inými indikátormi.
FOREXOVÉ STRATÉGIE BOLLINGER BANDS
Prešli sme charakteristiku bollingerovej kapely. Existujú tri základné obchodné stratégie, ktoré sú priamym vedľajším produktom indikátora Bollinger band a jeho charakteristík, navyše sa vzťahujú na všetky časové rámce. Máme stratégiu Bollinger band squeeze breakout, trendovú obchodnú stratégiu a stratégiu falošného obchodovania.
- Stratégia stláčania kapely Bollinger.
Ak chcete správne vymeniť zlomenie bollingerovho pásma,
- Vymedzte 120 spätné obdobie v akomkoľvek časovom rámci. napríklad:
Na dennom grafe; pozrite sa späť na 120 svietnikov alebo tyčí.
Na 1-hodinovom grafe; pozrite sa späť na 120 svietnikov alebo tyčí.
- Identifikujte najaktuálnejšie a najvýznamnejšie stlačenie v období spätného sledovania 120.
- Potvrďte stlačenie výrazným poklesom indikátora šírky pásma.
- Zvyčajne dochádza k mnohým falošným únikom zo stlačenia bollingerského pásma. Preto implementujte ďalšie indikátory, ako sú RSI a MACD, aby ste potvrdili smer úniku zo stlačenia.
- Po ďalších potvrdeniach iniciujte trhový pokyn v smere prelomu po tom, ako vypukne jedna sviečka a uzatvorte squeeze.
Vyššie uvedený obrázok je príkladom stratégie skalpovania Bollingerovej kapely.
- Časový rozsah: 5 min
- obdobie spätného pohľadu: 120 taktov alebo svietnikov
- Stop loss: v dolnom pásme pre býčie nastavenia alebo horné pásmo pre medvedie nastavenia. Stop loss by nemal byť väčší ako 15 pips
- Ciele zisku: 15-20 pips
- Trendová obchodná stratégia
- Potvrďte, že Bollingerovo pásmo je na svahu: býčie alebo medvedie.
- Cena musí byť nad strednou čiarou, aby sa potvrdil býčí trend, a pod strednou čiarou, aby sa potvrdil medvedí trend.
- Ak je sklon klesajúci, hľadajte opakovaný test ceny v strednom pásme ako rezistenciu pre krátke obchodné nastavenia.
- Ak je sklon stúpajúci, pozrite sa na cenový test na strednom pásme ako podporu pre dlhé obchodné nastavenia.
- Okrem toho potvrďte obchodnú myšlienku ďalšími ukazovateľmi
Obrázok vyššie je príkladom trendovej skalpovacej stratégie Bollingerovej kapely
- Časový rozsah: 5 min
- Stop loss: Pre býčie nastavenie nastavte stop loss na spodné pásmo, nie viac ako 15 pips.
Pre medvedie nastavenie nastavte stop loss na hornom pásme, nie viac ako 15 pips
Falošná obchodná stratégia
- K tomu dochádza najčastejšie, keď je trh v obchodnom rozmedzí
- Ak cena expanduje nad horný alebo dolný kĺzavý priemer kanála
- Tí, ktorí očakávajú falšovanie hlavy, môžu rýchlo vstúpiť do obchodu v smere obratu.
- Pozrite sa na vstupný vzor svietnika, ako je pohlcujúci svietnik, špendlíky a tak ďalej.
- Okrem toho potvrďte medvedí obchodný nápad ďalšími indikátormi
Obrázok vyššie je príkladom falošnej stratégie skalpovania kapely Bollinger
- Časový rámec: 5 min.
- Stop loss: 10 pips nad alebo pod falošným stĺpcom alebo svietnikom.
- Ciele zisku: 15-30 pips.
ZHRNUTIE BOLLINGER BAND A STRATÉGIÍ OBCHODOVANIA S NÍM.
Bollingerovo pásmo nemusí nutne dávať obchodné signály. Väčšinou sa používa na analýzu pohybu cien a na pochopenie podmienok na trhu, čím poskytuje rady alebo návrhy, ktoré obchodníkom pomôžu predvídať budúce pohyby cien. Vytvorenie obchodných nastavení zvyčajne trvá dlhšie obdobie vo vyšších časových rámcoch, ako je mesačný a týždenný graf, na rozdiel od nižších časových rámcov, kde sa za deň vytvorí veľa nastavení obchodu. Výsledkom je, že vždy, keď je kapela v tlaku, skalperi sú povinní vyhnúť sa mnohým falošným únikom (falošným hlavám). Hoci pásmo meria cenovú volatilitu, meria trend, určuje prekúpenosť a prepredanosť trhu. Nie je to samostatný indikátor, pretože sám o sebe nepredpovedá signály. Jeho signály sú vysoko pravdepodobné, keď sú potvrdené inými indikátormi.
Vývojár tiež odporúča, aby boli na overenie nastavení obchodu implementované priame indikátory signálu.
Kliknutím na tlačidlo nižšie si stiahnete nášho sprievodcu „Forex stratégiou Bollinger band“ vo formáte PDF