Stratégia Keltnerovho kanála
Tento článok je zameraný na veľmi užitočnú obchodnú stratégiu založenú na indikátoroch, ktorej signály sa časom ukázali ako veľmi efektívne a vysoko pravdepodobné. Indikátor je známy ako Keltnerov kanál: Ukazovateľ založený na volatilite, ktorý obklopuje obe strany cenového pohybu na cenovom grafe dolnou a hornou líniou, čím vytvára štruktúru podobnú kanálu okolo pohybu cien menového páru.
Obchodníci používajú tento indikátor ako hlavnú časť svojej technickej analýzy na určenie smeru cenových trendov a obchodujú popri zaujatosti.
Indikátor Keltnerovho kanála je pomenovaný po svojom tvorcovi, slávnom obchodníkovi s komoditami známom ako Chester Keltner.
Chester Keltner predstavil tento technický indikátor obchodnej komunite v 1960. rokoch XNUMX. storočia. Pôvodne bol indikátor navrhnutý tak, aby používal jednoduché kĺzavé priemery a rozpätie vysokej a nízkej ceny na odvodenie hornej, dolnej a strednej čiary Keltnerovho kanála.
Neskôr v osemdesiatych rokoch tento ukazovateľ vyvinula a zdokonalila svetoznáma obchodná guru Linda Bradford Raschke.
Aktualizovala indikátor Keltnerovho kanála nahradením jednoduchého kĺzavého priemeru exponenciálnym kĺzavým priemerom. Zaviedla tiež priemerný skutočný rozsah na odvodenie hornej a dolnej línie Keltnerovho kanála.
Verzia indikátora Keltnerovho kanála od Lindy Bradfordovej je medzinárodne akceptovaná a používa sa dodnes.
Výhodou novšej verzie oproti predchádzajúcej je, že exponenciálny kĺzavý priemer kladie väčší dôraz na nedávne zmeny v pohyboch cien v porovnaní s jednoduchým kĺzavým priemerom. V skutočnosti exponenciálny kĺzavý priemer rýchlejšie reaguje na zmeny v smere pohybu ceny. Vďaka tomu Keltnerov kanál poskytuje presné celkové smerovanie trendu vyhladzovaním pohybu cien.
Ako sa vypočíta verzia kanála Keltner pre Lindu Bradfordovú.
Technický indikátor Keltnerovho kanála sa skladá z troch samostatných línií odvodených z nasledujúcich výpočtov.
Stredná čiara kanála = exponenciálny kĺzavý priemer.
Horná línia kanála = [exponenciálny kĺzavý priemer] + [hodnota multiplikátora priemerného skutočného rozsahu (ATR * multiplikátor)].
Spodná línia kanála = [exponenciálny kĺzavý priemer] - [hodnota multiplikátora priemerného skutočného rozsahu (ATR * multiplikátor)].
Obdobie exponenciálneho kĺzavého priemeru má predvolenú vstupnú hodnotu 20 a horné a spodné riadky Keltnerovho kanála majú štandardnú hodnotu násobiteľa priemerného skutočného rozsahu 2.
Kanál sa zvyčajne rozširuje a zmenšuje, keď sa volatilita meraná ATR zvyšuje a
klesá.
Úprava nastavenia indikátora Keltnerovho kanála
Vstupnú hodnotu exponenciálneho kĺzavého priemeru a multiplikátora priemerného skutočného rozsahu Keltnerovho kanála je možné upraviť tak, aby vyhovovali volatilite akéhokoľvek pohybu ceny menového páru, akémukoľvek časovému rámcu a tiež akémukoľvek obchodnému štýlu.
Napríklad najefektívnejšie nastavenie indikátora Keltnerovho kanála pre denné obchodovanie by malo mať vstupnú hodnotu exponenciálneho kĺzavého priemeru v rozsahu od 20 do 50 a multiplikátor priemerného skutočného rozsahu v rozsahu od 1.5 do 2.5.
Obrázok nastavenia indikátora Keltnerovho kanála
Je užitočné vedieť, že čím vyšší je multiplikátor, tým širší bude kanál vykreslený nad pohybom cien. Naopak, čím menší je multiplikátor, tým je pravdepodobnejšie, že sa kanál objaví hustejšie.
Ako viete, že vaša úprava je účinná
Keď je cenový pohyb menového páru v vzostupnom trende, cenový pohyb musí zostať nad spodnou čiarou pásma/kanálu. Je to preto, že pohyb ceny spôsobí vyššie maximá okolo a nad strednou čiarou pásma.
V konečnom dôsledku býčia hybnosť spôsobí, že sa cenový pohyb zhromaždí smerom k hornej línii pásma a niekedy aj za ňu.
Obrázok Uptrend v rastúcom keltnerovom kanáli
Keď je pohyb ceny menového páru v klesajúcom trende, pohyb ceny musí zostať pod hornou líniou pásma/kanálu. Dôvodom je, že cena dosiahne nižšie minimá okolo a pod strednou čiarou.
V konečnom dôsledku medvedí moment spôsobí pokles pohybu ceny smerom k spodnej línii pásma a niekedy aj za ňu.
Obrázok Uptrend v rastúcom keltnerovom kanáli
obchodné stratégie na Keltnerovom kanáli
1. Trendová obchodná stratégia so sviečkovým vstupom
Táto obchodná stratégia závisí od smeru súčasného trendu. Trendové obchodovanie je nepochybne najspoľahlivejšou formou obchodovania, pretože hybnosť, pokiaľ ide o objem obchodovania a volatilitu určitého menového páru alebo aktíva, má tendenciu zostať v určitom smere po dlhú dobu.
Samozrejme, keď je identifikovaný trend (buď býčí alebo medvedí), musíme počkať, kým sa vyskytnú špecifické vysokopravdepodobné kritériá pohybu ceny, a až potom sa rozhodneme vykonať nákupný alebo predajný trhový pokyn so sviečkovým vstupným signálom. Táto stratégia zahŕňa sviečkové vzory ako vstupné signály, pretože poskytujú cenné informácie o pohyboch cien aktív. To umožňuje obchodníkom rýchlo interpretovať cenové informácie z niekoľkých cenových pruhov.
Kritériá vysokej pravdepodobnosti a požiadavky na obchodovanie s medvedím trendom pomocou kanála Keltner sú nasledovné.
- Najprv musíte identifikovať klesajúci trend podľa poklesu sklonu Keltnerovho kanála.
- Keď sa potvrdí klesajúci cenový pohyb, ďalším krokom je predvídať stiahnutia alebo retracementy medvedieho cenového pohybu.
- Očakáva sa, že pullback alebo retracement sa dostanú na strednú čiaru alebo mierne nad strednú čiaru kanála predtým, ako sa začne zvažovať vykonanie trhového pokynu na predaj.
- Na strednej čiare alebo mierne nad strednou čiarou. Vykonajte príkaz na predaj pri vytvorení vzoru medvedej sviečkovej.
Medzi najvýkonnejšie sviečkové vstupné vzory patria medvedí Doji, medvedí engulfing, medvedí špendlík, medvedie kladivo a medvedí orderblock.
- Umiestnite stop loss priamo nad medvedí vzor vstupu sviečky.
Obrázok predajných nastavení v medvedom trende
Kritériá vysokej pravdepodobnosti a požiadavky na obchodovanie spolu s býčím trendom s pomocou kanála Keltner sú nasledovné.
- Najprv musíte identifikovať vzostupný trend podľa stúpania sklonu Keltnerovho kanála.
- Keď je potvrdený vzostupný cenový pohyb, ďalším krokom je predvídať stiahnutie a opätovné sledovanie býčieho cenového pohybu.
- Očakáva sa, že stiahnutia alebo retracementy sa dostanú do alebo mierne pod strednú čiaru kanála predtým, ako sa začne uvažovať o vykonaní dlhého trhového príkazu.
- Na strednej čiare alebo mierne pod strednou čiarou. Vykonajte dlhý trhový príkaz pri vytvorení vzostupného vzoru vstupu sviečky.
Medzi najvýkonnejšie sviečkové vstupné vzory patria býčí Doji, býčí engulfing, býčí pin bar, býčie kladivo a býčí orderblock.
- Umiestnite stop loss priamo pod vzor medvedej sviečky.
Obrázok nastavení nákupu v vzostupnom trende
2. Breakout obchodná stratégia
Táto stratégia je založená na všeobecnom koncepte cyklu volatility trhu. Kanál Keltner je dobre známy svojou predikciou budúceho pohybu cien na konsolidovanom alebo bočnom trhu.
Napriek tomu, že ide o zaostávajúci indikátor, jeho zlomové signály sú presnejšie, pretože čítanie odvodzuje od pohybu cien a volatility cien.
Keltnerov kanál má tendenciu sa zmenšovať a pohybovať sa priamym smerom vždy, keď sa cena pohybuje do strany alebo sa konsoliduje.
Vychádzajúc z koncepcie cyklov volatility trhu, bočná konsolidácia zvyčajne predchádza explozívnej expanzii cien.
Ak chcete zachytiť cenovú expanziu smerom nahor z konsolidácie, otvorte dlhý trhový príkaz na prelome hornej línie kanála a naopak, aby ste zachytili cenovú expanziu smerom nadol z konsolidácie, otvorte krátky trhový príkaz na prelomení spodnej línie keltneru. kanál.
záver
Existuje niekoľko ďalších populárnych indikátorov, ako napríklad Keltnerov kanál, ktoré zodpovedajú definícii indikátorov založených na obale. Medzi populárne príklady tohto typu indikátora patrí indikátor Bollinger Band.
Tieto indikátory založené na obálkach majú podobné praktické obchodné aplikácie, ale interpretácie kanálov pohybu cien menových alebo forexových párov sa zvyčajne líšia v závislosti od konkrétneho vzorca indikátora.
Pri obchodovaní s rôznymi aktívami možno budete musieť mierne upraviť nastavenia svojho kanála Keltner, pretože nastavenie, ktoré funguje pre jedno aktívum, nemusí fungovať pre iné.
Pred použitím stratégií Keltner Channels na obchodovanie so skutočnými peniazmi je veľmi užitočné precvičiť si používanie indikátora Keltner Channel s inými indikátormi a vzormi sviečok na demo účte. Precvičte si rozhodovanie o tom, ktoré obchody prijať a ktorým sa vyhnúť. Zistite tiež najvhodnejší čas pre najpravdepodobnejšie a najziskovejšie nastavenia obchodu, vykonajte úpravy indikátora a určte najefektívnejšie signály konfluencie z iných indikátorov.
So skutočným kapitálom by ste mali obchodovať až vtedy, keď budete dôsledne dosahovať úspechy po dobu 2 mesiacov.
Posledná poznámka je populárny softvér na vytváranie grafov Forex Platforma MetaTrader 4 neobsahuje vstavaný indikátor na vykresľovanie Keltnerových kanálov. Prípadne si môžete stiahnuť indikátor kanála Keltner vyvinutý treťou stranou na platforme MetaTrader alebo nájsť indikátor na platforme vášho makléra, ktorá je dnes tiež preferovanou obchodnou platformou medzi majoritnými obchodníkmi.
Kliknutím na tlačidlo nižšie si stiahnete nášho sprievodcu „Stratégiou kanála Keltner“ vo formáte PDF
