Najlepší indikátor volatility Forex a ako ho používať
Forex obchodníci musia pri obchodovaní s cudzími menami zvážiť určité pojmy. Pochopenie volatility a jej vplyvu na cenový pohyb forexových mien je jedným z kľúčových základných aspektov obchodovania na forexe.
Vnímanie toho, čo volatilita skutočne znamená, sa líši od obchodníka k obchodníkovi. Napríklad obchodníci, ktorí sa špecializujú na krátkodobé obchodovanie, môžu merať volatilitu podľa rýchlosti, akou sa obchod môže stať ziskovým a dosiahnuť cieľ zisku. Pre ostatných je volatilita mierou likvidity trhu a rýchlosti, akou sa pohyb cien mení.
Volatilita je dosť odrádzajúca pre obchodníkov, ktorí neradi riskujú, no pre iných poskytuje množstvo príležitostí profitovať z kolísania cien, ktoré je rýchle a časté.
Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť zaskočenia volatility trhu a zmien v smere pohybu cien, je obchodovať v súlade s vašimi najlepšími znalosťami trhových trendov.
Výhoda používania indikátorov volatility forexu?
Ak chcete zarobiť na volatilite devízového trhu, je užitočné oprieť sa o populárne indikátory volatility, ktoré vám môžu pomôcť pochopiť chaos pohybu cien. Existujú indikátory volatility forexu, ktoré pomáhajú merať volatilitu menového páru a posúdiť, či sa forexový pár hodí k honbe obchodníka za ziskom. V závislosti od toho, aký typ obchodníka ste, ak hľadáte stabilnú a tichú jazdu, potom vám môže najlepšie vyhovovať menový pár s pomerne nízkou volatilitou, ale ak ste krátkodobý alebo protichodný obchodník, mali by ste hľadať volatilnejší trh. .
Okrem určovania kvality volatility trhu majú indikátory volatility forex špecifickejšie využitie, ako napríklad:
- Predpovedanie zvratov trendov
- Meranie sily a hybnosti trendu
- Identifikácia možných výpadkov z rozsahov a konsolidácia pohybu cien.
Ak vás zaujíma, ktoré indikátory volatility Forex sú dostupné na obchodných platformách MetaTrader (MT4 a MT5), odpoveď je, že ich je k dispozícii niekoľko. Preto je dôležité poznamenať, že nie všetky Forexové indikátory volatility majú schopnosť splniť vaše špecifické potreby, pretože rôzne indikátory volatility merajú volatilitu rôznymi spôsobmi, a preto sú vhodnejšie na jeden účel ako na druhý.
Ukazovatele sú uvedené takto:
- Parabolická SAR
- Indikátor priemerného skutočného rozsahu
- Indikátor Momentum
- Kanály Volatility
- Parabolická SAR: Skrátene ako Parabolic Stop and Reverse, bol navrhnutý J. Wellesom Wilderom na identifikáciu dobrých vstupných a výstupných cenových úrovní pre obchodné nastavenia. Bol navrhnutý len pre trendy trhy, a preto nie je taký účinný pri pohybe cien alebo konsolidácii do strán. V takom prípade sa na získanie vysoko pravdepodobných obchodných signálov môže parabolická SAR skombinovať s indikátorom sledujúcim trend.
V grafe GBPUSD vyššie indikátor zobrazuje krivky alebo paraboly nad pohybmi cien.
Aký je vzorec na výpočet parabolickej SAR?
Pomocou Parabolic SAR sa obchodníci môžu orientovať v nestálych podmienkach a identifikovať potenciálne trendy. Na trendových trhoch sa pohyby cien budú pravdepodobne pohybovať v rámci vykreslených kriviek indikátora, inak je možné, že trend sa skončil, ak sa ceny pohybujú za krivkami.
Vzorec na výpočet parabolickej SAR na deň dopredu:
(EP – SAR dnes) x SAR dnes + AF = SAR zajtra
„Faktor zrýchlenia“ je skrátený ako AF.
EP sa označuje skratkou extrémny bod, čo je rozdiel medzi najvyššou cenovou hladinou uptrendu a najnižšou cenovou hladinou klesajúceho trendu.
Faktor zrýchlenia je predvolene nastavený na počiatočnú hodnotu 0.02, ale môžete nájsť inú hodnotu, ktorá funguje lepšie. Tieto zistenia sa musia vykonať iba na bezrizikovom a demo obchodnom účte.
Hodnota faktora zrýchlenia sa neustále mení o „krok“ (počiatočná hodnota AF), keď pohyb ceny vytvára nové maximá a nové minimá.
Podľa vyššie uvedeného obrázku je predvolená hodnota tohto maxima v platformách MetaTrader 0.20.
Všeobecné pokyny na používanie tohto indikátora možno zhrnúť do dvoch bodov:
- V prípade, že sa bodky SAR objavia pod aktuálnym cenovým pohybom, znamená to stúpajúci trend, ale ak sa objavia nad aktuálnym cenovým pohybom, naznačuje to bezprostredný klesajúci trend.
- Keď bodky prechádzajú zhora nadol, znamená to signál na nákup, ale ak bodky prechádzajú zdola nahor, naznačuje to signál na predaj.
- Indikátor ATR (Average True Range).
ATR je indikátor technickej analýzy vyvinutý J. Wellesom Wilderom Jr. na meranie pohybov trhových cien. Bol navrhnutý na použitie na komoditných trhoch, no odvtedy bol rozšírený na všetky ostatné nástroje finančného trhu.
Vypočítava sa ako jednoduchý kĺzavý priemer sekvencie skutočných rozsahov za obdobie 14 dní. Indikátor ATR, ktorý meria kratší časový úsek ako 14 dní, pravdepodobne vytvorí viac signálov, zatiaľ čo dlhšie časové obdobia s väčšou pravdepodobnosťou vygenerujú menej signálov.
Priemerný skutočný rozsah (ATR) pohybov cien USDCAD
Použitie indikátora ATR má nevýhodu v tom, že ide o štatistickú metriku, ktorá sa dá interpretovať rôznymi spôsobmi, ale jednoducho povedané, cenový pohyb s vysokou úrovňou volatility má vyššiu ATR a cenový pohyb s menšou volatilitou má nižšiu ATR. Okrem toho neexistuje žiadna hodnota ATR, ktorá by vám povedala, či cenový pohyb alebo trend zmení smer.
- Indikátor Forex Momentum Indicator
Indikátor hybnosti, niekedy nazývaný aj indikátor rýchlosti zmeny (ROC), meria, ako rýchlo sa mení pohyb ceny. Moreso, indikátor meria silu, ktorá stojí za akýmkoľvek rastom cien. Pomáha tiež identifikovať možné zvraty trhu meraním sily a slabosti pohybu cien.
USDCAD graf s indikátorom hybnosti vykresleným pod pohybom ceny.
Hodnota indikátora hovorí o percentuálnej miere zmeny pohybu ceny pri tomto vzorci,
Moment = (aktuálny koniec – koniec N periódy) / (ukončenie N periódy x 100)
Kde 'N' je určité trvanie času s predvolenou hodnotou 20.
Čím pozitívnejšia je hodnota momentu, tým silnejší je pohyb ceny smerom nahor. Naopak, čím negatívnejšia je hodnota hybnosti, tým silnejší bude pohyb ceny smerom nadol.
Preto môžeme urobiť nasledujúci predpoklad; Je rozumné očakávať, že trend bude pokračovať, pokiaľ hodnota hybnosti zostane vysoká. Ak však hodnota hybnosti začne klesať smerom k 0, je to znamenie, že trend klesá.
Na základe toho môžeme vyvodiť nasledujúci záver
- Prechod indikátora hybnosti zo zápornej do kladnej hodnoty je signálom nákupu
- Prechod indikátora hybnosti z kladnej do zápornej hodnoty je signálom predaja.
- Kanály volatility
Kanály volatility sú typom prekrývacieho indikátora, ktorý zobrazuje čiary volatility nad a pod pohybom ceny. Tieto línie sú formou kanálov, obálok alebo pásiem, ktoré sa rozširujú so zvyšujúcou sa volatilitou a zmenšujú sa, keď volatilita klesá.
Veľmi populárnym indikátorom kanála volatility je Bollingerovo pásmo, ale indikátor Keltnerovho kanála je ďalší.
Spomedzi všetkých indikátorov kanála volatility vyvinutých a ľahko dostupných na obchodných platformách sa Bollingerovo pásmo, ktoré vytvoril John Bollinger na začiatku 1980. rokov, stalo najobľúbenejším a najznámejším indikátorom volatility na finančnom trhu.
Indikátor zobrazuje tri čiary okolo pohybu ceny s
- Jednoduchý kĺzavý priemer (s predvolenou hodnotou 20) ako stredná čiara, ktorá je ohraničená dvoma ďalšími čiarami.
- Dve ďalšie čiary tvoria hranice pásma a sú rovnako vzdialené, pričom horná a dolná čiara sa rozširuje a zmenšuje v reakcii na zmeny volatility trhu. Keď sa volatilita trhu zvýši, pásmo sa výrazne rozšíri, ale nízka volatilita trhu spôsobí zúženie pásma.
Bollingerovo pásmo okolo cenového pohybu grafu USDCAD
Obchodníci si môžu upraviť predvolené hodnoty pásma podľa svojich preferencií. Keď je pohyb ceny blízko hornej čiary pásma pri vzostupnom trende, trh sa považuje za prekúpený. Naopak, pri klesajúcom trende, keď je pohyb ceny na spodnej línii pásma, sa trh považuje za prepredaný.
Ktorý z týchto ukazovateľov volatility na Forexe je najlepší?
Medzi indikátormi volatility forexu neexistuje konsenzus o tom, ktorý je najlepší, a záleží na tom, čo každý obchodník považuje za pohodlné a vhodné pre svoj obchodný štýl.
Vo všeobecnosti ukazovatele fungujú lepšie, keď sa používajú v spojení s inými. Príkladom silnej stratégie je kombinácia dvoch indikátorov, Bollingerovo pásmo ako primárny indikátor na indikáciu prekúpených a prepredaných podmienok v pohybe cien, potom indikátor hybnosti ako sekundárny indikátor na potvrdenie býčieho alebo medvedieho obratu.
Vďaka tomuto sprievodcovi indikátormi volatility ho možno použiť na nájdenie najlepšieho indikátora volatility forexu (medzi 4 vyššie), ktorý vyhovuje vášmu obchodnému štýlu. S týmito ukazovateľmi si musíte precvičiť na bezrizikovom demo účte a záťažovom teste, ktorý z týchto ukazovateľov je pre váš štýl obchodovania najefektívnejší a najziskovejší.
Iba praxou môžete začať robiť informovanejšie obchodné rozhodnutia na základe volatility a postupy riadenia rizík.
Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si našu príručku „Najlepší indikátor volatility Forex a ako ho používať“ v PDF