Čo je stratégia MACD

Slovo „MACD“ je skratka pre indikátor typu oscilátora známy ako kĺzavá priemerná divergencia konvergencie. Vynašiel ho Gerald Appel v roku 1979 a odvtedy je jedným z najúčinnejších technických indikátorov, ktoré obchodníci používajú na identifikáciu cenovej dynamiky a trendových príležitostí na finančných trhoch.

 

Aby mohli obchodníci efektívne obchodovať so stratégiami MACD so ziskom, musia porozumieť indikátoru MACD, ako funguje a mať praktickú príručku, ako indikátor MACD správne využiť pri rôznych obchodných rozhodnutiach.

STRUČNÝ PREHĽAD INDIKÁTORA MACD

Názov „Kĺzavý priemer“ „Konvergencia“ „Divergencia“ napovie veľa o indikátore. Zobrazuje myšlienku dvoch kĺzavých priemerov používaných na odvodenie konvergenčného a divergenčného technického čítania pohybu cien, čo je v skutočnosti pravda!

Technické údaje hovoria veľa o sile pohybu cien, smerovaní trendu, ako aj o podmienkach zvrátenia trhu.

Technická analýza indikátora MACD je veľmi užitočným zdrojom pre obchodníkov založených na indikátoroch, preto je nevyhnutné, aby boli komponenty, nastavenia, operácie a ďalšie faktory, ktoré majú vplyv na indikátor MACD, správne pochopené pre efektívnu aplikáciu nástroj a ziskový obchodný výsledok.

AKÉ SÚ TECHNICKÉ KOMPONENTY INDIKÁTORA MACD

Technické komponenty indikátora MACD sa skladajú z

1- Dvojica liniek, jedna sa nazýva „MACD linka“ a druhá „Signálna linka“.

2- Histogram.

3- Referenčný bod nulovej čiary.

 

Toto všetko sú deriváty vstupných parametrov indikátora, ktoré pozostávajú z dvoch exponenciálnych kĺzavých priemerov (EMA) a jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA) s predvolenou hodnotou 12, 26, 9. Tieto hodnoty je možné upraviť tak, aby vyhovovali požadovanému obchodnému plánu alebo stratégie.

 

 

Obrázok 1: Vzorový pohľad na indikátor MACD zobrazujúci jeho komponenty

 

„linka MACD“ je modrá vyhladená čiara, ktorá je derivátom rozdielu medzi dvoma parametrami EMA indikátora (EMA 12 a EMA 26).

"Signálna čiara" (červená farba) je 9-periodový jednoduchý kĺzavý priemer „čiary MACD“, tj je to vypočítaný priemer priemeru.

Tieto (MACD a signálová čiara) sú vynesené v pároch, aby sa interpretoval cenový pohyb podľa ich vzdialenosti od seba a prechodov.   

 

Histogram MACD vo forme oscilátora je grafickým znázornením vzdialenosti medzi MACD Line a Signal Line.

 

Referenčný bod nulovej čiary je len referenčným bodom na čítanie dominantného smerovania trhu a filtrovanie signálov kríženia aj histogramu.

AKO INTERPRETUJEME VŠETKY TECHNICKÉ KOMPONENTY UKAZOVATEĽA MACD, KEĎ SA TÝKAJÚ POHYBU CENY.

Samozrejme, odvodené technické hodnoty indikátora sú vo vzájomnom súlade, ale znamenajú celkom odlišné veci.

  • Je dôležité pochopiť, že prechod medzi signálom a čiarou MACD je oneskorený signál, pretože závisí od pohybu cien, hoci ide o najdôležitejší signál indikátora.
  • Kedykoľvek sa vyskytne krížový signál nad nulovým referenčným bodom, znamená to býčiu situáciu na trhu a ak je krížový signál pod nulovým referenčným bodom, znamená to, že trh je v medvedej situácii.
  • Okrem toho, čím väčšia je vzdialenosť medzi líniovým párom, je to znakom sily pohybu ceny v určitom smere.
  • Väčšia vzdialenosť medzi líniovým párom (MACD a signálna línia) nad alebo pod nulovou referenčnou líniou je zvyčajne pozorovaná so zodpovedajúcim nárastom vzdialenosti medzi EMA na cenovom grafe.
  • Keď je 12 perióda EMA vyššia ako 26 perióda EMA, signál kríženia čiary sa považuje za pozitívny; inak sa prechod považuje za negatívny.
  • Frekvencia signálov kríženia vedenia môže byť znížená zvýšením vstupnej hodnoty pre signálové vedenie, čo pomôže vyhnúť sa množstvu falošných signálov.
  • Histogram je vždy kladný, keď je čiara MACD nad signálnou čiarou, a naopak záporný, keď je čiara MACD pod čiarou signálu. To dáva MACD vlastnosti oscilátora.
  • Nakoniec, „konvergencia“ je termín používaný na potvrdenie existujúceho trendu, keď sú pohyb ceny, pár čiar MACD a histogram rovnakým smerom. Naopak, „divergencia“ je termín používaný na potvrdenie, že trend klesá, keď je pohyb ceny v opačnom smere ako pár čiar MACD a histogram.

 

Obrázok 2: Príklad konvergencie a divergencie indikátora MACD

 

 

NASTAVENIE INDIKÁTORA MACD

Obchodníci budú musieť pri nastavovaní indikátora MACD postupovať podľa základnej schémy:

  1. Vyberte preferovaný časový rámec.
  2. Zadajte správne parametre EMA pre daný časový rámec.
  3. Zadajte správny parameter MACD SMA pre daný časový rámec.

 

Obrázok 3: Nastavenie indikátora MACD

 

Indikátor MACD má predvolenú hodnotu 12 a 26 exponenciálnych kĺzavých priemerov (EMA) a 9-periódový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA).

Predvolené nastavenie je možné vyladiť tak, aby vyhovovalo rôznym obchodným stratégiám, obchodným štýlom a časovým rámcom.

Napríklad pozičný, dlhodobý alebo swingový obchodník môže preferovať oveľa citlivejšiu vstupnú hodnotu ako (5, 35, 5) na mesačnom a týždennom grafe.

Zníženie jedného z dvoch EMA alebo SMA zvýši počet obchodných signálov, zatiaľ čo zvýšenie SMA zníži počet krížových signálov, čím sa odstráni množstvo falošných signálov a tiež to pomôže sledovať dlhodobé trendy.

OBCHODNÉ STRATÉGIE MACD

Tu sú rôzne metódy a obchodné stratégie, ktoré je možné implementovať pomocou indikátora MACD.

                                                                                                                                                                                                  

STRATÉGIA 1: STRATÉGIA KRÍŽOVEJ STRATÉGIE NULOVEJ ČIARY

Toto je najjednoduchšia obchodná stratégia pre začiatočníkov na implementáciu indikátora MACD pred prechodom na zložité metódy. Kedykoľvek dvojica čiar (čiara MACD a čiara signálu) pretína referenčný bod nulovej čiary zhora. Potvrdzuje medvedí trend, takže príkaz na predaj môže byť vykonaný s cieľom profitovať z medvedieho trendu.

A vždy, keď dvojica čiar (čiara MACD & signálna čiara) prekročí referenčný bod nulovej čiary zdola. Potvrdzuje býčí trend, takže príkaz na nákup môže byť vykonaný s cieľom profitovať z býčieho trendu.

Spomedzi všetkých obchodných stratégií MACD táto najviac zaostáva. Preto sa lepšie používa ako sútok alebo podporný faktor pre nastavenie obchodu.

Obrázok 4: Príklad obchodných nápadov MACD Zero Line Cross

 

 

STRATÉGIA 2: STRATÉGIA MACD & SIGNAL LINE CROSSOVER

Indikátor zvyčajne poskytuje veľa krížových signálov, ale veľa z nich je falošných. Ako potom vyfiltrujeme správne pravdepodobné nastavenia?

 

  • Najprv musíme potvrdiť existujúci trend filtrovania správnych signálov kríženia, ktoré sú synchronizované so smerovým skreslením. Prvá stratégia alebo iné preferované ukazovatele sa môžu použiť na určenie smeru trendu.
  • Po druhé, nulová referenčná čiara indikátora MACD môže byť použitá ako vstavaný filter pre falošné krížové signály. ako?

Pod nulovou referenčnou čiarou považujte akýkoľvek dlhý/nákupný prekrížený signál za nepravdivý a nad nulovou referenčnou čiarou akékoľvek krátke alebo predajné krížové signály za nepravdivé.

  • Tretím je histogramový filter. Na rozdiel od zaostávajúcej „krížovej stratégie s nulovou čiarou“ sú signály histogramu zvyčajne veľmi efektívne a predbiehajú cenový pohyb. To z neho robí dôležitú súčasť indikátora MACD.

Zvýšenie výšky histogramu zodpovedá cenovej sile smerom k určitému smeru a zníženie výšky histogramu od vrcholu znamená bezprostrednú zmenu smeru ceny.

 

Obrázok 5 5: MACD line & Signal Line crossover signal buy setups

 

 

 

 

Tu je zhrnutie obchodného plánu prekríženej stratégie MACD a Signal Line

  1. Zistite, či je cena trendová a smer trendu.
  2. Pri dlhom nastavení musí signálna čiara prechádzať nad čiarou MACD nad nulovým referenčným bodom.
  3. Pre krátke nastavenie musí signálna čiara prechádzať pod čiarou MACD pod nulovým referenčným bodom.
  4. Ak sa potvrdí (2). Vykonajte dlhú pozíciu, keď histogram začne klesať z vrcholu, ktorý bol pod nulovou čiarou.
  5. Ak sa potvrdí (3). Vykonajte krátku pozíciu, keď histogram začne klesať z vrcholu, ktorý bol nad nulovou čiarou.

 

 

STRATÉGIA 3. STRATÉGIA HISTOGRAMOVEJ DIVERGENCIE

Práve sme hovorili o tom, že histogram je dôležitou súčasťou indikátora MACD. Používa sa tiež na identifikáciu divergencie, tj keď je cenový pohyb aktíva alebo menového páru asymetrický voči pohybu technického indikátora.

V prípade MACD je vidieť býčie nastavenie divergencie, keď cena urobí nový výkyv nízko (dolné minimum) a histogram nedokáže dosiahnuť zodpovedajúce nižšie minimum. Toto je príklad vysoko pravdepodobného býčieho nastavenia.

 

Obrázok 6 6: Príklad nastavenia MACD divergencie nákupu

Nastavenie medvedej divergencie je vidieť, keď cena urobí nový výkyv vysoko (nižšie minimum) a histogram nedokáže dosiahnuť zodpovedajúce vyššie vysoké. Toto je príklad vysoko pravdepodobného medvedieho nastavenia.

 

 

Obrázok 7 7: Príklad nastavenia MACD divergencie predaja

 

Nastavenie ziskovej divergencie voči existujúcemu trendu je nepravdepodobné a nespoľahlivé, pretože divergencia nemusí viesť k okamžitému zvráteniu, aj keď sa táto technika niekedy používa na signalizáciu zmeny dlhodobého trendu.

 

STRATÉGIA 4: PREKÚPENÉ A PREPREDANÉ

Toto je vynaliezavá stratégia pre riadenie zisku a reverzné nastavenia.

Čím väčšia je divergencia medzi líniou MACD a líniou Signal, znamená to, že cena je v stave prekúpenia alebo prepredania, a teda existuje veľká šanca na korekciu ceny. Preto by mal byť akýkoľvek pokračujúci obchod v prekúpenom alebo prepredanom stave zlikvidovaný.

 

STRATÉGIA 5: STRATÉGIA OBCHODOVANIA MACD 1 MINUTE SCALPING

Skalpovanie na forexe je krátkodobý obchodný štýl, ktorého cieľom je zlúčiť malé konzistentné zisky z malých pohybov cien. Stratégia kríženia nulovej línie, stratégia kríženia MACD & Signal Line, histogram, divergencia, prekúpenosť a prepredané stratégie môžu byť použité na ziskové skalpovanie devízového trhu v nižších časových rámcoch.

Hoci stratégie nie sú vhodné na skalpovanie, predvolené parametre možno prispôsobiť, aby sa zvýšila ziskovosť pri skalpovaní v kratších časových intervaloch. Na účely konfluencie môžu byť implementované aj ďalšie podporné nástroje.

Scalper by mal prispôsobiť predvolené vstupné parametre MACD na 13, 26, 10.

 

Ďalšími podpornými faktormi implementovanými v tejto stratégii sú vysoko pravdepodobné časové pásma a 2 kĺzavé priemery. Veľmi pravdepodobné časové pásma: Aby sa minimalizoval čas strávený na grafoch pri hľadaní kvalitných nastavení crossover signálu, najvýhodnejšie na obchodovanie s týmito nastaveniami je londýnska relácia (2 - 5:7 EST) a relácia v New Yorku (11 - XNUMX:XNUMX EST).

2 kĺzavé priemery: Použité 2 kĺzavé priemery sú 151 EMA a 33 SMA, oba fungujú ako dynamická podpora a odpor.

 

 

 

Obrázok 9: Príklad konvergencie a divergencie MACD

 

Obrázok 9: Príležitosti skalpovania v kratšom časovom rámci: 1 min MACD skalpovacia stratégia

 

Predpokladá sa, že trh je vzostupný vždy, keď je cena nad 151 EMA ako podpora a mali by sa brať do úvahy iba dlhé nastavenia. Predpokladá sa, že trh bude medvedí vždy, keď je cena pod 151 EMA, pretože by sa mala brať do úvahy rezistencia a mali by sa zvážiť iba nastavenia predaja.

VÝZVY RÔZNYCH OBCHODNÝCH STRATÉGIÍ MACD

Samozrejme, existuje veľa výhod obchodovania s MACD, ale ako všetky ostatné indikátory, ani tento nie je dokonalý. Používanie MACD má niekoľko nevýhod.

 

  1. MACD je veľmi efektívny ako indikátor trendu a hybnosti, a preto je jeho užitočnosť obmedzená na trendy trhy.
  2. Jednou z hlavných nedostatkov MACD je, že dáva signály neskôr ako pohyb ceny. Je to preto, že kĺzavé priemery sú založené na predchádzajúcich údajoch o cenách.
  3. Okrem toho MACD neposkytuje úrovne stop loss alebo take profit pripravené na použitie.
  4. Signály zvrátenia divergencie nie vždy fungujú a tiež nepredpovedá všetky zvraty.

ZÁVER

Je dôležité, aby si obchodníci úspešne vyskúšali používanie indikátora MACD a jeho stratégií na demo účte pred obchodovaním s reálnymi finančnými prostriedkami. Základné pochopenie kĺzavých priemerov pomôže obchodníkovi použiť indikátor MACD na dosiahnutie optimálnych výsledkov.

 

Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si našu príručku „Čo je MACD stratégia“ v PDF

Značka FXCC je medzinárodná značka, ktorá je registrovaná a regulovaná v rôznych jurisdikciách a je odhodlaná ponúkať vám tie najlepšie možné obchodné skúsenosti.

PODMIENKY: Všetky služby a produkty dostupné cez stránku www.fxcc.com poskytuje Central Clearing Ltd, spoločnosť registrovaná na ostrove Mwali pod číslom spoločnosti HA00424753.

PRÁVNE: Central Clearing Ltd (KM) je autorizovaná a regulovaná úradmi Mwali International Services Authority (MISA) na základe licencie International Brokerage and Clearing House č. BFX2024085. Sídlo spoločnosti je Bonovo Road – Fomboni, ostrov Mohéli – Komorský zväz.

VAROVANIE RIZIKO: Obchodovanie na Forexe a rozdielových kontraktoch (CFD), ktoré sú produktmi s pákovým efektom, je vysoko špekulatívne a zahŕňa značné riziko straty. Je možné stratiť celý počiatočný investovaný kapitál. Preto forex a CFD nemusia byť vhodné pre všetkých investorov. Investujte len s peniazmi, ktoré si môžete dovoliť stratiť. Uistite sa teda, že plne rozumiete rizík, V prípade potreby vyhľadajte nezávislé poradenstvo.

OBMEDZENÉ REGIÓNY: Central Clearing Ltd neposkytuje služby obyvateľom krajín EHP, Japonska, USA a niektorých ďalších krajín. Naše služby nie sú určené na distribúciu alebo používanie akoukoľvek osobou v žiadnej krajine alebo jurisdikcii, kde by takáto distribúcia alebo použitie bolo v rozpore s miestnymi zákonmi alebo predpismi.

Copyright © 2024 FXCC. Všetky práva vyhradené.