Čo je indikátor ATR na Forexe a ako ho používať
Medzi najvýznamnejších technických analytikov v tejto oblasti, ktorí veľa písali o volatilite, patril J Welles Wilder. Vo svojej knihe z roku 1978 s názvom „Nové koncepty v technickom obchodovaní“, ktoré sú stále veľmi relevantné v dnešnej modernej technickej analýze, predstavil mnoho technických ukazovateľov. Niektoré z nich zahŕňajú Parabolic SAR Indicator (PSAR), Average True Range Indicator (alebo ATR indikátor) a Relative Strength Index (RSI).
Tento článok sa zaoberá ukazovateľom Priemerný skutočný rozsah, ktorý bol vyvinutý ako kvalitatívny prístup k priraďovaniu číselných hodnôt základnej volatilite na finančných trhoch.
Volatilita meria, ako rýchlo sa mení cenový pohyb aktíva v porovnaní s priemernou rýchlosťou zmien za dané časové obdobie. Keďže indikátory volatility sledujú volatilitu aktíva, obchodníci môžu určiť, kedy sa cena aktíva stane viac alebo menej sporadickou.
ATR v podstate meria volatilitu okrem toho, že nemôže predpovedať smer trendu ani merať hybnosť.
Ako meria ukazovateľ ATR volatilitu aktíva?
Štúdiom komoditného trhu Wilder zistil, že jednoduché porovnanie denných obchodných rozsahov nestačilo na meranie volatility. Pre presný výpočet volatility v rámci časového obdobia je podľa neho potrebné brať do úvahy záver predchádzajúcej seansy, ako aj aktuálne maximum a minimum.
Preto definoval skutočný rozsah ako najväčšiu z nasledujúcich troch hodnôt:
- Rozdiel medzi súčasným vysokým a nízkym
- Rozdiel medzi uzávierkou predchádzajúceho obdobia a súčasným maximom
- Rozdiel medzi koncom predchádzajúceho obdobia a súčasným minimom
Wilder ďalej naznačil, že vážený priemer týchto hodnôt počas niekoľkých dní by poskytol zmysluplnú mieru volatility. Toto nazval Priemerný skutočný rozsah.
Pri jeho výpočte sa berie do úvahy len absolútna hodnota bez ohľadu na to, či je záporná alebo kladná. Po výpočte prvého ATR sa nasledujúce hodnoty ATR vypočítajú podľa nižšie uvedeného vzorca:
ATR = ((predchádzajúca ATR x (n-1)) + aktuálna TR) /(n-1)
Kde 'n' je počet bodiek
Na väčšine obchodných platforiem je predvolené 'n' zvyčajne nastavené na 14, ale obchodníci môžu toto číslo upraviť podľa svojich potrieb. Je zrejmé, že úprava 'n' na vyššiu hodnotu bude mať za následok nižšiu mieru volatility. Úprava 'n' na nižšiu hodnotu však povedie k rýchlejšiemu meraniu volatility. Priemerný skutočný rozsah je v podstate vážený kĺzavý priemer skutočných rozsahov za určité obdobie.
Obchodné platformy ako MT4 a MT5 už majú vstavaný výpočet pre indikátor priemerného skutočného rozsahu, takže obchodníci sa nemusia obávať, že tieto výpočty zistia.
Príklad výpočtu priemerného skutočného rozsahu (ATR).
Napríklad ATR pre prvý deň 10-dňového obdobia je 1.5 a ATR pre jedenásty deň je 1.11.
Sekvenčnú hodnotu ATR môžete odhadnúť pomocou predchádzajúcej hodnoty ATR v kombinácii so skutočným rozsahom pre aktuálne obdobie plus počet dní o jeden.
Ďalej sa táto suma vydelí počtom dní a vzorec sa v priebehu času opakuje, keď sa hodnota mení.
V tomto prípade sa druhá hodnota ATR odhaduje na 1.461 alebo (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10.
Ako ďalší krok si preberieme, ako používať indikátor ATR v obchodných platformách.
Ako používať indikátory ATR na obchodných platformách
Indikátor Average True Range patrí medzi balík indikátorov, ktorý je zabudovaný do väčšiny obchodných platforiem ako Mt4, Mt5 a TradingView.
Ak chcete nájsť indikátor priemerného skutočného rozsahu na platforme Mt4
- Kliknite na vložiť priamo nad cenovým grafom
- V rozbaľovacej ponuke sekcie indikátorov prejdite nadol do sekcie indikátorov oscilátora.
- Kliknutím na indikátor Priemerný skutočný rozsah ho pridáte do cenového grafu.
Hneď ako bude pridaný do vášho cenového grafu, zobrazí sa vám okno nastavení indikátora ATR. Jedinou premennou, ktorú môžete upraviť podľa svojich preferencií, je počet období, počas ktorých sa vypočíta priemerný skutočný rozsah.
Ako je znázornené na obrázku vyššie, MT4 a MT5 majú predvolenú hodnotu indikátora ATR 14, čo je užitočný východiskový bod pre obchodníkov. Obchodníci môžu experimentovať s rôznymi obdobiami, aby našli presné obdobie, ktoré by pre nich mohlo najlepšie vyhovovať.
Hneď ako sa indikátor pridá do vašej obchodnej platformy, pod cenovým grafom sa zobrazí graf zobrazujúci priemerné skutočné rozsahy, ako je uvedené nižšie.
Hodnoty indikátora ATR možno interpretovať jednoduchým spôsobom. Najvyššie hodnoty grafu indikátora ATR odrážajú volatilnejšie obdobie obchodovania, zatiaľ čo minimá odrážajú menej volatilné obdobie obchodovania.
Pochopením volatility na trhu si obchodníci môžu stanoviť definitívne cenové ciele a ciele zisku. Napríklad, ak má menový pár EURUSD ATR 50 pips za posledných 14 období. Cieľ zisku pod 50 pips bude pravdepodobnejšie dosiahnutý počas aktuálnej obchodnej relácie.
Ako používať ukazovateľ priemerného obchodného rozsahu pri obchodovaní
Pomocou hodnôt ukazovateľa priemerného skutočného rozpätia sa dá odhadnúť, ako ďaleko sa môže pohybovať cenový pohyb finančného aktíva v rámci určitého časového obdobia. Tieto informácie možno použiť aj na identifikáciu obchodných príležitostí, ako sú:
- Konsolidačné prielomy
Konsolidačné prielomy predstavujú jednu z najkvalitnejších obchodných príležitostí na devízovom trhu. Pomocou indikátora priemerného skutočného rozsahu môžu obchodníci efektívne načasovať tieto výpadky a dostať sa do prízemia nového trendu, ktorý sa vyvíja.
Na trhoch s nízkou volatilitou, keď je pohyb cien v konsolidácii, indikátor priemerného skutočného rozpätia bude zobrazovať minimá nižších hodnôt. Po období nízkych alebo plochých hodnôt, keď sa volatilita trhu zvyšuje, prudký nárast ATR bude indikovať vyššiu volatilitu na trhu a zobrazí vrcholy vyšších hodnôt. Výsledkom je prerušenie pohybu cien mimo konsolidácie. Po prelomení môžu obchodníci plánovať, ako a kde vstúpia do obchodu s vhodným stop loss.
- Kombinácia ukazovateľa ATR s inými ukazovateľmi
ATR je len meradlom volatility trhu. Kombinácia ukazovateľa ATR s inými ukazovateľmi je teda základom pre identifikáciu viacerých obchodných príležitostí. Tu sú najúčinnejšie kombinované stratégie pre indikátor ATR.
- Použitie exponenciálneho kĺzavého priemeru ako signálnej čiary
ATR je len meradlom volatility a negeneruje vstupné signály na trendových trhoch. V tomto ohľade, aby bol indikátor ATR efektívnejší a efektívnejší, obchodníci môžu prekryť exponenciálny kĺzavý priemer na indikátore ATR, aby pôsobil ako signálna čiara.
Ziskovou obchodnou stratégiou môže byť pridanie 30-periódového exponenciálneho kĺzavého priemeru nad ATR a sledovanie krížových signálov.
Keď je pohyb ceny v vzostupnom trende a indikátor ATR prekročí exponenciálny kĺzavý priemer. To naznačuje silne býčí trh. Obchodníci tak môžu na trhu otvoriť viac nákupných príkazov. Opakom pohybu cien v klesajúcom trende je, že; ak ukazovateľ ATR prekročí exponenciálny kĺzavý priemer, naznačuje to silne medvedí trh, vysoko ziskový pre predaj nakrátko.
- Kombinácia ATR indikátora a Parabolic SAR
Kombinácia ATR s Parabolic SAR je účinná aj pre obchodné trhy, ktoré sú trendové. Spolu s ATR môžu obchodníci stanoviť definitívne stop loss a získať ziskové cenové body. Tým sa zabezpečí, že plne využijú trendový trh s minimálnym vystavením riziku.
- Kombinácia indikátora ATR a Stochastics
Stochastics: Vďaka svojej schopnosti dodávať prekúpené a prepredané signály sú veľmi efektívne pre obchodovanie na rozsiahlych trhoch, keď je hodnota indikátora ATR nízka. Indikátor ATR v podstate pomáha kvalifikovať sa na rôznych trhoch čítaním nízkej volatility, potom môžu byť signály nákupu/predaja poskytnuté čítaním prechodov Stochastics v prekúpených a prepredaných zónach.
- Dimenzovanie obchodného pozemku
Veľkosť pozície alebo lotu je dôležitým rozhodovacím procesom pre riadenie rizika pri obchodovaní s finančnými aktívami. S vhodnými veľkosťami šarží pre rôzne finančné aktíva môžu obchodníci minimalizovať svoje vystavenie riziku a výrazne zvýšiť výkonnosť trhu.
Vo všeobecnosti sa odporúča obchodovať na trhoch s vysokou volatilitou s menšou veľkosťou lotov, zatiaľ čo väčšie loty sa odporúčajú pre trhy s nízkou volatilitou.
Forexové páry s vysokými hodnotami ATR, ako napríklad GBPUSD a USDCAD, možno obchodovať s menšími veľkosťami lotov; naproti tomu aktíva s nízkou hodnotou ATR, ako sú komodity, môžu byť obchodované s väčšími veľkosťami lotov.
Obmedzenia ukazovateľa priemerného skutočného rozsahu
Tieto obmedzenia je potrebné vziať do úvahy pri používaní indikátora ATR. Po prvé, ukazovateľ ATR odráža iba volatilitu pohybu cien. Po druhé, hodnoty ATR sú subjektívne a umožňujú rôzne interpretácie. Neexistuje žiadna špecifická hodnota ATR, ktorá by dokázala predpovedať presný bod obratu trendu alebo pohybu ceny. Hodnoty ATR preto môžu slúžiť ako indikácia sily alebo slabosti trendu.
Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si našu príručku „Čo je indikátor ATR na Forexe a ako ho používať“ v PDF
