Hur man utvecklar en scalpingstrategi i forex

Scalping inom forex avser en handelsstil som syftar till att fånga mycket små prisrörelser, ofta bara några pips åt gången. Affärer öppnas och stängs inom minuter eller till och med sekunder, och målet är att genomföra många transaktioner under likvida marknadstider. Scalpers arbetar med en annan metod än traditionella handlare eftersom de inte håller positioner under längre perioder, såsom timmar eller över natten. 

Scalping behöver tillräcklig marknadslikviditet för att fungera effektivt som en lönsam handelsmetod. De tre största valutaparen EUR/USD, USD/JPY och GBP/USD upprätthåller de minsta spreadarna eftersom de upplever den största handelsaktiviteten. Definitionen av scalping kräver en tydlig förståelse för vad den inte inkluderar. Strategin kräver inte förutsägelse av marknadstrenden eller långsiktig trendföljning. Målet är att dra nytta av de små prisförändringar som uppstår till följd av orderflödesrörelser och kortsiktiga marknadsfluktuationer samt tillfälliga marknadsobalanser i utbud och efterfrågan. 

Verktyg, mäklarinstallation och marknadsåtkomst

Utvecklingen av en scalpingstrategi kräver att handlare etablerar en lämplig handelsmiljö som sitt första steg. Scalping kräver extremt snabb orderutförande och konkurrenskraftiga transaktionskostnader eftersom vinster per handel mäts i bråkdelar av en pip. En handlare som kör tio handelsoperationer under en session försöker uppnå två pips vinst från varje handel. Om mäklarens spread är 1 pip, förbrukas hälften av den potentiella vinsten redan av transaktionskostnader. Valet av kontotyp och prissättningsmodell är viktiga delar av denna anledning. ECN- eller "raw spread"-konton som separerar provisionsavgifter från snäva spreadar är de mest lämpliga för denna handelsmetod. 

Scalping kräver högkvalitativ exekvering för att fungera korrekt som dess grundläggande operativa bas. Marknadspriset ändras när fördröjningarna överstiger 200 millisekunder under perioder av marknadsvolatilitet. För att minimera denna risk använder vissa handlare en virtuell privat server (VPS) för att vara värd för sin handelsplattform nära mäklarens servrar. Systemet arbetar med hög hastighet för att minska fördröjningar och förbättra orderbehandlingshastigheten. 

Marknadstillgång spelar också roll. Valutaparen EUR/USD och USD/JPY fungerar bäst med scalpingstrategier eftersom de erbjuder både snäva spreadar och hög marknadsaktivitet. Hög likviditet förhindrar glidning eftersom det gör det möjligt för handlare att genomföra sina affärer till de priser de vill ha. Handelsplattformarna MetaTrader 4 och 5 möjliggör scalping eftersom de erbjuder handelsfunktionalitet med ett klick och gör det möjligt för användare att skapa diagram för korta tidsintervall. 

Reglerande skyddsräcken du måste utforma kring

Scalpingstrategier kräver att handlare förstår specifika regler som de behöver studera innan de påbörjar sin handelsverksamhet. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) implementerar tillsammans med den australiska värdepappers- och investeringskommissionen (ASIC) och den amerikanska råvaruhandelskommissionen (CFTC) regler som bestämmer de specifika metoder som scalping kan användas för på handelskonton för privatpersoner. Systemet inkluderar tre skyddsfunktioner: hävstångstak och skydd mot negativt saldo samt automatiska marginalavslutsregler för att förhindra att handlare förlorar för mycket pengar. 

Handlaren tillämpar en hävstång på 1:30 på ett handelskonto som har 1,000 30,000 dollar. Den maximala positionsstorleken för handel är 10 30 dollar. Den högre vinstpotentialen per pip kräver att handlare tar större risk. En marknadsrörelse på 3 pips mot positionen skulle resultera i en förlust på XNUMX dollar, vilket motsvarar XNUMX % av det totala kontovärdet. Scalping och högfrekvent handel behöver regler för margin close-out eftersom deras snabba marknadsförhållanden resulterar i prisförändringar som sker på mindre än en sekund. 

Skydd mot negativt saldo fungerar som en extra säkerhetsåtgärd. En handlare riskerar att förlora hela sin initiala investering när de handlar under instabila marknadsförhållanden om de inte stänger sina positioner snabbt. De nya reglerna tvingar mäklare att ta ansvar för dessa förluster, vilket förhindrar att konton når negativa saldon. Systemet ger skydd till scalpers, men de måste skapa specifika metoder för att hantera sina risker. 

Att välja var och när man ska handla

Valet av lämpliga valutapar och handelssessioner utgör det grundläggande operativa kravet för att utveckla en scalping-handelsstrategi. Scalpers förlitar sig på snäva spreadar och snabba prisrörelser, vilket är vanligare på mycket likvida marknader. EUR/USD-paret tillsammans med USD/JPY och GBP/USD upprätthåller spreadar under en pip under sina mest aktiva handelsperioder. Dessa par genererar merparten av den dagliga handelsvolymen på marknaden, vilket gör dem till det mest populära valet för kortsiktiga handlare. 

Timing är lika viktigt. Valutamarknaden är öppen dygnet runt, men den upplever varierande nivåer av marknadslikviditet och prisvolatilitet under hela sin operativa period. Londonsessionen anses ofta vara den mest aktiva, följt av överlappningen med New York, då både europeiska och amerikanska handlare är aktiva. En handlare som scalpar EUR/USD skulle göra det under den tid då London- och New York-marknaderna överlappar varandra. Marknadsspreadarna blir smalare under dessa perioder medan intradagsprisrörelserna ökar, vilket leder till fler snabba handelsmöjligheter än under de mindre aktiva sena timmarna i Asien och Stillahavsområdet. 

Din strategis break-even-ramverk

Scalping kräver att handlare genererar små vinster från ett flertal affärer, vilket gör att transaktionskostnaderna direkt påverkar deras totala intäkter. Varje handelsoperation behöver utvärderas av spreadar och provisioner samt potentiella slippage-kostnader. Låt oss säga att spreaden på EUR/USD är 0.5 pips och mäklaren tar ut en provision motsvarande 0.2 pips per sida. Den totala tur-retur-kostnaden är cirka 0.9 pips. Om handlaren siktar på ett mål på 2 pips, är mer än 40 % av vinstpotentialen redan förbrukad av kostnader. Den grundläggande principen för varje scalpingstrategi beror på kostnadseffektivitet, enligt detta exempel. 

Förväntningsmåttet visar hur lönsamt ett scalpingsystem kommer att vara när det kör flera handelssessioner. Beräkningen av förväntan kräver att man multiplicerar den genomsnittliga vinststorleken med vinstfrekvensen och sedan subtraherar produkten av den genomsnittliga förluststorleken och förlustfrekvensen. En scalper skulle vinna 70 % av sina affärer genom att tjäna 1.5 pips per vinst men förlora 30 % av affärerna genom att förlora 2 pips per förlust. Förväntningen per affär är i detta fall: (0.7 × 1.5) – (0.3 × 2) = 1.05 – 0.6 = 0.45 pips. En enda positiv förväntan som tillämpas på ett flertal handelsmöjligheter kommer att ge stadiga marknadsvinster. 

Break-even-analys är också viktig. Målen måste överstiga den genomsnittliga totalkostnaden på 1 pip per handel för att strategin ska vara lönsam. Handlare utvärderar sina handelssystem genom att köra dem på historisk tick-data för att verifiera att deras system kan generera vinster över kostnaderna i faktiska marknadsmiljöer. 

Inställningar som passar scalping

Utförandet av scalpingstrategier är beroende av etablerade, repeterbara inställningar som måste utföras i snabb takt. In- och utträdesvillkoren måste vara exakta eftersom vinster beräknas genom endast ett fåtal pips. De två mest populära metoderna inkluderar mikroutbrott och mean-reversion pullbacks. Mikroutbrottsstrategin är beroende av kortsiktiga konsolideringsnivåer för att identifiera prisrörelser som kan skapa momentum-handelsmöjligheter. Scalpern skulle öppna en lång position när EUR/USD bryter uppåt med ökad volym efter handel inom ett 3-pip-intervall. 

En mean-reversion-uppställning fungerar genom särskilda operativa procedurer. Här antas det att priset återgår till sitt kortsiktiga medelvärde efter en tillfällig topp. Låt oss säga att USD/JPY rör sig 5 pips från ett 20-perioders glidande medelvärde på ett enminutsdiagram. En scalper skulle inta motsatt position eftersom de tror att priserna kommer att återgå till sina tidigare nivåer. Strategin är beroende av volatilitetsfilter för att förhindra marknadsinträde under perioder med starka marknadstrender. 

Systemet kräver indikatorer för att fungera, men dessa indikatorer måste vara grundläggande och kunna reagera snabbt. Kortsiktiga handlare förlitar sig på tre huvudindikatorer för sina handelsbeslut: glidande medelvärden, Bollinger Bands och relative strength index (RSI). Den glidande medelvärdets lutning hjälper till att bestämma trendriktningen, medan Bollinger Bands identifierar prisnivåer som är för långt från medelvärdet, vilket kan utlösa en återgång till genomsnittet. 

Inmatning, utmatning och orderläggning

Scalping kräver att handlare använder både snabba och organiserade handelsmetoder. Små prisrörelser på marknaden avgör hur framgångsrika affärerna är eftersom en enda bråkdel av en pip kan göra hela skillnaden. Marknadsordrar exekveras direkt men de förlorar sin effektivitet när marknadsförhållandena blir volatila på grund av prissänkningar. Ingångspriset för en limitorder är satt i förväg men ordern kanske inte exekveras om marknadspriset rör sig utanför det angivna prisintervallet. Ordern kommer att exekveras när priset når 1.0848 om EUR/USD handlas till 1.0850 och handlaren sätter ett limitköp till det priset. Marknadsövergången skulle förhindra organisationen från att uppnå denna möjlighet, men exekveringskostnaderna skulle förbli under kontroll. 

Stop-loss- och take-profit-nivåerna måste ta hänsyn till kortsiktiga marknadsprisfluktuationer. Ett skyddande stopp som är för nära kan utlösas av normalt marknadsbrus. Låt oss säga att det genomsnittliga enminutsintervallet för candlestick är 2 pips. En enda pip-stop-placering skulle leda till upprepade förluster trots korrekt marknadsriktning. Scalpers tenderar att använda tidsbaserade avgångar eftersom de stänger sina positioner efter några minuter när marknadsrörelser inte matchar deras förutsägelser istället för att hålla öppna affärer för alltid. 

Positionsstorlek och riskkontroller för scalpers

Scalping kräver korrekt hantering av positionsstorlek för att lyckas. Det kontinuerliga tillägget av handelspositioner resulterar i stora ekonomiska skador eftersom små misstag i handelsval så småningom kommer att skapa betydande problem. Positionsstorleken avgör det specifika beloppet av kontomedel som ska allokeras till varje handelsmöjlighet. Handlaren har 5,000 1 dollar på sitt konto och väljer att riskera 50 % av sitt totala kapital för varje handelsoperation. Handelssystemet har en maximal förlustgräns på 2 dollar per transaktion. Den korrekta positionsstorleken för en 0.25-pip stop-loss skulle vara 10 lots eftersom varje pip motsvarar 50 dollar på en standardlot. Stop-lossen förhindrar att förlusterna överstiger XNUMX dollar när stoppet aktiveras. 

Riskkontroller finns på operativa nivåer som sträcker sig bortom räckhållet för enskilda handelsoperationer. Många handlare sätter en daglig förlustgräns, till exempel 3 % av kontot, och slutar handla när den uppnås. Antalet affärer per session begränsas av vissa handlare för att förhindra överdriven handel. Åtgärderna fungerar för att skydda kapital samtidigt som de upprätthåller disciplin, vilket fungerar som viktiga element för framgångsrika högfrekventa scalpingoperationer. 

Slutsats

Den definierade strukturen gör det möjligt för scalpers att utföra sina metoder genom ett strukturerat tillvägagångssätt. Den ensidiga strategimallen fungerar som ett snabbt referensverktyg som handlare kan använda före och under sina marknadsoperationer. Mallstrukturen skapar ett metodiskt arbetssystem som eliminerar möjligheten att göra impulsiva val. 

Regler för orderutförande utgör nästa del. Detta inkluderar huruvida marknads- eller limitorder ska användas, tillsammans med stop-loss och take-profit-placering. Handelssystemet etablerar en måldistans på 2 pips och en stop-loss på 1.5 pips. Siffrorna i detta avsnitt måste vara konstanta i hela mallen för att upprätthålla enhetlighet. 

Riskhantering läggs till som ett separat avsnitt. Mallen måste fastställa begränsningar för positionsstorlek som beror på kontovärde och handelsfrekvens samt dagliga förlustbegränsningar. Till exempel högst 1 % risk per handel och högst 10 affärer per session.

Slutligen ingår granskningsprocessen. Varje handel bör få en grundläggande resultatetikett från handlare som inkluderar vinst, förlust eller break-even-status tillsammans med korta anteckningar om utförandets kvalitet. Regelbunden granskning av detta blad gör det möjligt för teamet att förbättra sitt tillvägagångssätt och förbli disciplinerade.