กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงใน forex คืออะไร
กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงในฟอเร็กซ์คือแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่มีความหมายเหมือนกันกับการประกันภัยและแนวคิดของการกระจายความเสี่ยง เนื่องจากต้องมีการเปิดสถานะใหม่ในคู่เงินที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและสัมพันธ์กัน (ความสัมพันธ์เชิงบวกหรือเชิงลบ) เพื่อลดความเสี่ยงและประกันการค้าที่ทำกำไรจากผลกระทบของ ความผันผวนของตลาดที่ไม่คาดคิดและไม่ต้องการ เช่น ความผันผวนของการเปิดตัวทางเศรษฐกิจ ช่องว่างของตลาด และอื่นๆ วิธีการจัดการความเสี่ยงนี้โดยมากแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ Stop Loss
เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ค้าต้องเข้าใจว่าแม้ว่าการป้องกันความเสี่ยงจะช่วยลดความเสี่ยงในการซื้อขาย แต่ก็ลดผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นด้วย
เนื่องจากความซับซ้อนของการป้องกันความเสี่ยงและบ่อยครั้งที่ให้ผลตอบแทนต่ำ จึงเหมาะที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ที่มีพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถให้ผลตอบแทนได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์และกลยุทธ์ในการปกป้องกองทุนที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ผลกำไรที่มีนัยสำคัญและควบคุมความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด
เหตุผลในการป้องกันความเสี่ยงใน FOREX
เช่นเดียวกับจุดประสงค์ของการหยุดการขาดทุน ความหมายของการป้องกันความเสี่ยงในฟอเร็กซ์คือการจำกัดการขาดทุนและความเสี่ยงของการซื้อขาย แต่มันให้ประโยชน์ที่พิเศษกว่ามาก
- กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์เป็นแนวคิดสากลที่สามารถนำไปใช้กับสินทรัพย์ใดๆ ของตลาดการเงินตามประเภทของเทรดเดอร์ รูปแบบใดก็ได้ของการเทรด และสถาบันหรือบริษัทการค้าใดๆ
- วัตถุประสงค์หลักของการป้องกันความเสี่ยงคือการลดความเสี่ยงในการซื้อขาย ดังนั้นการปฏิบัตินี้จะประกันตำแหน่งที่เปิดอยู่เทียบกับช่วงตลาดขาลง อัตราเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และผลกระทบของนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่อความผันผวนของตลาด
- มีกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละกลยุทธ์เหมาะสำหรับขนาดบัญชีที่แตกต่างกันไป สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน ประเภทของผู้ค้า และเพื่อให้บริการตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
- โดยไม่คำนึงถึงทิศทางของตลาด (กระทิงหรือตลาดหมี) แนวทางการจัดการความเสี่ยงนี้สามารถใช้เพื่อทำกำไรจากทั้งสองทิศทางโดยไม่ทราบอคติที่แท้จริงของตลาด
- กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงสามารถนำไปใช้อย่างเหมาะสมในแผนการซื้อขายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไรสูงสุด
- การป้องกันความเสี่ยงทำกำไรได้มากที่สุดสำหรับการเทรดแบบสวิงและโพซิชั่นระยะยาว เนื่องจากช่วยประหยัดเวลาในการปรับพารามิเตอร์ความเสี่ยงเมื่อดำเนินการด้วยความผันผวนระหว่างวัน
ข้อเสียของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง
- เพื่อให้ได้กำไรที่มีนัยสำคัญและหลายตำแหน่งที่ต้องเปิดเพื่อป้องกันความเสี่ยง ส่วนของพอร์ตจะต้องมีขนาดใหญ่
- เป้าหมายหลักของการปฏิบัติเหล่านี้คือการลดความเสี่ยง ซึ่งยังลดศักยภาพในการทำกำไรอีกด้วย
- การป้องกันความเสี่ยงไม่เหมาะกับกรอบเวลาที่ต่ำกว่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลานานในแผนภูมิระหว่างวัน และแทบไม่มีศักยภาพในการทำกำไร
- การป้องกันความเสี่ยงส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการเทรดแบบสวิงหรือโพซิชั่นระยะยาว ซึ่งมักจะใช้เวลานานกว่านั้น ดังนั้นนักเทรดจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าดำเนินการ และค่าธรรมเนียมสเปรด
- ความเป็นมืออาชีพเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้เทคนิคการป้องกันความเสี่ยง forex เนื่องจากการใช้เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ไม่ดีจะเป็นความหายนะ
แนวทางที่แตกต่างในการป้องกันความเสี่ยง
เทคนิคการป้องกันความเสี่ยง Forex ต้องการให้เทรดเดอร์เข้าใจพลวัตของการเคลื่อนไหวของราคา การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินในสาระสำคัญ เพื่อช่วยดำเนินการพอร์ตการซื้อขายอย่างเหมาะสม
- การป้องกันความเสี่ยงโดยตรง:
นี่หมายถึงการเปิดตำแหน่งซื้อและขายในคู่สกุลเงินเดียวกัน ตำแหน่งตรงข้ามที่เปิดพร้อมกันในคู่สกุลเงินจะส่งผลให้กำไรสุทธิเป็นศูนย์ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเวลาและราคาด้วยกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงนี้สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มผลกำไรได้มากขึ้น
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงโดยตรงในการซื้อขายถูกห้ามโดย CFTC (Commodity Futures Trading Commission) ในปี 2009 แม้ว่าโบรกเกอร์ในสหรัฐอเมริกาจะปฏิบัติตามแนวทางนี้อย่างเคร่งครัด แต่โบรกเกอร์ในส่วนอื่นๆ ของโลกจำเป็นต้องปิดตำแหน่งป้องกันความเสี่ยงโดยตรง
นับตั้งแต่การห้ามการป้องกันความเสี่ยงโดยตรง มีแนวทางทางกฎหมายอื่น ๆ ในการป้องกันความเสี่ยงในตลาดฟอเร็กซ์ เช่น กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงหลายสกุลเงิน กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่สัมพันธ์กัน กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงตัวเลือก forex และวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่ซับซ้อนอื่น ๆ อีกมากมาย
- กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงหลายสกุลเงิน:
ซึ่งหมายถึงการป้องกันความเสี่ยงจากหลายสกุลเงินโดยใช้คู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ซื้อ GBP/USD และ short ที่ USD/JPY ในกรณีนี้ เทรดเดอร์จะซื้อขาย GBP/JPY เป็นเวลานาน เนื่องจากความเสี่ยงของ USD นั้นได้รับการป้องกันความเสี่ยง ดังนั้นการเทรดที่ป้องกันความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาใน GBP และ JPY เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในสกุลเงิน GBP และ JPY ผู้ค้าขาย GBP/JPY ดังนั้นจึงทำธุรกรรม 3 รายการร่วมกันเพื่อสร้างการป้องกันความเสี่ยง กล่าวคือ ผู้ค้ามีสถานะซื้อและขายในแต่ละ 3 สกุลเงิน
- กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงสหสัมพันธ์:
กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงนี้ใช้จุดอ่อนและความแข็งแกร่งของคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก (ทิศทางเดียวกัน) หรือคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ (ทิศทางตรงกันข้าม) เพื่อป้องกันความเสี่ยง ควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของการซื้อขายแลกเปลี่ยนและยังเพิ่มผลกำไรสูงสุดจากความผันผวนของตลาด
ตัวอย่างของคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกคือ AUD/USD และ AUD/JPY
(i) กราฟรายวัน AUD/JPY (ii) กราฟรายวัน AUD/USD 
การเคลื่อนไหวของราคา AUD/JPY ที่สำคัญทำให้ระดับสูงขึ้นในไตรมาสที่หนึ่ง สอง และสี่ของปี 2021 ในทางกลับกัน คู่สกุลเงินที่ใกล้เคียงที่สุดในความคล้ายคลึงกันและการแกว่งของราคา AUD/USD ล้มเหลวในการทำระดับสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ระดับต่ำสุดที่ต่ำลง และเสียงสูงต่ำ สิ่งนี้ทำให้ความแข็งแกร่งของ AUDJPY แตกต่างจากจุดอ่อนใน AUD/USD นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในด้านความแข็งแกร่งและจุดอ่อนของการชุมนุมขาขึ้นครั้งใหญ่จากระดับต่ำสุดในเดือนสิงหาคมถึงระดับสูงสุดในเดือนตุลาคม ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือในไตรมาสที่ 4 ของปี 2021 โดยที่ AUD/USD ทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า แต่ AUD/JPY ล้มเหลวในการทำจุดต่ำสุดที่ใกล้เคียงกัน โดยไม่คำนึงถึงแนวโน้ม เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงสหสัมพันธ์สามารถมีประสิทธิภาพมากสำหรับคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูง แนวคิดในที่นี้คือการซื้อคู่สกุลเงินที่มีความแรงที่แท้จริงในเวลาและราคาที่เหมาะสมเมื่อตลาดอยู่ในสถานะขาขึ้นเนื่องจากคู่สกุลเงินที่แข็งกว่านั้นคาดว่าจะครอบคลุมระยะทางมากขึ้นในแง่ของราคาและ pip
จากนั้นขายคู่สกุลเงินที่อ่อนค่าลงในเวลาและราคาที่เหมาะสม เพราะเมื่อตลาดอยู่ในสภาวะขาลง คู่สกุลเงินที่อ่อนกว่านั้นคาดว่าจะลดลงมากขึ้นในแง่ของราคาและ pip
อีกตัวอย่างหนึ่งของเทคนิคการป้องกันความเสี่ยง forex ที่มีความสัมพันธ์กันคือความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างทองคำและ USD
ในขั้นต้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐคาดว่าจะเป็นขาลงเมื่อใดก็ตามที่ทองคำเป็นขาขึ้นและในทางกลับกัน ความสัมพันธ์เชิงลบนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมทองคำมักจะเป็นที่หลบภัยเมื่อใดก็ตามที่ดอลลาร์ร่วงหรือทรุดตัวเหมือนในปี 2020 และทองคำก็ถูกใช้เพื่อ ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ
ผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ Covid-19 ต่อทองคำและดอลลาร์สหรัฐ
(iii) กราฟทองคำรายวัน (iv) กราฟดอลลาร์สหรัฐรายวัน
การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงด้านลบนี้อย่างสมบูรณ์แบบในกรณีของการระบาดใหญ่ของ Covid-19 ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เขย่าตลาดการเงินทั้งหมด ตลาดมีความผันผวนอย่างมากในช่วงท้ายของเดือนกุมภาพันธ์และในเดือนมีนาคม 2020 เช่นกัน เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทำจุดสูงสุดในรอบ 5 ปีในเดือนมีนาคม 2020 ตามด้วยแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2020 จนถึงระดับต่ำสุดระหว่าง กรกฎาคมและสิงหาคม
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับทองคำ ราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นอย่างหุนหันพลันแล่นและมีนัยสำคัญจากระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคมในปี 2020 เป็นระดับสูงสุดตลอดกาลในเดือนสิงหาคม 2020
กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลาย
กลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์แบบป้องกันความเสี่ยงนี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มผลกำไรสูงสุดโดยการกระจายความเสี่ยงไปยังคู่สกุลเงินอื่นหรือมากกว่าที่มีอคติทิศทางเดียวกัน (ความลำเอียงทิศทางต้องแน่นอนและแน่นอน) แนวคิดคือการไม่ยึดติดกับผลกำไรในคู่สกุลเงินใดคู่หนึ่ง (ไม่ถูกขัดขวางโดยข่าวที่ไม่คาดฝัน ความผันผวน และเหตุการณ์ในตลาด) ในขณะที่เพิ่มผลกำไรสูงสุดด้วยการเปิดสถานะที่หลากหลายในคู่สกุลเงินอื่นที่มีอคติทิศทางเดียวกัน
ตัวเลือกกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง
เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดใน forex ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจำกัดความเสี่ยงของตำแหน่งที่เปิดยาวหรือสั้น แต่โชคไม่ดีที่นายหน้าทุกรายไม่ได้เสนอคุณสมบัติการจัดการความเสี่ยงนี้
วิธีนี้ทำอย่างไร?
เพื่อจำกัดความเสี่ยงของโพซิชั่นที่มีอยู่ทั้งๆ ที่ความผันผวนที่ไม่ทราบหรือไม่ต้องการในตลาด โพซิชั่นซื้อของคู่สกุลเงินนั้นได้รับการป้องกันโดยการซื้อพุทออปชั่น และโพซิชั่นคู่สกุลเงินจะถูกป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้อ ตัวเลือกการโทร
งานนี้อย่างไร?
ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ซื้อคู่ AUD/JPY เป็นเวลานานแต่ไม่ได้รับการปล่อยตัวจากข่าวเศรษฐกิจรายใหญ่ต้องการจำกัดความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์พุทออปชั่น
เทรดเดอร์ซื้อสัญญาพุทออปชั่นที่ราคา Strike (สมมติ 81.50) ซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบันของ AUD/JPY (สมมติ 81.80) ในหรือก่อนวันหมดอายุที่ระบุซึ่งมักจะเป็นบางครั้งหลังการประกาศเศรษฐกิจ
หากโพซิชั่นซื้อทำกำไรได้เนื่องจากราคาพุ่งสูงขึ้น จะมีการจ่ายต้นทุนพรีเมียมสำหรับพุตออปชั่นเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงระยะสั้นแล้ว แต่ในกรณีที่ราคาลดลงในที่สุดเมื่อมีการประกาศเศรษฐกิจที่สำคัญโดยไม่คำนึงถึงขอบเขตของ ราคาลดลง ตัวเลือกการพุทถูกดำเนินการเพื่อจำกัดความเสี่ยงให้สูญเสียสูงสุด
การสูญเสียสูงสุดคำนวณเป็น
= [ราคา ณ เวลาที่ซื้อออปชั่น] - [ราคาใช้สิทธิ] + [ค่าใช้จ่ายพรีเมียมสำหรับการซื้อออปชั่น]
การสูญเสียสูงสุดสำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากสถานะซื้อ AUD/JPY
= [81.80 - 81.50] + [ราคาพรีเมียมสำหรับการซื้อออปชั่น]
= [00.30] + [ค่าใช้จ่ายพรีเมียมสำหรับการซื้อออปชั่น]
คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด "กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงใน forex คืออะไร" ในรูปแบบ PDF
