ตัวบ่งชี้ ATR ใน Forex คืออะไรและใช้งานอย่างไร
J Welles Wilder นักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่โดดเด่นที่สุดในสาขาที่เขียนเกี่ยวกับความผันผวนอย่างกว้างขวาง เขาแนะนำตัวบ่งชี้ทางเทคนิคมากมายในหนังสือปี 1978 ของเขาที่ชื่อ 'แนวคิดใหม่ในการซื้อขายทางเทคนิค' ซึ่งยังคงมีความเกี่ยวข้องอย่างมากในการวิเคราะห์ทางเทคนิคสมัยใหม่ในปัจจุบัน บางส่วนรวมถึง Parabolic SAR Indicator (PSAR), Average True Range Indicator (หรือ ATR indicator) และ Relative Strength Index (RSI)
บทความนี้กล่าวถึงตัวบ่งชี้ Average True Range ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเชิงคุณภาพเพื่อกำหนดค่าตัวเลขให้กับความผันผวนในตลาดการเงิน
ความผันผวนจะวัดว่าการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงเร็วเพียงใด เทียบกับอัตราเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากตัวบ่งชี้ความผันผวนติดตามความผันผวนของสินทรัพย์ ผู้ค้าสามารถกำหนดได้ว่าเมื่อใดที่ราคาของสินทรัพย์จะกระจัดกระจายมากหรือน้อย
โดยพื้นฐานแล้ว ATR จะวัดความผันผวน เว้นแต่ว่าจะไม่สามารถทำนายทิศทางแนวโน้มหรือวัดโมเมนตัมได้
ตัวบ่งชี้ ATR วัดความผันผวนของสินทรัพย์อย่างไร?
จากการศึกษาตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ Wilder พบว่าการเปรียบเทียบช่วงการซื้อขายรายวันแบบง่ายๆ ไม่เพียงพอที่จะวัดความผันผวน ตามที่เขากล่าว ในการคำนวณความผันผวนภายในช่วงเวลาอย่างแม่นยำ ควรพิจารณาการปิดเซสชันก่อนหน้าและค่าสูงสุดและต่ำสุดในปัจจุบันด้วย
ดังนั้น เขาจึงกำหนดช่วงที่แท้จริงเป็นค่าที่ใหญ่ที่สุดของค่าสามค่าต่อไปนี้:
- ความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดในปัจจุบัน
- ความแตกต่างระหว่างการปิดของช่วงเวลาก่อนหน้ากับค่าสูงสุดในปัจจุบัน
- ความแตกต่างระหว่างการปิดของช่วงเวลาก่อนหน้าและระดับต่ำสุดในปัจจุบัน
ไวล์เดอร์แนะนำเพิ่มเติมว่าการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของค่าเหล่านี้ในช่วงหลายวันจะเป็นตัววัดความผันผวนที่มีความหมาย นี้เขาเรียกว่าช่วงจริงเฉลี่ย
ในการคำนวณของเขา จะพิจารณาเฉพาะค่าสัมบูรณ์เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นค่าลบหรือค่าบวก หลังจากการคำนวณ ATR แรก ค่า ATR ที่ตามมาจะถูกคำนวณโดยใช้สูตรด้านล่าง:
ATR = ((ATR ก่อนหน้า x (n-1)) + TR ปัจจุบัน) /(n-1)
โดยที่ 'n' คือจำนวนงวด
บนแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่ ค่าเริ่มต้น 'n' จะถูกตั้งค่าเป็น 14 แต่ผู้ค้าสามารถปรับตัวเลขได้ตามความต้องการ เห็นได้ชัดว่าการปรับค่า 'n' เป็นค่าที่สูงขึ้นจะทำให้การวัดความผันผวนลดลง อย่างไรก็ตาม การปรับค่า 'n' เป็นค่าที่ต่ำกว่าจะทำให้การวัดความผันผวนเร็วขึ้น โดยพื้นฐานแล้ว Average True Range คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักของช่วงจริงในช่วงเวลาหนึ่ง
แพลตฟอร์มการซื้อขายเช่น MT4 และ MT5 มีการคำนวณในตัวสำหรับตัวบ่งชี้ช่วงจริงโดยเฉลี่ยแล้ว ดังนั้นผู้ค้าจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการคำนวณเหล่านี้
ตัวอย่างการคำนวณช่วงจริงโดยเฉลี่ย (ATR)
ตัวอย่างเช่น ATR สำหรับวันแรกของช่วง 10 วันคือ 1.5 และ ATR สำหรับวันที่สิบเอ็ดคือ 1.11
คุณสามารถประมาณ ATR ตามลำดับโดยใช้ค่าก่อนหน้าของ ATR รวมกับช่วงจริงสำหรับช่วงเวลาปัจจุบัน บวกกับจำนวนวันที่น้อยกว่าหนึ่ง
ถัดไป ผลรวมนี้จะถูกหารด้วยจำนวนวันและสูตรจะทำซ้ำเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อค่าเปลี่ยนไป
ในกรณีนี้ ค่าที่สองของ ATR จะอยู่ที่ 1.461 หรือ (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10
ในขั้นตอนต่อไป เราจะทบทวนวิธีใช้ตัวบ่งชี้ ATR ในแพลตฟอร์มการซื้อขาย
วิธีใช้ตัวบ่งชี้ ATR บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย
อินดิเคเตอร์ Average True Range เป็นหนึ่งในแพ็คเกจของอินดิเคเตอร์ที่รวมอยู่ในแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่ เช่น Mt4, Mt5 และ TradingView
เพื่อค้นหาค่าเฉลี่ย True Range indicator ในแพลตฟอร์ม Mt4
- คลิกที่แทรกด้านบนกราฟราคา
- ในเมนูดรอปดาวน์ของส่วนอินดิเคเตอร์ ให้เลื่อนลงมาที่ส่วนอินดิเคเตอร์ออสซิลเลเตอร์
- คลิกที่ตัวบ่งชี้ Average True Range เพื่อเพิ่มลงในแผนภูมิราคาของคุณ
ทันทีที่เพิ่มลงในแผนภูมิราคาของคุณ คุณจะเห็นหน้าต่างการตั้งค่าตัวบ่งชี้ ATR ตัวแปรเดียวที่คุณอาจปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณคือจำนวนงวดที่จะคำนวณช่วง True True เฉลี่ย
ดังที่แสดงในภาพด้านบน MT4 และ MT5 มีค่าตัวบ่งชี้ ATR เริ่มต้นที่ 14 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ค้า ผู้ค้าสามารถทดลองกับช่วงเวลาต่างๆ เพื่อค้นหาช่วงเวลาที่แน่นอนที่อาจใช้ได้ผลดีที่สุดสำหรับพวกเขา
ทันทีที่อินดิเคเตอร์ถูกเพิ่มลงในแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณ กราฟที่แสดงช่วงจริงเฉลี่ยจะปรากฏใต้กราฟราคาของคุณ ดังที่แสดงด้านล่าง
ค่าตัวบ่งชี้ ATR สามารถตีความได้อย่างตรงไปตรงมา ความสูงของแผนภูมิตัวบ่งชี้ ATR สะท้อนถึงช่วงเวลาการซื้อขายที่ผันผวนมากขึ้น ในขณะที่ระดับต่ำสุดสะท้อนถึงช่วงเวลาการซื้อขายที่มีความผันผวนน้อยกว่า
ด้วยการทำความเข้าใจความผันผวนในตลาด ผู้ค้าสามารถกำหนดเป้าหมายราคาที่ชัดเจนและวัตถุประสงค์ในการทำกำไรได้ ตัวอย่างเช่น หากคู่สกุลเงิน EURUSD มี ATR 50 pip ในช่วง 14 งวดล่าสุด เป้าหมายการทำกำไรที่ต่ำกว่า 50 pip จะมีแนวโน้มที่จะบรรลุผลภายในช่วงการซื้อขายปัจจุบัน
วิธีใช้ตัวบ่งชี้ช่วงการซื้อขายเฉลี่ยในการซื้อขาย
การใช้ค่าของตัวบ่งชี้ช่วงจริงโดยเฉลี่ย นี้สามารถประมาณว่าการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินสามารถขยายออกไปได้ไกลแค่ไหนภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้อมูลนี้ยังสามารถใช้เพื่อระบุโอกาสทางการค้า เช่น:
- ฝ่าวงล้อมรวม
การฝ่าวงล้อมรวมเป็นหนึ่งในคุณภาพที่ดีที่สุดของโอกาสในการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ ด้วยความช่วยเหลือของตัวบ่งชี้ช่วงที่แท้จริงโดยเฉลี่ย ผู้ค้าสามารถจับเวลาการฝ่าวงล้อมเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าสู่ชั้นล่างของแนวโน้มใหม่ในขณะที่พัฒนา
ในตลาดที่มีความผันผวนต่ำเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในการควบรวมกิจการ ตัวบ่งชี้ช่วงจริงโดยเฉลี่ยจะแสดงค่าต่ำสุดของค่าที่ต่ำกว่า หลังจากช่วงที่ค่าต่ำหรือคงที่ เมื่อความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของ ATR จะบ่งบอกถึงความผันผวนที่สูงขึ้นในตลาดและแสดงจุดสูงสุดของมูลค่าที่สูงขึ้น ผลที่ได้คือการฝ่าวงล้อมของการเคลื่อนไหวของราคาจากการควบรวมกิจการ หลังจากการฝ่าวงล้อม ผู้ค้าสามารถวางแผนเกี่ยวกับวิธีการและตำแหน่งที่จะเข้าสู่การค้าด้วยการหยุดการขาดทุนที่เหมาะสม
- การรวมกันของตัวบ่งชี้ ATR กับตัวบ่งชี้อื่น ๆ
ATR เป็นเพียงตัวชี้วัดความผันผวนของตลาด ดังนั้นการรวมตัวบ่งชี้ ATR กับตัวบ่งชี้อื่น ๆ จึงเป็นพื้นฐานในการระบุโอกาสในการซื้อขายที่มากขึ้น นี่คือกลยุทธ์การผสมผสานที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับตัวบ่งชี้ ATR
- การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลเป็นเส้นสัญญาณ
ATR เป็นเพียงตัวชี้วัดความผันผวนและไม่ได้สร้างสัญญาณเข้าในตลาดที่มีแนวโน้ม ในเรื่องนี้ เพื่อให้ตัวบ่งชี้ ATR มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ผู้ค้าสามารถวางเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลบนตัวบ่งชี้ ATR เพื่อทำหน้าที่เป็นเส้นสัญญาณ
กลยุทธ์การซื้อขายที่ทำกำไรได้อาจเป็นการเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 30 ช่วงเวลาเหนือ ATR และคอยระวังสัญญาณครอสโอเวอร์
เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในช่วงขาขึ้นและตัวบ่งชี้ ATR ข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงตลาดขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ดังนั้นผู้ค้าสามารถเปิดคำสั่งซื้อในตลาดได้มากขึ้น ตรงกันข้ามกับการเคลื่อนไหวของราคาในแนวโน้มขาลงคือ หากตัวบ่งชี้ ATR ข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล แสดงว่าเป็นตลาดขาลงอย่างรุนแรง ซึ่งให้ผลกำไรสูงสำหรับการขายชอร์ต
- การรวมกันของตัวบ่งชี้ ATR และ Parabolic SAR
การรวม ATR กับ Parabolic SAR ยังมีประสิทธิภาพสำหรับตลาดซื้อขายที่มีแนวโน้ม เมื่อใช้ร่วมกับ ATR ผู้ค้าสามารถสร้างจุดหยุดการขาดทุนและจุดราคากำไรได้ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะใช้ประโยชน์จากตลาดที่มีแนวโน้มและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
- การรวมกันของตัวบ่งชี้ ATR และ Stochastics
Stochastics: ด้วยความสามารถในการส่งสัญญาณซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป พวกมันมีประสิทธิภาพมากสำหรับการซื้อขายในตลาดขนาดใหญ่เมื่อค่าของตัวบ่งชี้ ATR ต่ำ โดยพื้นฐานแล้ว อินดิเคเตอร์ ATR ช่วยในการคัดเลือกตลาดที่หลากหลายโดยการอ่านความผันผวนต่ำ จากนั้นสัญญาณซื้อ/ขายสามารถให้ได้โดยการอ่านครอสโอเวอร์ของ Stochastics ในโซนซื้อมากเกินไปและขายเกิน
- ขนาดล็อตการซื้อขาย
ขนาดของโพซิชั่นหรือล็อตเป็นกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญสำหรับการจัดการความเสี่ยงเมื่อทำการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน ด้วยขนาดล็อตที่เหมาะสมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แตกต่างกัน ผู้ค้าสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดได้อย่างมาก
โดยทั่วไป ขอแนะนำให้ซื้อขายในตลาดที่มีความผันผวนสูงด้วยขนาดล็อตที่เล็กกว่า ในขณะที่แนะนำล็อตที่ใหญ่กว่าสำหรับตลาดที่มีความผันผวนต่ำ
คู่ Forex ที่มีค่า ATR สูง เช่น GBPUSD และ USDCAD สามารถซื้อขายได้ในขนาดล็อตที่เล็กกว่า ในทางตรงกันข้าม สินทรัพย์ที่มีค่า ATR ต่ำ เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ สามารถซื้อขายได้ด้วยขนาดล็อตที่ใหญ่กว่า
ข้อ จำกัด ของตัวบ่งชี้ช่วงจริงโดยเฉลี่ย
ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดเหล่านี้เมื่อใช้ตัวบ่งชี้ ATR ประการแรก ตัวบ่งชี้ ATR สะท้อนถึงความผันผวนของการเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น ประการที่สอง การอ่าน ATR เป็นแบบอัตนัยและเปิดกว้างสำหรับการตีความที่แตกต่างกัน ไม่มีค่า ATR เฉพาะที่สามารถทำนายจุดเปลี่ยนที่แน่นอนของแนวโน้มหรือการเคลื่อนไหวของราคาได้ การอ่านค่า ATR จึงเป็นเครื่องบ่งชี้จุดแข็งหรือจุดอ่อนของแนวโน้ม
คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ "ตัวบ่งชี้ ATR ใน Forex คืออะไรและใช้งานอย่างไร" ในรูปแบบ PDF
