Ipinaliwanag ang slippage ng Forex

Ang slippage, sa mga termino ng kalakalan, ay maaaring pinakamahusay na ilarawan bilang pagkakaroon ng isang order na puno sa isang iba't ibang mga presyo sa presyo na unang naka-quote sa platform ng kalakalan. Gayunman, ang slippage ay dapat isaalang-alang bilang isang positibong indikasyon na ang market at ang napiling market access ng negosyante, ay tumatakbo sa isang malinaw at mahusay na paraan.

Ang mga negosyante ay maaaring makaranas ng kanilang mga order na napunan sa tatlong posibleng paraan; sa eksaktong presyo na naka-quote, nakakaranas ng negatibong slippage - kung saan ang kanilang order ay napunan sa isang presyo na hindi sa kanilang pabor, o makaranas ng positibong slippage - kapag ang order ay napunan sa isang mas mahusay na presyo kaysa sa presyo na orihinal na naka-quote. Ang katotohanan na ang slippage ay dapat na talagang itinuturing na positibong reinforcement na ang negosyante ay pakikipag-ugnayan sa isang mahusay na, makatarungan at transparent marketplace. Lalo na sa paggalang sa ECN tuwid sa pagpoproseso, ito ay sa katunayan ay lubos na hindi pangkaraniwang at talagang kahina-hinala, kung ang mga order ng mga negosyante ay palaging napunan sa eksaktong presyo na sinipi.

Sa ganitong palengke bilang FX, na bumabalik sa halos $ 5 trilyon bawat araw ng linggo at nagsasagawa ng daan-daang milyong kalakalan bawat araw, ito ay isang likas na pangyayari at makatwirang inaasahan na hindi lahat ng mga order ay maaaring maitugma nang perpekto sa gayong kapaligiran. Sa isang patas at transparent na kapaligiran sa ECN na kalakalan, ang pool ng mga provider ng pagkatubig ay nagbibigay ng mga quote sa FX, ang pagkasumpungin ay maaaring magbago nang biglaan at kapansin-pansing. Samakatuwid, ang pagkakasunud-sunod ay naitugma agad sa posibleng pinakamainam na presyo na magagamit, paminsan-minsan sa presyo na na-quote, o potensyal na sa isang mas mahusay na presyo kaysa sa inaasahan.