Forexda o'rtacha haqiqiy diapazon
Forex savdosi murakkab faoliyat bo'lib, treyderlardan asoslangan qarorlar qabul qilish uchun turli bozor omillarini tahlil qilishni talab qiladi. Savdogarlarga bozor o'zgaruvchanligini tushunishga va xavfni boshqarishga yordam beradigan omillardan biri bu O'rtacha haqiqiy diapazondir (ATR). ATR - bu bozordagi narxlarning o'zgaruvchanligi darajasini o'lchash uchun ishlatiladigan texnik ko'rsatkich. U 1970-yillarda J. Welles Wilder Jr tomonidan ishlab chiqilgan va keyinchalik treyderlar uchun mashhur vositaga aylandi.
ATR treyderlar uchun muhim vositadir, chunki u potentsial bozor imkoniyatlari va risklarini aniqlashga yordam beradi. Bozorning o'zgaruvchanligini o'lchash orqali treyderlar ma'lum bir savdo bilan bog'liq xavf darajasini aniqlashlari mumkin. Keyinchalik bu ma'lumotlardan stop-loss va take-profit darajalarini belgilash uchun foydalanish mumkin, bu esa treyderlarga o'z risklarini samarali boshqarishga yordam beradi. Bundan tashqari, ATR bozordagi tendentsiyalarni aniqlash va ushbu tendentsiyalardan foydalanadigan savdo strategiyalarini yaratish uchun ishlatilishi mumkin.
J. Welles Wilder Jr. ATR indikatorini o'zining texnik tahlil vositalari, jumladan Nisbiy kuch indeksi (RSI) va Parabolik SARning bir qismi sifatida ishlab chiqdi. ATR treyderlarga bozorning o'zgaruvchanligini o'lchash va ushbu ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishda yordam berish uchun ishlab chiqilgan. Rivojlanganidan beri ATR turli bozorlardagi treyderlar, jumladan, forex savdosi uchun mashhur vositaga aylandi. Texnologiyaning yuksalishi va savdo dasturiy ta'minotining mavjudligi bilan ATR har qachongidan ham qulayroq bo'lib, treyderlarga ushbu ko'rsatkichdan o'zlarining savdo strategiyalarida foydalanishlarini osonlashtirdi.
ATR formulasini tushuntirish.
ATR ni hisoblash uchun treyderlar ma'lum bir davr mobaynida narx harakati oralig'ini hisobga oladigan maxsus formuladan foydalanadilar. ATR formulasi:
ATR = [(Oldingi ATR x 13) + Joriy haqiqiy diapazon] / 14
Haqiqiy diapazon quyidagilardan eng kattasidir:
Hozirgi eng yuqori va hozirgi past o'rtasidagi farq
Oldingi yopilish va joriy yuqori o'rtasidagi farqning mutlaq qiymati
Oldingi yopilish va joriy past o'rtasidagi farqning mutlaq qiymati.
ATR hisoblash misoli.
ATRni qanday hisoblashni tushunish uchun misol keltiraylik. Faraz qilaylik, biz 14 davrli ATR dan foydalanmoqdamiz va oldingi ATR 1.5 edi. Joriy narx harakati quyidagicha:
Hozirgi eng yuqori: 1.345
Hozirgi eng past: 1.322
Oldingi yopilish: 1.330
Formuladan foydalanib, biz joriy haqiqiy diapazonni quyidagicha hisoblashimiz mumkin:
Hozirgi eng yuqori va hozirgi past o'rtasidagi farq: 1.345 - 1.322 = 0.023
Oldingi yopilish va joriy yuqori o'rtasidagi farqning mutlaq qiymati: |1.345 - 1.330| = 0.015
Oldingi yopilish va joriy past o'rtasidagi farqning mutlaq qiymati: |1.322 - 1.330| = 0.008
Ularning eng katta qiymati 0.023 ni tashkil etadi, bu hozirgi haqiqiy diapazondir. Ushbu qiymatni ATR formulasiga kiritib, biz quyidagilarni olamiz:
ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45
Shuning uchun joriy ATR qiymati 1.45 ni tashkil qiladi.
ATR hisoblashni tushunishning ahamiyati.
ATRni qanday hisoblashni tushunish treyderlar uchun juda muhim, chunki bu ularga ushbu ko'rsatkichning qiymatlarini to'g'ri talqin qilishga yordam beradi. ATR qanday hisoblanganligini bilib, treyderlar joriy bozor o'zgaruvchanligi asosida ongli qarorlar qabul qilishlari mumkin. Misol uchun, agar ATR qiymati yuqori bo'lsa, bu bozor yuqori o'zgaruvchanlikni boshdan kechirayotganini ko'rsatadi va treyderlar o'zlarining stop-loss va take-profit darajalarini mos ravishda o'zgartirishlari kerak bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan, past ATR qiymati bozor nisbatan barqaror ekanligini ko'rsatadi va treyderlar o'z strategiyalarini shunga mos ravishda o'zgartirishlari kerak bo'lishi mumkin. Shu sababli, ATR hisobini tushunish ushbu ko'rsatkichdan o'z savdo strategiyalarida samarali foydalanmoqchi bo'lgan treyderlar uchun juda muhimdir.
ATR yordamida bozor o'zgaruvchanligini aniqlash.
Forex savdosida ATR dan asosiy foydalanish bozor o'zgaruvchanligi darajasini aniqlashdir. Yuqori ATR qiymatlari bozorda o'zgaruvchanlikni boshdan kechirayotganini ko'rsatadi, past ATR qiymatlari esa bozor nisbatan barqaror ekanligini ko'rsatadi. ATR qiymatlarini kuzatish orqali treyderlar o'zlarining savdo strategiyalarini mos ravishda o'zgartirishlari mumkin. Misol uchun, agar ATR qiymati yuqori bo'lsa, treyderlar qisqa muddatli bozor harakati tomonidan to'xtatilmasligi uchun o'zlarining stop-loss darajasini kengaytirishni o'ylashlari mumkin.
ATR yordamida zararni to'xtatish va foyda olish darajasini aniqlash.
Forex savdosida ATR dan yana bir muhim foydalanish stop-loss va take-profit darajalarini aniqlashdir. Treyderlar ATR qiymatidan o'zlarining stop-loss va take-profit darajalarini belgilash uchun optimal masofani hisoblash uchun foydalanishlari mumkin. Umumiy yondashuv - bu to'xtash-loss darajasini ATR qiymatining ko'pligiga o'rnatishdir. Misol uchun, treyder o'zining stop-loss darajasini ATR qiymatidan 2x qilib belgilashi mumkin, ya'ni ularning stop-loss darajasi joriy bozor o'zgaruvchanligiga moslashadi. Shunga o'xshab, treyderlar bozor harakatlarida ba'zi moslashuvchanlikni ta'minlagan holda daromad olish uchun o'zlarining daromad darajasini ATR qiymatining bir necha barobarida belgilashlari mumkin.
ATR yordamida savdo strategiyalari.
Savdo ko'rsatkichlarini yaxshilash uchun ATR turli savdo strategiyalarida qo'llanilishi mumkin. Mana bir nechta misollar:
Trendga rioya qilish strategiyalari: Treyderlar tendentsiya kuchini tasdiqlash uchun ATR dan foydalanishlari mumkin. Agar ATR qiymati yuqori bo'lsa, bu tendentsiya kuchli ekanligini ko'rsatadi va treyderlar tendentsiya yo'nalishiga qarab uzoq yoki qisqa pozitsiyaga kirishni o'ylashlari mumkin.
O'zgaruvchanlikni buzish strategiyalari: Savdogarlar bozorda yuqori o'zgaruvchanlikni boshdan kechirganda sodir bo'ladigan narxlarni aniqlash uchun ATR dan foydalanishlari mumkin. Ushbu strategiyada savdogarlar narx diapazondan chiqib ketganda uzoq yoki qisqa pozitsiyaga kirishadi va ATR qiymati bozorda o'zgaruvchanlikni boshdan kechirayotganini tasdiqlaydi.
Stop-loss joylashtirish strategiyalari: Savdogarlar joriy bozor o'zgaruvchanligi asosida o'zlarining stop-loss darajasini sozlash uchun ATR-dan foydalanishlari mumkin. Misol uchun, agar ATR qiymati yuqori bo'lsa, treyderlar qisqa muddatli bozor harakati tomonidan to'xtatilmasligi uchun o'zlarining stop-loss darajasini kengaytirishlari mumkin.
Xulosa qilib aytganda, ATR ko'p qirrali ko'rsatkich bo'lib, u savdo ko'rsatkichlarini yaxshilash uchun turli savdo strategiyalarida qo'llanilishi mumkin. ATR qiymatlarini kuzatish orqali treyderlar o'zlarining savdo strategiyalarini joriy bozor sharoitlariga moslashtirishlari va stop-loss va take-profit darajalari haqida ongli qarorlar qabul qilishlari mumkin.
ATR ni Bollinger diapazonlari bilan taqqoslash.
Bollinger Bands - bu uchta chiziqdan iborat mashhur o'zgaruvchanlik ko'rsatkichi: oddiy harakatlanuvchi o'rtacha bo'lgan o'rta chiziq va harakatlanuvchi o'rtachadan yuqori va pastdagi ikkita standart og'ishlarni ifodalovchi ikkita tashqi chiziq. Bollinjer diapazonlari past o'zgaruvchanlik va yuqori volatillik davrlarini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin.
ATR va Bollinger diapazonlari ikkalasi ham o'zgaruvchanlikni o'lchash uchun ishlatilgan bo'lsa-da, ular yondashuvlarida farq qiladi. ATR ma'lum vaqt oralig'ida narx harakatining haqiqiy diapazonini o'lchaydi, Bollinger Bands esa harakatlanuvchi o'rtachadan standart og'ish asosida o'zgaruvchanlikni o'lchaydi.
ATR ning Bollinjer diapazoniga nisbatan afzalliklaridan biri shundaki, u narx o‘zgarishiga nisbatan sezgirroqdir. Bu shuni anglatadiki, ATR o'zgaruvchanlik o'zgarishlarini Bollinger bandlariga qaraganda tezroq aniqlay oladi. Biroq, Bollinger Bands treyderlarga ATR tomonidan taklif etilmagan narx harakati yo'nalishi haqida ko'proq ma'lumot beradi.
ATR ni harakatlanuvchi o'rtacha konvergentsiyaga (MACD) solishtirish.
Harakatlanuvchi o'rtacha konvergentsiya farqi (MACD) - bu ikki eksponensial harakatlanuvchi o'rtacha o'rtasidagi munosabatni o'lchaydigan tendentsiyadan keyingi momentum ko'rsatkichi. MACD ikkita chiziqdan iborat: MACD liniyasi va signal liniyasi. MACD chizig'i ikkita eksponensial harakatlanuvchi o'rtacha orasidagi farq, signal chizig'i esa MACD chizig'ining harakatlanuvchi o'rtacha qiymati.
Narxlar harakati tendentsiyalarini aniqlash uchun ATR va MACD ikkalasidan ham foydalanish mumkin bo'lsa-da, ular o'z yondashuvlarida farq qiladi. ATR narx harakati diapazonini o'lchaydi, MACD esa ikkita harakatlanuvchi o'rtacha o'rtasidagi munosabatni o'lchaydi.
ATR ning MACDga nisbatan afzalliklaridan biri shundaki, u treyderlarga bozor o‘zgaruvchanligi haqida aniqroq tasavvur beradi. ATR treyderlarga o'zgaruvchanlikdagi potentsial o'zgarishlar sodir bo'lishidan oldin aniqlashga yordam beradi, bu esa stop-loss va take-profit darajalarini belgilashda foydali bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ATR turli xil savdo strategiyalarida qo'llanilishi mumkin, MACD esa asosan tendentsiyani kuzatuvchi ko'rsatkich sifatida ishlatiladi.
ATR ning boshqa o'zgaruvchanlik ko'rsatkichlariga nisbatan afzalliklari va kamchiliklari.
ATR boshqa o'zgaruvchanlik ko'rsatkichlariga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Birinchidan, ATR boshqa ko'rsatkichlarga qaraganda narxlarning o'zgarishiga sezgir, ya'ni u o'zgaruvchanlikdagi o'zgarishlarni tezroq aniqlay oladi. Bundan tashqari, ATR turli xil savdo strategiyalarida, jumladan, tendentsiyaga rioya qilish va o'rtacha qaytish strategiyalarida qo'llanilishi mumkin.
Biroq, ATR ham ba'zi cheklovlarga ega. ATR ning kamchiliklaridan biri shundaki, u treyderlarga Bollinjer Bands kabi boshqa ko'rsatkichlar bilan ta'minlangan narxlar harakati yo'nalishi haqida ma'lumot bermaydi. Bundan tashqari, ATRni talqin qilish boshqa ko'rsatkichlarga qaraganda qiyinroq bo'lishi mumkin, ayniqsa yangi treyderlar uchun.
Case Study: Forex Trading strategiyasida ATR dan foydalanish.
Keling, zararni to'xtatish va foyda darajasini olish uchun ATR dan foydalanadigan oddiy savdo strategiyasini ko'rib chiqaylik. Aytaylik, biz valyuta juftligini uning narxi 50 kunlik harakatlanuvchi o'rtacha qiymatdan oshib ketganda va ATR 0.005 dan yuqori bo'lganida sotib olmoqchimiz. Biz stop lossni oldingi shamning eng past darajasiga, take foydani esa ATR dan ikki baravar yuqori qilib belgilaymiz. Agar qabul qilish foydasi tegmasa, biz savdo kunining oxirida savdodan chiqamiz.
Ushbu strategiyani tasvirlash uchun 2022-yil yanvaridan 2022-yilning martigacha bo‘lgan EUR/USD valyuta juftligini ko‘rib chiqamiz. ATR qiymatini hisoblash uchun MetaTrader 4 platformasidagi ATR indikatoridan foydalanamiz.
Grafikda yashil o'qlar bilan belgilangan strategiya tomonidan ishlab chiqarilgan sotib olish signallari ko'rsatilgan. Ko'rishimiz mumkinki, strategiya jami oltita savdoni keltirib chiqardi, ulardan to'rttasi foydali bo'lib, umumiy foyda 1.35% ni tashkil etdi.
ATR-ga asoslangan strategiyalarni sinovdan o'tkazish.
Backtesting - bu o'tmishda qanday ishlashini ko'rish uchun tarixiy ma'lumotlardan foydalangan holda savdo strategiyasini sinab ko'rish jarayoni. Bu strategiya samaradorligini baholash va kamchiliklarni aniqlash uchun foydali vositadir.
ATR-ga asoslangan strategiyani testdan o'tkazish uchun biz avvalgi bo'limda qilganimizdek, avvalo strategiya qoidalarini aniqlashimiz kerak. Keyin sotib olish va sotish signallarini yaratish va savdolarning foyda va zararlarini hisoblash uchun ushbu qoidalarni tarixiy ma'lumotlarga qo'llashimiz kerak.
MetaTrader 4 kabi savdo platformalari va TradingView kabi ixtisoslashtirilgan dasturiy ta'minotni o'z ichiga olgan orqa sinov uchun ko'plab vositalar mavjud. Ushbu vositalar bizga tarixiy ma'lumotlardan foydalangan holda strategiyani sinab ko'rish va uning samaradorligini baholash imkonini beradi.
ATR-ga asoslangan strategiyalarni nozik sozlash.
Tarixiy ma'lumotlardan foydalangan holda ATR-ga asoslangan strategiyani sinab ko'rganimizdan so'ng, uning ishlashini yaxshilash uchun uni nozik sozlashimiz mumkin. Bu strategiya parametrlarini, masalan, ATR chegarasi, stop loss va take profit darajalari va harakatlanuvchi oʻrtacha uzunligi kabi parametrlarini sozlashni oʻz ichiga oladi.
Strategiyani aniq sozlash uchun parametrlarning optimal qiymatlarini aniqlash uchun statistik tahlil va optimallashtirish usullaridan foydalanishimiz kerak. Bu ko'p vaqt talab qiladigan jarayon bo'lishi mumkin, ammo bu strategiyaning ishlashida sezilarli yaxshilanishlarga olib kelishi mumkin.
Strategiyalarni aniq sozlashning mashhur usullaridan biri genetik algoritm deb ataladi. Ushbu algoritm potentsial yechimlar populyatsiyasidan foydalanadi va ularni yangi echimlarni yaratish uchun tanlash, kesishish va mutatsiya operatsiyalarini qo'llash orqali vaqt o'tishi bilan rivojlantiradi.
Xulosa.
Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'rtacha haqiqiy diapazon (ATR) bozor o'zgaruvchanligini o'lchash va tahlil qilishni istagan foreks treyderlari uchun muhim vositadir. ATR-dan foydalanib, treyderlar bozor harakatlarining potentsial hajmini aniqlashlari, tegishli stop loss va foyda darajasini belgilashlari va samarali savdo strategiyalarini ishlab chiqishlari mumkin.
ATR Bollinger Bands va Moving Average Convergence Divergence (MACD) kabi boshqa texnik ko'rsatkichlar bilan birgalikda ishlatilishi mumkin, lekin u ham o'zining noyob afzalliklariga ega. ATR-dan foydalanish oson va turli xil savdo uslublari va vaqt oralig'iga moslashtiriladi. Bu treyderlarga keraksiz tavakkalchiliklardan qochish va daromadlarini maksimal darajada oshirishga yordam beradi.
Amalda, treyderlar savdo strategiyalarini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish uchun ATR dan foydalanishlari mumkin. ATR-ga asoslangan strategiyani nozik sozlash joriy bozor sharoitlari va treyderning xavf-xatarlarga chidamliligi asosida parametrlarni sozlashni o'z ichiga oladi.
Forex savdosida ATR ning kelajakdagi istiqboli istiqbolli, chunki u rivojlanishda va o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashishda davom etmoqda. Forex bozori tobora o'zgaruvchan va murakkab bo'lib borayotganligi sababli, ATR treyderlar uchun bozorda harakat qilish va muvaffaqiyatga erishish uchun ishonchli va samarali vosita bo'lib qolmoqda.
