最佳外匯波動率指標及其使用方法

外匯交易者在交易外幣時需要考慮某些概念。 了解波動性以及它如何影響外匯貨幣的價格變動是外匯交易的關鍵基本面之一。

對波動性真正含義的理解因交易者而異。 例如,專門從事短期交易的交易者可以通過交易可以盈利並達到盈利目標的速度來衡量波動性。 對其他人來說,波動性是衡量市場流動性和價格變動速度的指標。

波動性對於規避風險的交易者來說非常令人沮喪,但對於其他人來說,它提供了許多從快速和頻繁的價格波動中獲利的機會。

避免因市場波動和價格變動方向的變化而措手不及的最佳方法是根據您對市場趨勢的最佳理解進行交易。

 

使用外匯波動率指標的好處?

如果您想利用外匯市場的波動性,依靠流行的波動率指標會很有幫助,這些指標可以幫助您理解價格變動的混亂。 有外匯波動率指標有助於衡量貨幣對的波動性並判斷外匯對是否適合交易者尋求利潤。 取決於您是哪種交易者,如果您正在尋找穩定、安靜的交易,那麼波動性相對較低的貨幣對可能最適合您,但如果您是短期或反向交易者,您應該尋求波動性更大的市場.

除了確定市場波動的質量之外,外匯波動指標還有更具體的用途,例如:

  • 預測趨勢反轉
  • 衡量趨勢強度和動量
  • 識別範圍內可能的突破並鞏固價格走勢。

 

如果您想知道 MetaTrader 交易平台(MT4 和 MT5)上有哪些外匯波動率指標,答案是有幾個可用的。 因此,重要的是要注意,並非所有外匯波動率指標都能夠滿足您的特定需求,因為不同的波動率指標以不同的方式衡量波動率,因此它們比其他目的更適合一個目的。

 

 

 

指標如下:

 

  1. 拋物線SAR
  2. 平均真實範圍指標
  3. 動量指標
  4. 波動率通道

 

 

  1. 拋物線SAR: 縮寫為拋物線止損和反轉,由 J. Welles Wilder 設計,用於確定交易設置的良好入場和出場價格水平。 它僅針對趨勢市場而設計,因此在橫向價格變動或整合中沒有那麼有效。 在這種情況下,為了產生極有可能的交易信號,拋物線 SAR 可以與趨勢跟踪指標結合使用。

 

 

上面的 GBPUSD 圖表,該指標繪製曲線或價格變動的拋物線。

 

 

拋物線SAR的計算公式是什麼?

通過使用拋物線 SAR,交易者可以駕馭波動的條件並識別潛在趨勢。 在趨勢市場中,價格變動可能會在指標繪製的曲線內移動,否則如果價格超出曲線,趨勢可能已經結束。

 

計算前一天拋物線 SAR 的公式:

(EP – 今天的 SAR)x 今天的 SAR + AF = 明天的 SAR

 

“加速因子”縮寫為 AF。

EP 縮寫為極值點,即上升趨勢的最高價位與下降趨勢的最低價位之間的差值。

 

默認情況下,加速因子的初始值設置為 0.02,但您可能會發現另一個效果更好的值。 這些調查結果必須僅在無風險和模擬交易賬戶上進行。

隨著價格運動創造新的高點和新的低點,加速因子的值不斷變化“步長”(AF 的初始值)。

 

根據上圖,MetaTrader 平台中此最大值的默認值為 0.20。

 

使用該指標的一般準則可以概括為兩點:

  1. 如果 SAR 點出現在當前價格走勢下方,則表明上漲趨勢,但如果它出現在當前價格走勢上方,則表明即將出現下跌趨勢。
  2. 當點從上到下交叉時,表示買入信號,但如果點從下到上交叉,則表明賣出信號。

 

 

  1. ATR(平均真實範圍)指標

ATR 是由 J. Welles Wilder Jr 開發的用於衡量市場價格走勢的技術分析指標。 它是為商品市場設計的,但後來擴展到所有其他金融市場工具。

它是通過在 14 天內對一系列真實範圍進行簡單移動平均來計算的。 測量比 14 天更短的時間段的 ATR 指標可能產生更多的信號,而更長的時間段更可能產生更少的信號。

 

USDCAD 價格變動的平均真實範圍 (ATR)

 

使用 ATR 指標的缺點是作為一種統計指標,可以用不同的方式解釋,但簡單地說,具有高波動性的價格變動具有較高的 ATR,而具有較小波動性的價格變動具有較低的 ATR。 此外,沒有 ATR 值可以告訴您價格走勢或趨勢是否會改變方向。

 

 

  1. 外匯動量指標

動量指標,有時稱為變化率指標 (ROC),用於衡量價格變動的速度。 此外,該指標衡量任何價格上漲背後的力量。 它還有助於通過衡量價格走勢的強弱來識別可能的市場逆轉。

 

USDCAD 圖表,動量指標繪製在價格走勢下方。

 

該指標的值通過此公式說明價格變動的百分比變化率,

動量 =(當前收盤價 - N 個週期的收盤價)/(N 個週期的收盤價 x 100)

 

其中“N”是一定的持續時間,默認值為 20。

 

動能值越積極,價格向上運動越強。 相反,動能值越負,下行價格走勢就越強。

因此,我們可以做出以下假設; 只要動量值保持高位,就可以合理地預期趨勢將繼續。 但是,如果動量值開始下降至 0,則表明趨勢正在減弱。

基於此,我們可以得出以下結論:

  1. 動量指標從負值變為正值是買入信號
  2. 動量指標從正值變為負值是賣出信號。

 

 

  1. 波動通道

波動率通道是一種疊加指標,在價格變動上方和下方繪製波動線。 這些線是通道、包絡線或波段的一種形式,隨著波動率的增加而擴大,隨著波動率的降低而收縮。

一個非常流行的波動通道指標是布林帶,但 Keltner 通道指標是另一個。

在交易平台上開發並隨時可用的所有波動率通道指標中,John Bollinger 在 1980 年代初期創建的布林帶已成為金融市場上最受歡迎和知名的波動率指標。

該指標圍繞價格走勢繪製三條線

  1. 一條簡單的移動平均線(默認值為 20)作為中間線,由另外兩條線包圍。
  2. 另外兩條線形成了波段的邊界,距離相等,上下線隨著市場波動的變化而擴展和收縮。 當市場波動增加時,波段會顯著擴大,但低波動的市場會導致波段收縮。

 

美元加元圖表價格走勢附近的布林帶

 

交易者可以根據自己的喜好調整波段的默認值。 當價格在上升趨勢中接近波段的上限時,市場被認為是超買的。 相反,在下降趨勢中,當價格走勢處於區間的下限時,市場被視為超賣。

 

 

在這些外匯波動率指標中,哪個是最好的?

外匯波動率指標對於哪個是最好的沒有達成共識,這取決於每個交易者認為什麼是舒適和適合他們的交易風格。

 

一般來說,指標與另一個指標結合使用時效果更好。 一個強大策略的例子是結合兩個指標,布林帶作為主要指標來指示價格走勢中的超買和超賣情況,然後動量指標作為輔助指標來確認看漲或看跌反轉。

多虧了這份波動率指標指南,它可以用來找到最適合您交易風格的外匯波動率指標(在上述 4 種指標中)。 您必須在無風險的模擬賬戶上練習這些指標並進行壓力測試,這些指標中的哪一個對您的交易風格最有效和最有利可圖。

只有通過實踐,您才能開始做出更明智的基於波動率的交易決策和風險管理實踐。

 

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