什麼是 MACD 策略
“MACD”一詞是稱為移動平均收斂散度的振盪器類型指標的首字母縮寫詞。 它是由 Gerald Appel 於 1979 年發明的，從那時起，它就成為交易者用來識別整個金融市場的價格動能和趨勢機會的最有效的技術指標之一。
為了有效地交易 MACD 策略並獲利，交易者必須了解 MACD 指標，它是如何工作的，並有一個關於如何充分利用 MACD 指標進行各種交易決策的實用指南。
MACD指標概述
“移動平均線”、“收斂”、“發散”這個名稱說明了該指標的很多信息。 它描繪了兩個移動平均線的概念，用於得出價格走勢的收斂和發散技術讀數，這實際上是正確的！
技術讀數可以很好地說明價格走勢的強度、趨勢的方向以及市場的反轉情況。
MACD 指標的技術分析對於基於指標的交易者來說是非常有用的資源，因此必須正確理解對 MACD 指標有影響的組件、設置、操作和其他因素，以便有效應用工具和有利可圖的交易結果。
MACD指標的技術組成部分是什麼
MACD 指標的技術組成部分包括
1- 一對線，一條稱為“MACD 線”，另一條稱為“信號線”。
2-直方圖。
3-零線參考點。
這些都是指標輸入參數的衍生物，由兩個指數移動平均線 (EMA) 和一個簡單移動平均線 (SMA) 組成，默認值為 12、26、9。可以修改這些值以適應所需的交易計劃或戰略。
圖 1：顯示其組成部分的 MACD 指標示例視圖
“MACD線” 是藍色平滑線，它是指標的兩個 EMA 參數（EMA 12 和 EMA 26）之間差異的導數。
“信號線” （紅色）是“MACD 線”的 9 週期簡單移動平均線，即它是計算平均值的平均值。
它們（MACD 和信號線）成對繪製，以通過它們之間的距離和交叉來解釋價格走勢。
MACD柱狀圖 以振盪器的形式是 MACD 線和信號線之間距離的圖形表示。
零線參考點 只是讀取主導市場方向並過濾交叉和直方圖信號的參考點。
我們如何解釋 MACD 指標的所有技術成分，因為它們與價格變動有關。
當然，指標的衍生技術讀數彼此一致，但它們的含義卻截然不同。
- 重要的是要了解信號和 MACD 線交叉是一個滯後信號，因為它取決於價格走勢，儘管它是指標中最重要的信號。
- 每當在零參考點上方出現交叉信號時，表明市場看漲，如果交叉信號低於零參考點，則表明市場處於看跌狀態。
- 此外，線對之間的距離越大，表明價格朝著特定方向移動的力度越大。
- 通常可以看到高於或低於零參考線的線對（MACD 和信號線）之間的距離越大，價格圖表上 EMA 之間的距離也會相應增加。
- 當 12 週期 EMA 高於 26 週期 EMA 時，線交叉信號被認為是正的； 否則，交叉被認為是負的。
- 可以通過增加信號線的輸入值來降低線交叉信號的頻率，這將有助於避免一堆虛假信號。
- 當 MACD 線高於信號線時，直方圖總是顯示為正，反之，當 MACD 線低於信號線時，直方圖顯示為負。 這使 MACD 具有振盪器的特徵。
- 最後，“收斂”是用於在價格變動、MACD 線對和直方圖處於同一方向時確認現有趨勢的術語。 相反，“背離”是用於確認當價格運動與 MACD 線對和直方圖方向相反時趨勢正在減弱的術語。
圖 2：MACD 指標收斂和發散示例
設置 MACD 指標
交易者在設置 MACD 指標時必須遵循基本方案：
- 選擇一個首選的時間範圍。
- 為該時間範圍輸入正確的 EMA 參數。
- 為該時間範圍輸入正確的 MACD SMA 參數。
圖 3：MACD 指標設置
MACD 指標的默認值為 12 和 26 指數移動平均線 (EMA) 和 9 週期簡單移動平均線 (SMA)。
可以調整默認設置以適應不同的交易策略、交易風格和時間框架。
例如，頭寸、長期或波段交易者可能更喜歡更敏感的輸入值，例如月線圖和周線圖上的 (5, 35, 5)。
減少兩個 EMA 或 SMA 中的任何一個都將增加交易信號的數量，而 SMA 的增加會減少交叉信號的數量，從而消除一堆虛假信號，並且有助於監控長期趨勢。
MACD 交易策略
以下是可以使用 MACD 指標實施的各種方法和交易策略。
策略 1：零線交叉策略
這是在轉向複雜方法之前實施 MACD 指標的最簡單和初學者的交易策略。 每當線對（MACD 線和信號線）從上方穿過零線參考點時。 它確認了看跌趨勢，因此可以執行賣出市場訂單以從看跌趨勢中獲利。
每當線對（MACD 線和信號線）從下方穿過零線參考點時。 它確認了看漲趨勢，因此可以執行買入市價訂單以從看漲趨勢中獲利。
在所有 MACD 交易策略中，這個是最滯後的。 因此，它最好用作交易設置的匯合或支持因素。
圖 4：MACD 零線交叉策略交易思路示例
策略 2：MACD 和信號線交叉策略
該指標通常會提供很多交叉信號，但其中有很多是錯誤的。 那麼我們如何過濾正確的可能設置呢？
- 首先，我們必須確認現有趨勢以過濾與方向偏差同步的正確交叉信號。 第一個策略或其他首選指標可用於確定趨勢的方向。
- 其次，MACD 指標的零參考線可用作虛假交叉信號的內置過濾器。 如何？
在零參考線下方，將任何多頭/買入交叉信號視為錯誤，在零參考線上方，將任何空頭或賣出交叉信號視為錯誤。
- 第三個是直方圖過濾器。 與滯後的“零線交叉策略”不同，直方圖信號通常非常有效並且領先於價格走勢。 這就是使它成為 MACD 指標的重要組成部分的原因。
直方圖的高度增加對應於朝著特定方向的價格強度，並且直方圖的高度從峰值減少意味著價格方向的變化迫在眉睫。
圖 5 5：MACD 線和信號線交叉信號買入設置
這是MACD和信號線交叉策略交易計劃的總結
- 確定價格是否趨勢和趨勢方向。
- 對於多頭設置，信號線必須在零參考點上方的 MACD 線上方交叉。
- 對於空頭設置，信號線必須穿過零參考點下方的 MACD 線。
- 如果（2）被證實。 當直方圖從零線以下的峰值開始下降時，執行多頭頭寸。
- 如果（3）得到證實。 當直方圖從高於零線的峰值開始下降時，執行空頭頭寸。
策略 3. 直方圖發散策略
我們剛剛談到直方圖是 MACD 指標的重要組成部分。 它還用於識別背離，即當資產或貨幣對的價格變動與技術指標的價格變動不對稱時。
在 MACD 的情況下，當價格形成新的擺動低點（較低的低點）並且直方圖未能形成相應的較低低點時，可以看到看漲背離設置。 這是一個高概率看漲設置的例子。
圖 6 6：MACD 背離買入設置示例
當價格創出新的擺動高點（更低的低點）並且直方圖未能形成相應的更高高點時，就會出現看跌背離設置。 這是一個高可能看跌設置的示例。
圖 7 7：MACD 背離賣出設置示例
針對現有趨勢的有利可圖的背離設置不太可能且不可靠，因為背離可能不會導致立即逆轉，即使該技術有時用於發出長期趨勢變化的信號。
策略四：超買超賣
這是一種用於利潤管理和逆轉設置的足智多謀的策略。
MACD線與信號線的背離越大，意味著價格處於超買或超賣狀態，因此價格調整的可能性很大。 因此，任何處於超買或超賣狀態的持續交易都應該被清算。
策略 5：MACD 1 分鐘剝頭皮交易策略
外匯倒賣是一種短期交易方式，旨在通過小幅價格波動來複合小額持續利潤。 零線交叉策略、MACD 和信號線交叉策略、柱狀圖、背離、超買和超賣策略可用於在較短的時間範圍內從外匯市場剝頭皮獲利。
儘管這些策略不適合剝頭皮，但可以自定義默認參數以提高在較短時間範圍內剝頭皮時的盈利能力。 也可以實現其他支持工具以用於融合目的。
Scalper 應將默認 MACD 輸入參數自定義為 13、26、10。
該策略中實施的其他支持因素是高可能時區和 2 個移動平均線。 高可能時區： 為了最大限度地減少圖表搜索質量交叉信號設置所花費的時間，最有利於交易此設置的是倫敦時段（東部標準時間凌晨 2 點至 5 點）和紐約時段（東部標準時間上午 7 點至 11 點）。
2個移動平均線： 使用的 2 個移動平均線是 151 EMA 和 33 SMA，它們都充當動態支撐和阻力。
圖 9：MACD 收斂和發散示例
圖 9：較短時間範圍內的倒賣機會：1 分鐘 MACD 倒賣策略
只要價格高於 151 EMA 作為支撐，市場就被認為是看漲的，並且只應考慮多頭設置。 只要價格低於 151 EMA 作為阻力，市場就被認為是看跌的，並且只應考慮賣出設置。
各種 MACD 交易策略的挑戰
當然，使用 MACD 交易有很多優勢，但與所有其他指標一樣，它並不完美。 使用 MACD 有一些缺點。
- MACD 作為趨勢和動量指標非常有效，因此其用途僅限於趨勢市場。
- MACD 的主要缺陷之一是它發出的信號晚於價格走勢。 這是因為移動平均線是基於之前的價格數據。
- 此外，MACD 不提供隨時可用的止損或獲利水平。
- 背離反轉信號並不總是有效，也不能預測所有反轉。
結論
在交易真實資金之前，交易者在模擬賬戶上成功練習使用 MACD 指標及其策略非常重要。 對移動平均線的基本了解將有助於交易者使用 MACD 指標獲得最佳結果。
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