RISIKOBESTUUR - Les 4
In hierdie les sal jy leer:
- Die belangrikheid van risikobestuur
- Hoe dit toegepas word in 'n Handelsstrategie
Die bestuur van ons risiko, deur die toepassing van streng en gedissiplineerde geldbestuurstegniek, is die basis en bied die grondslag om ons handelsplan en -strategieë op te stel. Soos baie keer bespreek is, uit die verskillende elemente wat nodig is om effektiewe handelsplanne te bou en die strategieë wat daarin vervat is, geldbestuur die sleutel. Geen effektiewe handelsstrategie kan moontlik werk sonder presiese geldbestuur nie.
Dit speel 'n belangrike rol in handelaars se besluite en kan gebruik word as 'n instrument om die risiko van die algehele portefeulje te beperk.
Suksesvolle geldbestuur hang af van die belangrike vyf stappe:
- Risiko verhouding
- Risiko om verhoudings te beloon
- Maksimum drawdown
- Behoorlike posisie grootte
- Handel Management
As jy praat oor die risikovlak, moet 'n handelaar bepaal hoeveel hy / sy bereid is om per handel te verloor, en afhangende van die handelsstyl, behoort 'n mens nie meer as 5% per handel, van die ekwiteit van die rekening, te risiko nie. Die 2% -reël het egter meer gewild geword deesdae, waar nie meer as 2% van die kapitaal nie blootgestel moet word aan die risiko van verlies nie. Om meer versigtig te wees en 'n laer persentasie te hê om risiko per handel te veroorsaak, sal lei tot 'n hoër aandele aan die einde van die dag.
Daarbenewens stop die verliesvlakke omskryf en die beloning moet altyd twee of drie keer hoër wees as die risiko. Stop verliese kom in verskillende rigtings; trappe stop, dinamiese trappe stop, moeilike stop, ramp stop en geestelike stop. Almal het hul gebruike en in teorie kan jy jouself van baie situasies beskerm deur 'n kombinasie van verskeie te gebruik.
Ons kan hierdie agterstop kombineer met 'n ander noodstop, 'n stop onder die agterstop, wat ons van enige uitskieter beskerm. Dit kan ook 'n aanslag op die hoofstroombreker wees, waardeur ons die stekker effektief op al ons bedrywe aantrek, as ons onsself die verkeerde kant van die mark vind, wanneer 'n swart swaan of gebeurtenishorizon ramp in die mark voorkom.
Die maksimum aftrek verwys na die vermindering van die bedryfskapitaal na 'n reeks agtereenvolgende verliese. Daarom is dit belangrik om die totale risiko waarvoor die ambagte blootgestel word, te beperk, sowel as emosionele dissipline om die aftrekperiodes te oorkom.
Verder is die bepaling van die korrekte posisie grootte afhanklik van die kapitaal wat die handel het en die handelsplan. Kennis van volume en hoe om die regte handelsgrootte te bepaal, is die sleutel om die resultate te maksimeer. Dit is van groot hulp om die posrekenaar te gebruik om seker te maak dat 'n uniforme handelsbesluit geneem word.
As ons byvoorbeeld 'n $ 5,000-rekening gebruik en ons slegs 1% van ons rekening op EUR / USD wil gebruik, gebruik ons 'n eenvoudige berekening om slegs 50-dollars op elke handel te risiko.
USD 5,000 x 1% (of 0.01) = USD 50
Dan verdeel ons die hoeveelheid wat ons risiko, ons $ 50, op die punt wat ons bereid is om te gebruik, om die waarde per pyp te vind. Kom ons neem aan dat ons 'n beduidende stopvlak van 200-pype gebruik.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / pip
Ten slotte vermenigvuldig ons die waarde per pyp deur die bekende eenheid / pypwaardeverhouding van EUR / USD. In hierdie geval met 10k-eenhede (of een mini-lot), is elke pypskuif die waarde van USD 1.
USD 0.25 per pyp (10k-eenhede van EUR / USD) / (USD 1 per pyp) = 2,500-eenhede van EUR / USD
Daarom sal ons 2,500-eenhede van EUR / USD of minder aanbring, om te bly binne ons risikoparameters of troosvlak, wat ons besluit het, was 'n 1% -verdraagsaamheid, met ons huidige handelsopset.
Die laaste maar nie die minste nie, is die handelsbestuur. 'N Handelaar moet 'n handelsplan opstel, wat handelstoppe en emosionele beheer insluit - om nie 'n handel sonder sterk rede te verlaat nie. Na 'n handelsplan verhoog die kans om winsgewende bedrywighede te hê en foute te verminder.
