Стратегия на канала на Келтнер

Тази статия е съсредоточена около една много полезна стратегия за търговия, базирана на индикатори, чиито сигнали са се доказали с течение на времето като много ефективни и много вероятни. Индикаторът е известен като канал Келтнер: Индикатор, базиран на волатилността, който обгръща и двете страни на ценовото движение на ценова графика с долна и горна линия, образувайки подобна на канал структура около движението на цената на валутната двойка.

Търговците използват този индикатор като основна част от техния технически анализ, за ​​да определят посоката на ценовите тенденции и да търгуват заедно с пристрастията.

Индикаторът на канала Keltner е кръстен на своя създател, известен търговец на стоки, известен като Честър Келтнър.

Честър Келтнър представи този технически индикатор на търговската общност през 1960-те години на миналия век. Първоначално индикаторът е проектиран да използва прости пълзящи средни и високо-ниския ценови диапазон за извличане на горната, долната и средната линии на канала на Келтнер.

По-късно през 1980-те години на миналия век индикаторът е разработен и подобрен от световноизвестния търговски гуру Линда Брадфорд Рашке.

Тя актуализира индикатора на канала на Келтнер, като замени обикновената пълзяща средна с експоненциална пълзяща средна. Тя също така въведе средния истински диапазон, за да изведе горната и долната линия на канала Келтнер.

Версията на Linda Bradford на индикатора на канала Keltner е приета в международен план и все още се използва днес.

Предимството на по-новата версия пред първата е, че експоненциалната пълзяща средна поставя по-голям акцент върху последните промени в движението на цените в сравнение с обикновената пълзяща средна. Всъщност експоненциалната плъзгаща се средна реагира по-бързо на промените в посоката на движение на цената. С това каналът на Келтнер осигурява точна цялостна посока на тенденцията, като изглажда движението на цената.

Как се изчислява версията на Линда Брадфорд на канала Келтнер.

Техническият индикатор на канала на Келтнер се състои от три отделни реда, получени от следните изчисления.

Средната линия на канала = експоненциалната пълзяща средна.

Горната линия на канала = [експоненциалната пълзяща средна] + [множител стойност на средния истински диапазон (ATR * множител)].

Долната линия на канала = [експоненциалната пълзяща средна] - [множител на стойността на средния истински диапазон (ATR * множител)].

Периодът на експоненциалната плъзгаща се средна има входна стойност по подразбиране от 20, а горните, долните линии на канала на Келтнер имат стандартна стойност на множител на средния истински обхват от 2.

Каналът обикновено се разширява и свива, когато волатилността, измерена от ATR, се увеличава и

намалява.

Регулиране на настройката на индикатора на келтнер канала

Входната стойност на експоненциалната плъзгаща се средна и множителя на средния истински обхват на индикатора на канала на Келтнер могат да бъдат коригирани, за да отговарят на волатилността на движението на цената на всяка валутна двойка, всеки времеви период, както и всеки стил на търговия.

Например, най-ефективната настройка на индикатора на Келтнер за дневна търговия трябва да има експоненциална плъзгаща средна входна стойност между диапазона от 20 до 50 и множител на средния истински обхват между диапазона от 1.5 до 2.5.

Изображение на настройката на индикатора на канала на Келтнер

Полезно е да се знае, че колкото по-висок е множителят, толкова по-широк каналът ще бъде начертан върху движението на цената. Обратно, колкото по-малък е множителят, толкова по-гъсто натъпкан е вероятно каналът да се появи.

Как да разберете, че вашата корекция е ефективна

Когато движението на цената на валутна двойка е в възходящ тренд, движението на цената трябва да остане над долната линия на лентата/канала. Това е така, защото движението на цената ще направи по-високи върхове около и над средната линия на лентата.

В крайна сметка възходящият импулс ще накара движението на цената да се надигне към горната линия на лентата, а понякога и извън нея.

Изображение на възходящ тренд във възходящ канал на Келтнер

Когато движението на цената на валутна двойка е в низходящ тренд, движението на цената трябва да остане под горната линия на лентата/канала. Причината за това е, че цената ще направи по-ниски дъна около и под средната линия.

В крайна сметка мечият импулс ще доведе до намаляване на движението на цената към долната линия на лентата, а понякога и извън нея.

Изображение на възходящ тренд във възходящ канал на Келтнер

Стратегии за търговия на канала на Keltner

1. Стратегия за търговия с отдръпване на тренда със сигнали за влизане на свещ

Тази стратегия за търговия зависи от посоката на текущата тенденция. Трендовата търговия несъмнено е най-надеждната форма на търговия, тъй като инерцията по отношение на обема на търговията и волатилността на определена валутна двойка или актив има тенденция да остане в определена посока за дълго време.

Разбира се, когато се идентифицира тенденция (бичи или мечи), трябва да изчакаме да се появят специфични критерии с висока вероятност за движение на цената, преди да решим да изпълним пазарна поръчка за покупка или продажба със сигнал за влизане на свещ. Тази стратегия включва модели на свещници като входни сигнали, тъй като те предоставят ценна информация за движението на цените на актива. Това позволява на търговците да интерпретират бързо информацията за цената само от няколко ценови ленти.

Критериите и изискванията за висока вероятност за търговия заедно с низходящ тренд с помощта на канала на Келтнер са както следва.

1. Първо трябва да идентифицирате низходящ тренд по спада на наклона на канала на Келтнер.
2. Когато се потвърди низходящото движение на цените, следващата стъпка е да се предвиди оттегляне или корекция на низходящото движение на цените.
3. Очаква се оттеглянето или корекцията да стигне до средната линия или малко над средната линия на канала, преди да се обмисли изпълнението на пазарна поръчка за продажба.
4. На средната линия или малко над средната линия. Изпълнете пазарна поръчка за продажба при формиране на низходящ модел за влизане на свещ.

Най-мощните модели за влизане на свещници включват мечи доджи, мечи поглъщане, мечи пин бар, мечи чук и мечи блок за поръчки.

5. Поставете стоп загуба точно над входния модел на мечата свещ.

Изображение на настройки за продажба в меча тенденция

Критериите и изискванията за висока вероятност за търговия заедно с възходяща тенденция с помощта на канала на Келтнер са както следва.

1. Първо трябва да идентифицирате възходящ тренд чрез повишаване на наклона на канала на Келтнер.
2. Когато възходящото движение на цените се потвърди, следващата стъпка е да се предвидят отстъпления и корекция на възходящото движение на цените.
3. Очаква се оттеглянето или корекцията да стигнат до или малко под средната линия на канала, преди да се помисли за изпълнение на дълга пазарна поръчка.
4. На средната линия или малко под средната линия. Изпълнете дълга пазарна поръчка при формиране на модел за влизане на бичи свещ.

Най-мощните модели за влизане на свещници включват бичи доджи, бичи поглъщане, бичи пин бар, бичи чук и бичи блок за поръчки.

5. Поставете стоп загуба точно под входния модел на мечата свещ.

Изображение на настройки за покупка в бича тенденция

2. Стратегия за търговия при пробив

Тази стратегия се основава на общата концепция за цикъла на пазарна волатилност. Каналът на Келтнер е добре известен със своето пробивно прогнозиране на бъдещо движение на цените от консолидиращ или страничен пазар.

Въпреки факта, че това е изоставащ индикатор, неговите сигнали за пробив са по-точни, тъй като извлича своето отчитане от движението на цената и волатилността на цената.

Каналът на Келтнер има тенденция да се свива и да се движи в права посока, когато цената се движи странично или се консолидира.

Въз основа на концепцията за циклите на пазарна волатилност, страничната консолидация обикновено предхожда експлозивно нарастване на цената.

За да уловите нарастването на цената от консолидация, отворете дълга пазарна поръчка при пробив на горната линия на канала и обратно, за да уловите нарастването на цената надолу от консолидация, отворете къса пазарна поръчка при пробива на долната линия на келтнера канал.

Заключение

Има няколко други популярни индикатора, точно като канала на Келтнер, които отговарят на определението за индикатори, базирани на обвивка. Сред популярните примери за този тип индикатор е индикаторът Bollinger Band.

Тези индикатори, базирани на пликове, имат подобни практически приложения за търговия, но интерпретациите на канала на движението на валутата или валутните двойки обикновено варират в зависимост от конкретната формула на индикатора.

Когато търгувате с различни активи, може да се наложи да промените леко настройките на канала на Keltner, защото настройка, която работи за един актив, може да не работи за друг.

Преди да използвате стратегиите на Keltner Channels за търговия с реални пари, е много полезно да практикувате използването на индикатора за канали на Keltner с други индикатори и модели за влизане на свещници в демо сметка. Практикувайте да решавате кои сделки да предприемете и кои да избягвате. Също така, открийте най-подходящото време за най-вероятните и печеливши търговски настройки, направете корекции на индикатора и определете най-ефективните сигнали за сливане от други индикатори.

Трябва да търгувате с реален капитал само след като постигате последователно успех за период от 2 месеца.

Последна бележка е популярният софтуер за Форекс графики Платформа MetaTrader 4 не включва вграден индикатор за начертаване на каналите на Келтнер. Като алтернатива, можете да изберете да изтеглите разработен от трета страна индикатор за канал Keltner на платформата MetaTrader или да намерите индикатора в платформата на вашия брокер, която също е предпочитана платформа за търговия сред мнозинството търговци днес.

Щракнете върху бутона по-долу, за да изтеглите нашето Ръководство „Стратегия за канал на Keltner“ в PDF формат