Форексте backtesting
Трейдердин арсеналындагы маанилүү куралдардын арасында "backtesting" деп аталган процесс бар. Backtesting өткөн рыноктук маалыматтарды колдонуу менен анын тарыхый натыйжалуулугун баалоо аркылуу соода стратегиясынын жашоого жөндөмдүүлүгүн баалоо системалуу жараянын билдирет. Негизи, бул каржы рынокторунда убакытты артка кыдырып, соода стратегияңызды тарыхый маалыматтарга колдонуу жана анын кандай болорун өлчөөнүн каражаты.
Форекс рыногунда backtesting маанисин баалоого болбойт. Бул эмне үчүн зарыл:
Тобокелдиктерди азайтуу: Тарыхый маалыматтарга каршы стратегияңызды сынап көрүү менен сиз мүмкүн болуучу тобокелдиктер жана кемчиликтер тууралуу түшүнүккө ээ болосуз. Бул сиздин мамилеңизди тактоо жана тобокелдиктерди башкаруу стратегияларын иштеп чыгууга жардам берет.
Стратегияны текшерүү: Backtesting стратегиянын натыйжалуулугунун эмпирикалык далилин камсыз кылат. Бул сиздин соода мамилеңиздин негизин түзгөн гипотезаны ырастайт же жокко чыгарат.
Соода системаларын оптималдаштыруу: Backtesting соодагерлерге соода системаларын тактоо жана оптималдаштырууга мүмкүндүк берет. Сиз стратегияңыздын кайсы жерде мыкты экенин жана кайсы жерде жакшыртуу керек экенин аныктай аласыз, бул жакшыраак чечим кабыл алууга алып келет.
Кол менен кайра текшерүү
Форекс соодасынын дүйнөсүндө бэктестингдин эки негизги ыкмасы бар: кол менен жана автоматташтырылган. Кол менен backtesting тарыхый рыноктук маалыматтарга каршы соода стратегияңызды практикалык, ретроспективдүү талдоону камтыйт.
Кол менен backtesting - бул кылдат процесс, анда соодагерлер тарыхый баа маалыматтарын талдоо жана автоматташтырылган инструменттердин жардамысыз гипотетикалык соода чечимдерин кабыл алуу аркылуу соода стратегиясын имитациялайт. Негизи, сиз убакыттын өтүшү менен артка кадам таштайсыз жана стратегиянын эрежелерин сактоо менен ар бир соода чечимин, кирүү, чыгуу жана жоготууларды токтотууну кылдаттык менен жазасыз.
артыкчылыктары:
жалпы башкаруу: Manual backtesting тестирлөө процессинин ар бир аспектисин толук көзөмөлдөөнү сунуштайт, бул нюанстарды жана рынок шарттарын эсепке алууга мүмкүндүк берет.
Билим берүү: Бул соодагерлерге алардын стратегиясын терең түшүнүүгө жардам берип, алардын соодасынын негизин өздөштүрүүсүнө жардам берет.
Натыйжалуу: Автоматташтырылган чечимдерден айырмаланып, кол менен backtesting кымбат программалык камсыздоону же дайындарга жазылууну талап кылбайт.
чектөөлөр:
Убакыт коротуу: Бул көп эмгекти жана көп убакытты талап кылышы мүмкүн, айрыкча чоң маалымат топтомун талдоодо.
субъекттүүлүк: Жыйынтыктар соодагердин кароосуна жана тарыхый маалыматтарды чечмелөөгө жараша өзгөрүшү мүмкүн.
Чектелген тактык: Бул тайгалануу, жайылуу жана аткаруу кечигүүлөрүн так эсептебеши мүмкүн.
Metatrader 5 (MT5) кол менен тестирлөө үчүн бекем платформаны камсыз кылат. MT5ти кол менен кайра текшерүү үчүн колдонуу үчүн, соодагерлер мурунку баанын кыймылын карап чыгуу, соодаларды кол менен жайгаштыруу жана стратегиянын натыйжалуулугун баалоо үчүн орнотулган тарыхый маалыматтарды жана диаграмма куралдарын колдоно алышат. Бул процесс контролдонуучу чөйрөдө соода стратегияларын ар тараптуу баалоого мүмкүндүк берет.
Metatrader 4 (MT4) кол менен backtesting үчүн дагы бир популярдуу платформа болуп саналат. Соодагерлер тарыхый маалыматтарга кире алышат жана өткөн рынок шарттарын кайра түзүү жана кол менен соода жүргүзүү үчүн MT4 диаграммасынын өзгөчөлүктөрүн колдоно алышат. MT4те MT5тин айрым өркүндөтүлгөн өзгөчөлүктөрү жок болсо да, ал кол менен текшерүүнү натыйжалуу жүргүзүүнү каалаган соодагерлер үчүн алгылыктуу тандоо бойдон калууда.
Автоматташтырылган артка тестирлөө куралдары
Кол менен backtesting айырмаланып, автоматташтырылган backtesting куралдары соодагерлерге технологияга негизделген анализдин натыйжалуулугун жана тактыгын сунуштайт. Forex Strategy Tester - бул автоматташтырылган артка тестирлөө үчүн ачык иштелип чыккан программалык камсыздоонун категориясы. Бул куралдар соодагерлерге тарыхый маалыматтарды колдонуу менен соода стратегияларын баалоого мүмкүндүк берет жана алардын ыңгайлуулугу жана тактыгы менен соода коомчулугунда кеңири колдонулат.
Metatrader 5 стратегиясын сыноочу
Metatrader 5 (MT5) Strategy Tester MT5 соода платформасында камтылган күчтүү курал. Ал соодагерлерге бир катар функцияларды берет:
Бир нече убакыт аралыгы: MT5 ар кандай мөөнөттөр боюнча тестирлөөгө мүмкүндүк берет, стратегияны комплекстүү талдоодо жардам берет.
оптималдаштыруу: Соодагерлер максималдуу аткаруу үчүн параметрлерди тууралоо менен стратегияларын оптималдаштыра алышат.
Визуалдык режим: Колдонуучулар стратегиянын жүрүм-турумун жакшыраак түшүнүүгө жардам берип, тарыхый диаграммалардагы сооданы элестете алышат.
MT5 стратегия тесттерин кантип колдонсо болот:
Маалымат тандоо: Керектүү валюта жуптары жана убакыт алкактары үчүн тарыхый маалыматтарды жүктөңүз.
Стратегияны тандоо: Сиз сынагыңыз келген соода стратегиясын тандаңыз.
Параметрлерди коюу: Лоттун өлчөмү, токтоп калуу, киреше алуу жана баштапкы депозит сыяктуу параметрлерди аныктаңыз.
Тестти иштетиңиз: Артка тестти баштаңыз жана натыйжаларды, анын ичинде аткаруу көрсөткүчтөрүн жана үлүштүк ийри сызыктарды карап көрүңүз.
Metatrader 4 артка сыноо
Metatrader 4 (MT4) MT5ке салыштырмалуу айрым айырмачылыктарга карабастан, өзүнүн backtesting мүмкүнчүлүктөрүн сунуш кылат:
Колдонуучу достук: MT4 интерфейси өзүнүн жөнөкөйлүгү менен белгилүү жана аны бардык деңгээлдеги соодагерлер үчүн жеткиликтүү кылат.
Визуалдык тестирлөө: Соодагерлер тарыхый маалыматтарды визуалдык түрдө текшерип, аларга негизделген чечимдерди кабыл алууга жардам берет.
MT4 backtesting программасын кантип колдонуу керек:
Тарыхый дата: Сиз талдай турган валюта жуптары жана мөөнөттөр үчүн тарыхый маалыматтарды импорттоо.
Стратегияны тандоо: Сыноо үчүн соода стратегиясын тандаңыз.
тарам орнотуусу: Лоттун өлчөмү, токтоо-жоюу, киреше алуу жана баштапкы баланс сыяктуу параметрлерди көрсөтүңүз.
Тестти иштетиңиз: Артка тестти баштаңыз жана натыйжаларга баа бериңиз, анын ичинде деталдуу аткаруу статистикасы.
Forex Strategy Tester сыяктуу автоматташтырылган backtesting инструменттери соодагерлерге алардын соода стратегияларын баалоонун системалуу жана эффективдүү каражаттары менен камсыз кылып, тарыхый маалыматтарга жана талдоолорго негизделген чечимдерди кабыл алууга жардам берет.
Форексте backtesting маанилүүлүгү
Backtesting негизги ролдорунун бири тобокелдикти азайтуу болуп саналат. Форекс рыноктору туруксуздукка жана күтүлбөгөндүккө бай, бул тобокелдиктерди башкарууну эң маанилүү кылат. Backtesting аркылуу соодагерлер алардын стратегиялары рыноктун ар кандай шарттарында кандай болоорун баалай алышат. Бул баалоо аларга мүмкүн болуучу тузактарды аныктоого, жоготууларды токтотуунун тийиштүү деңгээлдерин орнотууга жана тобокелдикке толеранттуулук менен шайкеш келген тобокелдик-сыйлык катышын түзүүгө мүмкүндүк берет.
Ийгиликтүү соода так аныкталган стратегияга көз каранды. Backtesting бул стратегиялар үчүн лакмус тести катары кызмат кылат. Бул соодагерлерге өз гипотезаларын ырастоого жана тарыхый рыноктук маалыматтарга дуушар болгондо, алардын мамилеси сууга туруштук бере алабы же жокпу, өлчөөгө мүмкүндүк берет. Ар кандай сценарийлерде ырааттуу түрдө жакшы иштеген стратегия реалдуу убакыт соодасында колдонулганда бекем жана ишенимдүү болот.
Үзгүлтүксүз жакшыртуу ийгиликтүү соодагерлердин өзгөчөлүгү болуп саналат. Backtesting соодагерлерге параметрлерин тактоо, кирүү жана чыгуу шарттарын өзгөртүү жана ар кандай көрсөткүчтөр менен эксперимент жүргүзүү аркылуу соода системаларын оптималдаштырууга мүмкүнчүлүк берет. Мурунку көрсөткүчтөргө көз салуу менен, соодагерлер өз стратегияларын өркүндөтүп, өзгөрүп жаткан рынок шарттарына ыңгайлаша алышат, ошону менен алардын узак мөөнөттүү ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгүн жогорулата алышат.
Натыйжалуу backtesting үчүн мыкты тажрыйбалар
Форекстеги backtesting так жана ишке ашырылуучу түшүнүктөрдү берерин камсыз кылуу үчүн, трейдерлер мыкты тажрыйбалардын топтомун карманышы керек. Бул көрсөтмөлөр арткы тестирлөөнүн жыйынтыктарынын ишенимдүүлүгүн жана актуалдуулугун жогорулатуу үчүн иштелип чыккан, акырында жакшыраак маалымдалган соода чечимдерине алып келет.
Ар кандай маңыздуу backtestтин негизи тарыхый маалыматтардын сапатында жана тактыгында турат. Соодагерлер ишенимдүү маалымат булактарын колдонушу керек жана маалыматтар каталар, боштуктар же так эместиктерден таза болушун камсыз кылышы керек. Subpar маалыматтары жыйынтыктарды бурмалап, соодагерлерди адаштырышы мүмкүн, бул бүт backtesting процессин натыйжасыз кылат.
Кирешелүү стратегияларды издөөдө трейдерлер кээде бэктестинг учурунда реалдуу эмес параметрлерди коюшат. Рыноктук шарттар, ликвиддүүлүк жана соода чыгымдары сыяктуу факторлорду эске алуу менен реалдуулук сезимин сактоо маанилүү. Ашыкча оптимисттик жөндөөлөр жалган коопсуздук сезимин жаратып, реалдуу натыйжаларга алып келиши мүмкүн.
Чыныгы дүйнөлүк соода тайгак (күтүлгөн жана аткарылган баанын ортосундагы айырма) жана спреддерди (соода жана суроо баанын ортосундагы айырма) камтыйт. Чыныгы соода шарттарын так чагылдыруу үчүн, backtests бул факторлорду камтышы керек. Аларды этибарга албай коюу пайданы ашыкча баалоого жана жоготууларды азайтууга алып келет.
Архивдөөнүн натыйжаларын документтештирүү жана архивдөө өтө маанилүү практика болуп саналат. Бул тарыхый рекорд стратегиянын эволюциясын жана чечимдерди кабыл алуу процесстерин талдоо үчүн шилтеме катары кызмат кылат. Ал ошондой эле соодагерлерге убакыттын өтүшү менен бир нече стратегиялардын аткарылышын көзөмөлдөөгө жардам берет.
Forex рыноктору динамикалуу жана өзгөрүшү мүмкүн. Кечээ иштеген нерсе эртең иштебей калышы мүмкүн. Соодагерлер өнүгүп жаткан рынок шарттарына ыңгайлашуу үчүн стратегияларын дайыма жаңыртып, кайра сынап турушу керек.
Мыкты Forex backtesting программасын тандоо
MT4 жана MT5 экөө тең кеңири кабыл алынган платформалар, алардын ар бири өзүнүн күчтүү жактары менен:
MT4 (Metatrader 4): Колдонуучуга ыңгайлуу интерфейси жана ыңгайлаштырылган индикаторлордун кеңири китепканасы менен белгилүү болгон MT4 жөнөкөйлүктү жана натыйжалуулукту баалаган соодагерлер тарабынан жактырылды. Бирок, анда MT5тин айрым өнүккөн өзгөчөлүктөрү жок, мисалы, көп валюталык тестирлөө жана орнотулган экономикалык календарь.
MT5 (Metatrader 5): MT5 форекстен тышкары активдердин кеңири спектрин, анын ичинде акцияларды жана товарларды сунуштайт. Бул көп валюталык тестирлөө, өркүндөтүлгөн графикалык инструменттер жана жакшыртылган аткаруу ылдамдыгын камтыган мыкты backtesting мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. Бул көбүнчө кененирээк талдоо издеген соодагерлер үчүн тандоо.
Башка популярдуу backtesting куралдары
MT4 жана MT5 тышкары, бир нече башка backtesting куралдары соодагерлердин муктаждыктарын канааттандырат:
NinjaTrader: Ар тараптуу рынокту талдоо куралдары жана бир нече маалымат камсыздоочулары менен шайкештиги менен белгилүү.
TradeStation: Жеке стратегияны иштеп чыгуу жана оптималдаштыруу үчүн күчтүү скрипт тилин сунуштайт.
cTrader: Интуитивдик интерфейси жана алгоритмдик соода мүмкүнчүлүктөрү менен белгилүү.
Программаны тандоодо эске алынуучу факторлор
Forex backtesting программасын тандап жатканда, төмөнкү факторлорду эске алыңыз:
шайкештигин: Программа сиздин соода платформаңызга жана брокердик кызматыңызга шайкеш келишин камсыз кылыңыз.
Маалыматтардын сапаты: Так тестирлөө үчүн тарыхый маалыматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн баалоо.
Өзгөчөлүктөрү: Программанын өзгөчөлүктөрүн, анын ичинде ыңгайлаштыруу параметрлерин, оптималдаштыруу мүмкүнчүлүктөрүн жана активдердин ар кандай класстарын колдоону баалаңыз.
нарк: Алгачкы сатып алуу чыгымдарын да, уланып жаткан жазылуу акысын да эске алыңыз.
Коомчулук жана колдоо: Активдүү колдонуучу коомчулугу жана ишенимдүү кардарларды колдоо менен программалык камсыздоо платформасын издеңиз.
Соода максаттарыңызга жана стилиңизге эң жакшы шайкеш келген программаны тандоо үчүн талаптарыңызды жана каалоолоруңузду кылдаттык менен баалаңыз.
жыйынтыктоо
Форексте Backtesting жөн гана кошумча кадам эмес; ал сооданын маанилүү аспектиси болуп саналат. Бул соодагерлерге төмөнкү мүмкүнчүлүктөрдү берет:
Тобокелдикти азайтуу: Ар кандай рыноктук шарттарда стратегиянын натыйжалуулугун баалоо менен.
Стратегияларды ырастоо: Стратегиянын натыйжалуулугунун эмпирикалык далилин берүү менен.
Соода системаларын оптималдаштыруу: Өнүгүп жаткан рыноктун динамикасына стратегияларды тактоо жана ыңгайлаштыруу аркылуу.
Бул системалуу баалоо, кол менен же автоматташтырылган инструменттер аркылуу жасалса да, соодагерлерге алардын соода мамилесин тереңирээк түшүнүүнү сунуштайт жана аларды негизделген чечимдерди кабыл алуу үчүн керектүү билимдер менен жабдыйт.
