Vai Forex tirgu svārstības ir nejaušas?
Nejaušību var definēt kā raksta vai prognozējamības trūkumu notikumu sērijā. Šķiet, ka notikumu, simbolu vai soļu nejaušai secībai nav kārtības un neizpilda saprotamu modeli vai jebkuru kombināciju.
Ja jūs saņemsiet tirgotāju grupu, lai apspriestu savu amatniecību, viens no karstāk apstrīdētajiem tematiem būs visu dažādo tirgu, jo īpaši Forex tirgu, acīmredzamais nejaušums. Parasti diskusijas dalībnieki ieņems bināras / pretējas pozīcijas; daži apgalvo, ka forex tirgi patiešām ir pilnīgi nejauši, citi norāda, ka tie nepārprotami nav.
Ja mēs pieņemam, ka mūsu tirgi ir pilnīgi nejauši, mēs iesakām, ka visa mūsu peļņa ir viena faktora un ietekmes ziņā; veiksmi un tikai veiksmi. Mēs paziņojam, ka fundamentālā analīze un tehniskā analīze ir faktiski bezjēdzīga. Mēs arī iesakām, ka, lai gan daži ekonomikas kalendāra notikumi var pārvietot tirgus, mēs nevaram paredzēt; ja, kā un cik daudz, viņi atbrīvos tirgus.
Ir grūti izvietot vairākus tirgotājus, kas ikdienā piedalās Forex tirdzniecībā, jaunākā BIS informācija norāda, ka apgrozījums katru dienu ir aptuveni $ 5 triljoni, atzīmējot forex kā lielāko pasaules tirdzniecības tirgu ar zināmu attālumu. Vai šāds tirgus ar miljoniem ziedotāju nespēj radīt pamanāmus modeļus, kad mēs varam skaidri redzēt tādus vēsturiskus un jaunattīstības modeļus, gandrīz jebkurā vidēja termiņa vai ilgtermiņa laika posmā mēs izvēlamies ievērot?
Ja mūsu forex tirgi būtu patiesi nejauši un neiespējami tirgoties, tad, protams, vidējā termiņā un ilgtermiņā nebūs redzamas tendences? Mūsu 4hr vai ikdienas diagrammas ņemtu vērā ērču diagrammu; pastāvīgi whipsawing gan ar bullish un lācīgs diapazoni, padarot informāciju gan neiespējami interpretēt un tirdzniecību.
Frāze „nejaušības dēļ apmānīta” tiek bieži izmantota tirdzniecības pretiniekiem, jo viņi stingri nosoda tirdzniecību. Tomēr frāzi var interpretēt dažādos veidos; tas ne vienmēr ir apgalvojums, ka tirgus ir nejaušs, tāpēc mēs varam sevi apmānīt ar uzvedību tirgū, tas varētu būt izskaidrojums, ka tirgotāji tiek apmānīti ar to, ko patiešām izvēlas. Mūsu forex tirgi reti mainās pēc nejaušības principa, tie galvenokārt reaģē uz viedokļu un noskaņojumu svaru, ko izraisījuši desmitiem miljonu mazo mazo mazumtirgotāju veikto darījumu, līdz pat institucionālā līmeņa tirgotājiem, lielākās bankās un riska ieguldījumu fondos. Daudzi no šiem atzinumiem tiek izstrādāti ikdienā izlaisto fundamentālo ekonomisko notikumu rezultātā. Vai mēs nopietni iesakām, ka, ja, piemēram; ASV FOMC negaidīti paaugstina galveno procentu likmi 1% gada pēdējā sanāksmē decembrī, tad USD vērtība nepalielināsies? Ja ir kāda nejaušība, tad tas attiecas tikai uz kustības galu.
Mūsu apvienotie centieni izraisa forex pāru kustību vienā virzienā vai otru. Vizualizēsim mūsu forex pāri tirgū kā milzīgu karaspēku ar viduspunktu, kas attēlo ikdienas pagrieziena punktu. Vienas puses fizika, spēks un spēks uzvarēs, nospiežot mūsu drošību uz augšu vai lācīgiem apstākļiem dienā, līdz R1 (bullish) vai S1 lācīgs. Nav nekas nejaušs pār šo kustību, tas ir pilnīgi dabisks rezultāts.
Visbeidzot, ja mēs meklējam vairāk pierādījumu tam, ka tirgus svārstības nav nejaušas, tad apsveriet, kā mūsu Forex tirgi rīkojas atsevišķu tirdzniecības sesiju laikā un kā kustība korelē proporcionāli aktivitātei. Kad mēs tuvojamies 10pm GMT, mēs piedzīvosim ļoti nelielas izmaiņas tirgus cenā, ja vien nebūs vērojams būtisks politisko ziņu stāsts, vai arī pasaules ekonomika ir mainīga. Lielākajā daļā gadījumu šajā vakara laikā tirgi klusē, jo galvenie valūtu pāri pāriet ļoti nelielos šauros diapazonos, cena ir ļoti paredzama. Tirdzniecību ir praktiski neiespējami, ņemot vērā likviditātes un apjoma trūkumu, bet tas ir ideāls piemērs tam, kā mūsu forex tirgi nav nejauši, bet nesaraujami saistīti ar darbību.
