Forexda xedjlash strategiyasi nima

Forexda xedjlash strategiyasi bu sug'urta va diversifikatsiya tushunchasi bilan sinonim bo'lgan risklarni boshqarish amaliyotidir, chunki u xavf ta'sirini kamaytirish uchun yaqindan bog'liq bo'lgan juftliklar (ijobiy yoki salbiy korrelyatsiya) bo'yicha yangi pozitsiyalarni ochishni talab qiladi, shuningdek, daromadli savdoni sug'urta ta'siridan sug'urtalashni talab qiladi. istalmagan, oldindan aytib bo'lmaydigan bozor o'zgaruvchanligi, masalan, iqtisodiy relizlardagi o'zgaruvchanlik, bozordagi bo'shliqlar va boshqalar. Xatarlarni boshqarishning ushbu usuli, umuman olganda, stop lossdan foydalanishni talab qilmaydi.

Treyderlar xedjlash savdodagi xavfni kamaytirsa-da, potentsial foydani ham kamaytirishini tushunishlari muhim.

Xedjirlashning murakkabligi va ko'pincha past rentabelligi sababli, katta daromad keltirishi mumkin bo'lgan katta portfel hajmiga ega bo'lgan treyderlar uchun eng yaxshisidir, shuning uchun sezilarli daromad olish va xavfni eng yaqin minimal darajaga tushirish uchun turli strategiyalar va fondlarni himoya qilish taktikasini qo'llash zarur.

FOREXDA XEDJIRLASH SABABLARI

Xuddi stop-lossning maqsadi kabi, forexdagi xedjing ma'nosi ham savdoning yo'qotishlari va tavakkalchiliklarini cheklashdir, biroq u ko'proq noyob foyda keltiradi.

1. Xedjing forex trading strategiyasi har qanday toifadagi treyderlar, har qanday savdo uslubi va har qanday institutsional yoki savdo firmasi tomonidan moliya bozorlarining istalgan aktiviga nisbatan qo'llanilishi mumkin bo'lgan universal tushunchadir.

2. Xedjirlashning asosiy maqsadi savdodagi xavf-xatarni kamaytirishdir, shuning uchun bu amaliyot ochiq pozitsiyalarni past bozor davrlari, inflyatsiya, iqtisodiy zarba, iqtisodiy turg'unlik, shuningdek, markaziy banklarning foiz stavkalari siyosatining bozor o'zgaruvchanligiga ta'siridan sug'urta qiladi.

3. Har xil hisob o'lchamlari, turli savdo strategiyalari, treyderlar toifalari va shuningdek, muayyan maqsadlarga xizmat qiladigan turli xil xedjlash strategiyalari mavjud.

4. Bozor yo'nalishidan qat'i nazar (ko'tarilish yoki pasayish), bu risklarni boshqarish amaliyoti bozorning haqiqiy tarafkashligini bilmasdan har ikki yo'nalishda foyda olish uchun ishlatilishi mumkin.

5. Xedjlash strategiyalari uning risklarni boshqarish potentsialini oshirish va foydani maksimal darajada oshirish uchun savdo rejasiga to'g'ri kiritilishi mumkin.

6. Xedjlash uzoq muddatli o'zgaruvchanlik va pozitsiyalar savdosi uchun eng foydali hisoblanadi, chunki u kun ichidagi o'zgaruvchanlik bilan ishlashda xavf parametrlarini sozlash vaqtini tejaydi.

XEDJIRLASH STRATEGIYALARINING YANGI YOLLARI  

1. Muhim daromadlar va riskdan himoya qilish uchun ochilishi kerak bo'lgan bir nechta pozitsiyalarni olish uchun portfel kapitali katta bo'lishi kerak.

2. Ushbu amaliyotlarning asosiy maqsadi xavf ta'sirini kamaytirishdir, bu esa foyda potentsialini kamaytiradi.

3. Xedjlash kamroq vaqt oralig'ida yaroqsiz, chunki u kunlik grafiklarda ko'p vaqt talab etadi va deyarli hech qanday foyda keltirmaydi.

4. Xedjlash asosan uzoq muddatli o'zgaruvchan yoki pozitsiyali savdolar uchun ishlatiladi, ular odatda uzoqroq vaqt oralig'ida davom etadi, shuning uchun treyderdan komissiyalar, tashish narxi va tarqalish to'lovlari kabi qo'shimcha xarajatlar olinadi.

5. Forex xedjlash usullarini qo'llash uchun professionallik zarur, chunki bu xedjlash usullarini yomon qo'llash halokatli bo'ladi.

XEDJIRLASHGA TURLI YONDOSLASHLAR

Forex xedjlash usullari treyderdan narx harakati dinamikasini, to'g'ri risklarni boshqarish, korrelyatsiya va valyuta juftlari o'rtasidagi munosabatlarni tushunishni talab qiladi, bu esa savdo portfellarining to'g'ri ishlashiga yordam beradi.

1. To'g'ridan-to'g'ri HEDJLASH:

Bu shunchaki bir xil valyuta juftligida sotib olish va sotish pozitsiyasini ochishni anglatadi. Valyuta juftligida bir vaqtning o'zida ochilgan qarama-qarshi pozitsiyalar sof nolga teng foyda keltiradi. Ushbu xedjlash strategiyasi bilan vaqt va narxni to'g'ri tushunish ko'proq foyda olish uchun ishlatilishi mumkin.

Savdoga to'g'ridan-to'g'ri xedjlash yondashuvi 2009 yilda CFTC (Tovar fyuchers savdo komissiyasi) tomonidan taqiqlangan. Qo'shma Shtatlardagi brokerlar bunga qat'iy rioya qilsalar ham, dunyoning boshqa qismlaridagi brokerlar to'g'ridan-to'g'ri xedjlash pozitsiyalarini yopishlari shart.

To'g'ridan-to'g'ri xedjirlash taqiqlanganidan beri foreks bozorida xedjlashning boshqa huquqiy yondashuvlari paydo bo'ldi, masalan, ko'p valyutali xedjlash strategiyasi, korrelyatsiyali xedjlash strategiyasi, forex optsionlarini xedjlash strategiyasi va boshqa ko'plab xedjirlashning murakkab usullari.

2. KO'P VALYUTA HEDJIRLASH STRATEGIYASI: 

Bu tegishli valyuta juftliklaridan foydalangan holda bir qator valyutalarga qarshi himoya qilishni anglatadi.

Misol uchun, treyder GBP/USD da uzoq va USD/JPY da qisqa. Bunday holda, treyder GBP/JPY bo'yicha aslida uzoqdir, chunki USD bo'yicha tavakkalchilik xedjlangan, shuning uchun xedjlangan savdo GBP va JPY narxlarining o'zgarishiga duchor bo'ladi. GBP va JPY narxlarining o'zgarishi xavfini himoya qilish uchun treyder GBP/JPY ni sotadi va shu bilan birga to'siqni tashkil etuvchi 3 ta bitimni amalga oshiradi, ya'ni treyder 3 valyutaning har birida sotib olish va sotish pozitsiyasiga ega.

3. KORRELATSION HEDJING STRATEGIYASI:

Ushbu xedjlash forex strategiyasi ijobiy (bir xil yo'nalishdagi) korrelyatsiya qilingan valyuta juftliklarining yoki salbiy (qarama-qarshi yo'nalishdagi) korrelyatsiya qilingan valyuta juftlarining kuchsizligi va kuchliligidan to'g'ridan-to'g'ri foydalanish, foreks savdosining umumiy tavakkalchiliklarini nazorat qilish, shuningdek, bozor tebranishlaridan maksimal foyda olish imkonini beradi.

Ijobiy korrelyatsiya qilingan valyuta juftliklariga misol sifatida AUD/USD va AUD/JPY kiradi.

(i) AUD/JPY kunlik grafik. (ii) AUD/USD kunlik grafik

AUD/JPY ning asosiy narx harakati 2021 yilning birinchi, ikkinchi va to‘rtinchi choragida yuqori ko‘rsatkichlarga erishayotgani ko‘rinib turibdi, boshqa tomondan, uning o‘xshashligi va narxlari o‘zgarishi bo‘yicha eng yaqin valyuta juftligi AUD/USD yuqori ko‘rsatkichlarga erisha olmadi, lekin pastroq ko‘rsatkichlarga erisha olmadi. va pastroq balandliklar. Bu AUDJPYdagi kuchni AUD/USDdagi zaiflikdan ajratib turadi. Avgust oyining eng past darajasidan oktyabr oyining eng yuqori ko'rsatkichigacha bo'lgan asosiy yuksalish mitingining kuchi va zaifligida ham sezilarli farq bor. Yana bir muhim farq 4-yilning 2021-choragida AUD/USD kursi pastroq darajani tashkil etadi, ammo AUD/JPY shunga o‘xshash pastroq darajaga erisha olmaydi. Trenddan qat'i nazar, korrelyatsiyani xedjlash texnikasi yuqori darajada ijobiy korrelyatsiya qilingan valyuta juftliklari uchun juda samarali bo'lishi mumkin. Bu erda g'oya bozor ko'tarilishga tayyor bo'lgan vaqt va narxda ichki kuchga ega valyuta juftligini sotib olishdir, chunki kuchliroq valyuta juftligi narx va pips nuqtai nazaridan ko'proq masofani bosib o'tishi kutilmoqda.

Va keyin, kuchsizroq valyuta juftligini tegishli vaqt va narxda soting, chunki bozor pasayishga tayyor bo'lganda, zaifroq valyuta juftligi narx va pips nuqtai nazaridan ko'proq ball tushirishi kutilmoqda.

Korrelyatsiya qilingan forex xedjlash usullarining yana bir misoli Oltin va AQSh dollari o'rtasidagi salbiy korrelyatsiyadir.

Birinchi navbatda, oltin ko'tarilganda AQSh dollari pasayishi kutilmoqda va aksincha, bu salbiy korrelyatsiya, oltin odatda 2020 yildagi kabi dollar qulashi yoki qulashi sodir bo'lganda xavfsiz boshpana bo'lishining sababidir. inflyatsiyadan himoya qilish.

Covid-19 pandemiyasining oltin va AQSh dollariga ta'siri.

(iii) Oltin kunlik jadval. (iv) AQSh dollarining kunlik jadvali.

Ushbu salbiy korrelyatsiyani himoya qilish strategiyasining mukammal qo'llanilishi butun moliya bozorini larzaga keltirgan asosiy voqea - Covid-19 pandemiyasi holatidadir. Bozor fevral oyining so‘nggida, shuningdek, 2020-yilning mart oyida haddan tashqari o‘zgaruvchanlikni boshdan kechirdi. Aslida, AQSh dollari 5-yilning mart oyida o‘zining 2020 yillik eng yuqori ko‘rsatkichini ko‘rsatdi, so‘ngra 2020-yil davomida barqaror pasayish tendentsiyasi kuzatildi. Iyul va avgust.

  Salbiy korrelyatsiya Oltinda ko'rinadi, Oltin narxlari 2020 yil mart oyidagi eng past darajasidan 2020 yil avgust oyidagi eng yuqori darajaga qadar impulsiv va sezilarli darajada o'sdi.

DIVERSIFIKATSIYA XEDJIRLASH STRATEGIYASI

Ushbu xedjlangan foreks savdo strategiyasi, asosan, bir xil yo'nalishli moyillikka ega bo'lgan boshqa valyuta juftligiga yoki undan ko'piga tavakkalchilikni diversifikatsiya qilish orqali daromadni maksimal darajada oshirish uchun mo'ljallangan (yo'nalish bo'yicha moyillik aniq va aniq bo'lishi kerak). G'oya bitta valyuta juftligi bo'yicha (kutilmagan yangiliklar, o'zgaruvchanlik va bozor voqealariga to'sqinlik qilmasdan) foydada qolib ketmaslik va shu bilan birga boshqa valyuta juftligi bo'yicha diversifikatsiyalangan ochiq pozitsiyaga ega bo'lish orqali daromadni maksimal darajada oshirishdir.

VARIANTLARNI HEDJLASH STRATEGIYASI

Bu uzoq yoki qisqa ochilgan pozitsiya xavfini cheklash uchun maxsus ishlab chiqilgan forexdagi eng yaxshi xedjlash strategiyasi ekanligi ma'lum, ammo afsuski, barcha brokerlar ushbu risklarni boshqarish xususiyatini taklif qilmaydi.

Bu qanday amalga oshiriladi?

 Bozordagi noma'lum yoki istalmagan o'zgaruvchanlikka qaramasdan, mavjud pozitsiya xavfini cheklash uchun valyuta juftligi bo'yicha uzoq pozitsiyani sotish optsionini sotib olish orqali himoyalanadi va valyuta juftligi bo'yicha qisqa pozitsiyani sotib olish orqali himoyalanadi. qo'ng'iroq opsiyasi.

Bu qanday ishlaydi?

 Misol uchun, agar treyder AUD/JPY juftligida uzoq vaqt bo'lsa-da, lekin katta iqtisodiy reliz bilan to'sqinlik qilmasa, xavfni sotish opsion strategiyasi bilan cheklamoqchi bo'lsa.

 Treyder belgilangan amal qilish muddati yoki undan oldin AUD/JPY ning joriy narxidan (81.50 deb hisoblang) pastroq bo'lgan Strike Price (81.80 deb hisoblang) bo'yicha sotish optsion shartnomasini sotib oladi, odatda, ba'zan iqtisodiy relizdan keyin.

Agar narx oshishi sababli uzoq pozitsiya foydali bo'lsa, qisqa muddatli to'siq sifatida sotish optsioni uchun premium xarajat allaqachon to'langan bo'lsa, lekin asosiy iqtisodiy e'lon e'lon qilingandan so'ng narx pasaygan taqdirda, uning hajmidan qat'i nazar. narxning pasayishi, maksimal yo'qotish xavfini cheklash uchun put optsioni bajariladi.

Maksimal yo'qotish sifatida hisoblanadi

   = [opsionni sotib olish vaqtidagi narx] - [ko'tarilish narxi] + [opsion sotib olish uchun yuqori narx].

AUD/JPY uzoq pozitsiyasi bo'yicha optsion to'siq uchun maksimal yo'qotish  

    = [81.80 - 81.50] + [Opsiyon sotib olish uchun yuqori narx]

    = [00.30] + [Opsiyon sotib olish uchun yuqori narx].

"Forexda xedjlash strategiyasi nima" qo'llanmasini PDF formatida yuklab olish uchun quyidagi tugmani bosing