ta'lim - Maqolalar va o'quv qo'llanmalar - Forex asoslari maqolalar - MACD strategiyasi nima

MACD strategiyasi nima

"MACD" so'zi "Moving Average Convergence Divergence" deb nomlanuvchi osilator tipidagi ko'rsatkichning qisqartmasi. U 1979-yilda Gerald Appel tomonidan ixtiro qilingan va shu vaqtdan beri u savdogarlar tomonidan moliyaviy bozorlarda narxlarning tezligi va tendentsiya imkoniyatlarini aniqlash uchun ishlatiladigan eng kuchli texnik ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

MACD strategiyalari bilan samarali savdo qilish uchun treyderlar MACD indikatorini, uning qanday ishlashini tushunishlari va turli savdo qarorlari uchun MACD indikatoridan qanday qilib to'g'ri foydalanish bo'yicha amaliy qo'llanmaga ega bo'lishlari kerak.

MACD INDIKATORI HAQIDA QISQA TANISH

"Harakatlanuvchi o'rtacha" "Konvergentsiya" "Divergentsiya" nomi ko'rsatkich haqida ko'p narsalarni aytib beradi. Bu narx harakatining konvergentsiya va divergentsiyani texnik o'qishini olish uchun ishlatiladigan ikkita harakatlanuvchi o'rtacha g'oyani tasvirlaydi, bu aslida haqiqatdir!

Texnik o'qish narx harakatining kuchi, tendentsiya yo'nalishi, shuningdek, bozorning teskari sharoitlari haqida ko'p narsalarni aytib beradi.

MACD indikatorining texnik tahlili indikatorga asoslangan treyderlar uchun juda foydali manbadir, shuning uchun MACD indikatoriga ta'sir etuvchi komponentlar, sozlamalar, operatsiyalar va boshqa omillarni samarali qo'llash uchun to'g'ri tushunish kerak. vosita va foydali savdo natijasi.

MACD INDIKATORINING TEXNIK KOMONTALARI NIMALAR

MACD indikatorining texnik komponentlari quyidagilardan iborat

1- Bir juft chiziq, biri "MACD liniyasi", ikkinchisi esa "Signal liniyasi" deb ataladi.

2- Gistogramma.

3- Nolinchi chiziqli mos yozuvlar nuqtasi.

Bularning barchasi ikkita eksponensial harakatlanuvchi oʻrtacha (EMA) va oddiy harakatlanuvchi oʻrtacha (SMA) dan iborat boʻlgan indikator kiritish parametrlarining hosilalaridir. Standart qiymati 12, 26, 9. Bu qiymatlar istalgan savdo rejasiga mos ravishda oʻzgartirilishi yoki strategiya.

1-rasm: MACD indikatorining uning tarkibiy qismlarini ko'rsatadigan namunaviy ko'rinishi

"MACD liniyasi" indikatorning ikkita EMA parametrlari (EMA 12 va EMA 26) o'rtasidagi farqning hosilasi bo'lgan ko'k rangli silliq chiziqdir.

"Signal liniyasi" (qizil rang) "MACD chizig'i" ning 9 davrli oddiy harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichidir, ya'ni u o'rtacha hisoblangan o'rtacha hisoblanadi.

Ular (MACD va Signal liniyasi) bir-biridan uzoqlik va krossoverlar bo'yicha narx harakatini izohlash uchun juftlikda tuzilgan.

MACD gistogrammasi osilator shaklida MACD liniyasi va signal chizig'i orasidagi masofaning grafik tasviri.

Nolinchi chiziq mos yozuvlar nuqtasi bozorning hukmron yo'nalishini o'qish va krossover va gistogramma signallarini filtrlash uchun faqat mos yozuvlar nuqtasidir.

MACD INDIKATORINING BARCHA TEXNIK KOMPONENTLARINI NARXLAR HARAKATIGA BAĞLI BILAN QANDAY TASHHRILA ETAMIZ.

Albatta, indikatorning olingan texnik ko'rsatkichlari bir-biriga mos keladi, ammo ular butunlay boshqacha narsalarni anglatadi.

Signal va MACD chizig'ining kesishishi kechikish signali ekanligini tushunish muhimdir, chunki u indikatorning eng muhim signali bo'lsa-da, narx harakatlariga bog'liq.
Har safar nol mos yozuvlar nuqtasi ustidagi chiziqli o'zaro faoliyat signal mavjud bo'lsa, bu bozorning ko'tarilish holatini ko'rsatadi va agar o'zaro faoliyat signal nol mos yozuvlar nuqtasidan past bo'lsa, bu bozor pasayish holatida ekanligini anglatadi.
Bundan tashqari, chiziq juftligi orasidagi masofa qanchalik katta bo'lsa, narxning ma'lum bir yo'nalishga harakatlanishining kuchli belgisidir.
Nol mos yozuvlar chizig'idan yuqori yoki pastroq chiziq juftligi (MACD va Signal chizig'i) orasidagi masofa qanchalik katta bo'lsa, odatda narx jadvalidagi EMAlar orasidagi masofaning mos keladigan ortishi bilan ko'rinadi.
12 davr EMA 26 davr EMA dan yuqori bo'lsa, chiziqli o'zaro faoliyat signal ijobiy hisoblanadi; aks holda, krossover salbiy hisoblanadi.
Chiziq o'zaro faoliyat signallarining chastotasini signal liniyasi uchun kirish qiymatini oshirish orqali kamaytirish mumkin, bu bir qator noto'g'ri signallarning oldini olishga yordam beradi.
MACD chizig'i signal chizig'idan yuqori bo'lsa, gistogramma har doim ijobiy o'qiydi va aksincha, MACD chizig'i signal chizig'idan past bo'lsa, salbiy o'qiydi. Bu MACD ga osilatorning xususiyatlarini beradi.
Nihoyat, "konvergentsiya" - bu narx harakati, MACD juftligi va gistogramma bir yo'nalishda bo'lganda mavjud tendentsiyani tasdiqlash uchun ishlatiladigan atama. Aksincha, "divergentsiya" - bu narx harakati MACD juftligi va gistogrammaga qarama-qarshi yo'nalishda bo'lganda, tendentsiya pasayib borayotganini tasdiqlash uchun ishlatiladigan atama.

2-rasm: MACD indikatorining yaqinlashuvi va divergensiyasiga misol

MACD INDIKATORINI SOZLASH

MACD indikatorini o'rnatishda treyderlar asosiy sxemaga amal qilishlari kerak:

Afzal vaqt oralig'ini tanlang.
Ushbu vaqt oralig'i uchun tegishli EMA parametrlarini kiriting.
Ushbu vaqt oralig'i uchun mos MACD SMA parametrini kiriting.

3-rasm: MACD indikatorini sozlash

MACD indikatori sukut bo'yicha 12 va 26 eksponensial harakatlanuvchi o'rtacha (EMA) va 9 davrli oddiy harakatlanuvchi o'rtacha (SMA) qiymatiga ega.

Standart sozlamani turli savdo strategiyalari, savdo uslublari va vaqt oralig'iga moslashtirish uchun sozlash mumkin.

Misol uchun, pozitsiya, uzoq muddatli yoki swing treyder oylik va haftalik jadvalda (5, 35, 5) kabi ancha sezgir kirish qiymatini afzal ko'rishi mumkin.

Ikkala EMA yoki SMA ni qisqartirish savdo signallari sonini ko'paytiradi, SMA o'sishi esa krossover signallari sonini kamaytiradi va shu bilan bir qator noto'g'ri signallarni yo'q qiladi, shuningdek, uzoq muddatli tendentsiyalarni kuzatishga yordam beradi.

MACD SAVDO STRATEGIYASI

MACD indikatori bilan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan turli xil usullar va savdo strategiyalari.

1-STRATEGIYA: NOLI CHIPLARNI KROSS STRATEGIYASI

Bu murakkab usullarga o'tishdan oldin MACD indikatorini amalga oshirish uchun eng oddiy va boshlang'ich savdo strategiyasidir. Har safar chiziq juftligi (MACD liniyasi va Signal liniyasi) yuqoridan nol chiziq mos yozuvlar nuqtasini kesib o'tganda. Bu pasayish tendentsiyasini tasdiqlaydi, shuning uchun pasayish tendentsiyasidan foyda olish uchun sotish bozori buyurtmasi bajarilishi mumkin.

Va har safar chiziq juftligi (MACD liniyasi va signal liniyasi) pastdan nol chiziq mos yozuvlar nuqtasini kesib o'tganda. Bu ko'tarilish tendentsiyasini tasdiqlaydi, shuning uchun ko'tarilish tendentsiyasidan foyda olish uchun sotib olish bozori buyurtmasi bajarilishi mumkin.

Barcha MACD savdo strategiyalari orasida bu eng orqada qoladi. Shuning uchun, u savdoni o'rnatish uchun qo'shilish yoki qo'llab-quvvatlovchi omil sifatida yaxshiroqdir.

4-rasm: MACD Zero Line Cross strategiyasi savdo g'oyalariga misol

2-STRATEGIYA: MACD VA SIGNAL LINE CROSOVER STRATEGIYASI

Ko'rsatkich odatda juda ko'p o'zaro faoliyat signallarni beradi, ammo ularning bir qismi noto'g'ri. Qanday qilib to'g'ri mumkin bo'lgan sozlamalarni filtrlaymiz?

Birinchidan, biz yo'nalishning yo'nalishi bilan hamohang bo'lgan to'g'ri krossover signallarini filtrlash uchun mavjud tendentsiyani tasdiqlashimiz kerak. Birinchi strategiya yoki boshqa afzal ko'rsatkichlar tendentsiya yo'nalishini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin.
Ikkinchidan, MACD indikatorining nol mos yozuvlar chizig'i noto'g'ri o'tish signallari uchun o'rnatilgan filtr sifatida ishlatilishi mumkin. Qanday?

Nol mos yozuvlar chizig'idan pastda, har qanday uzoq/sotib olish krossover signalini noto'g'ri va nol mos yozuvlar chizig'idan yuqori bo'lgan har qanday qisqa yoki sotish krossover signalini noto'g'ri deb hisoblang.

Uchinchisi - gistogramma filtri. "Nol chiziqni kesib o'tish strategiyasi" dan farqli o'laroq, gistogramma signallari odatda juda samarali va narx harakatidan oldinda. Bu uni MACD indikatorining muhim tarkibiy qismiga aylantiradi.

Gistogramma balandligidagi o'sish narxning ma'lum bir yo'nalishdagi kuchiga to'g'ri keladi va gistogrammaning cho'qqidan pasayishi narx yo'nalishining o'zgarishi kutilayotganligini bildiradi.

Rasm 5 5: MACD liniyasi va Signal Line krossover signalini sotib olish sozlamalari

MACD va Signal Line krossover strategiyasi savdo rejasining qisqacha mazmuni

Narx tendentsiya yoki trend yo'nalishini aniqlang.
Uzoq o'rnatish uchun signal chizig'i nol mos yozuvlar nuqtasi ustidagi MACD chizig'ini kesib o'tishi kerak.
Qisqa o'rnatish uchun signal chizig'i nol mos yozuvlar nuqtasi ostida MACD chizig'idan pastga o'tishi kerak.
Agar (2) tasdiqlansa. Gistogramma nol chizig'idan past bo'lgan cho'qqidan pasayishni boshlaganda uzoq pozitsiyani bajaring.
Agar (3) tasdiqlansa. Gistogramma nol chizig'idan yuqori bo'lgan cho'qqidan pasayishni boshlaganda qisqa pozitsiyani bajaring.

STRATEGIYASI 3. GISTOGRAMMA DIVERGENTSIYA STRATEGIYASI

Biz hozirgina gistogramma MACD indikatorining muhim komponenti ekanligi haqida gapirdik. Bundan tashqari, farqni aniqlash uchun, ya'ni aktiv yoki valyuta juftligi narxining harakati texnik ko'rsatkichga nisbatan assimetrik bo'lganda foydalaniladi.

MACD holatida, narx yangi tebranishlarni (pastki pastroq) qilganda va gistogramma mos keladigan eng past darajani qila olmasa, ko'tarilishning farqlanishi ko'rinadi. Bu yuqori ehtimoli yuqori bo'lgan o'rnatish misolidir.

Rasm 6 6: MACD divergensiyasini sotib olishni sozlash misoli

Narx yuqori (pastki) ko'tarilganda va gistogramma mos keladigan yuqori darajaga erisha olmasa, pasayishning farqlanishi kuzatiladi. Bu yuqori ehtimolli pasayish o'rnatilishiga misoldir.

Rasm 7 7: MACD divergensiyasini sotishni sozlash misoli

Mavjud tendentsiyaga qarshi foydali farqni o'rnatish dargumon va ishonchsizdir, chunki divergensiya darhol teskari o'zgarishlarga olib kelmasligi mumkin, garchi bu texnika ba'zan uzoq muddatli tendentsiya o'zgarishini ko'rsatish uchun ishlatilsa ham.

4-STRATEGIYA: ORTA SOTISH VA ORTA SOTISH

Bu foydani boshqarish va teskari o'rnatish uchun mo'ljallangan strategiya.

MACD chizig'i va Signal chizig'i o'rtasidagi tafovut qanchalik katta bo'lsa, narx haddan tashqari sotib olingan yoki haddan tashqari sotilgan holatda ekanligini anglatadi va shuning uchun narxni tuzatish ehtimoli yuqori. Shuning uchun, haddan tashqari sotib olingan yoki haddan tashqari sotilgan holatda davom etayotgan har qanday savdo tugatilishi kerak.

5-STRATEGIYA: MACD 1 MINUTE SCALPING SAVDO STRATEGIYASI

Forexda skalping - bu qisqa muddatli savdo uslubi bo'lib, u kichik narxlarning o'zgarishi natijasida hosil bo'lgan kichik barqaror daromadlarni birlashtirishga qaratilgan. Nolinchi chiziqni kesib o'tish strategiyasi, MACD & Signal Line krossover strategiyasi, gistogramma, divergensiya, haddan tashqari sotib olish va haddan tashqari sotilish strategiyasi foreks bozorini kamroq vaqt oralig'ida foydali qilish uchun qo'llanilishi mumkin.

Strategiyalar scalping uchun yaroqsiz bo'lsa-da, standart parametrlar pastroq vaqt oralig'ida scalping paytida rentabellikni oshirish uchun moslashtirilishi mumkin. Bundan tashqari, boshqa qo'llab-quvvatlovchi vositalar qo'shilish maqsadlarida ham amalga oshirilishi mumkin.

Scalper standart MACD kiritish parametrlarini 13, 26, 10 ga sozlashi kerak.

Ushbu strategiyada amalga oshirilgan boshqa qo'llab-quvvatlovchi omillar yuqori ehtimolli vaqt zonalari va 2 harakatlanuvchi o'rtacha hisoblanadi. Yuqori ehtimolli vaqt zonalari: Sifatli krossover signal sozlamalarini qidirish uchun diagrammalarga sarflangan vaqtni minimallashtirish uchun ushbu sozlamalarni sotish uchun eng qulayi London sessiyasi (2-5:7 EST) va Nyu-York sessiyasi (EST 11-XNUMX).

2 harakatlanuvchi o'rtacha: Amaldagi ikkita harakatlanuvchi o'rtacha 2 EMA va 151 SMA bo'lib, ikkalasi ham dinamik qo'llab-quvvatlash va qarshilik vazifasini bajaradi.

9-rasm: MACD konvergentsiyasi va divergensiyasiga misol

9-rasm: Scalping imkoniyatlarini kamroq vaqt oralig'ida: 1 min MACD scalping strategiyasi

Qo'llab-quvvatlash sifatida narx 151 EMA dan yuqori bo'lsa, bozor ko'tariladi deb taxmin qilinadi va faqat uzoq sozlamalarni hisobga olish kerak. Agar narx 151 EMA dan past bo'lsa, bozor pasaygan deb taxmin qilinadi, chunki qarshilik va faqat sotish sozlamalarini hisobga olish kerak.

TURLI MACD SAVDO STRATEGIYALARINING QIYINCHIQLARI

Albatta, MACD bilan savdo qilishning ko'plab afzalliklari bor, lekin boshqa barcha ko'rsatkichlar kabi, u mukammal emas. MACD dan foydalanishning bir qancha kamchiliklari bor.

MACD tendentsiya va momentum ko'rsatkichi sifatida juda samarali va shuning uchun uning foydaliligi trendli bozorlar bilan cheklangan.
MACD ning asosiy kamchiliklaridan biri shundaki, u signallarni narx harakatidan kechroq beradi. Buning sababi, harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar oldingi narx ma'lumotlariga asoslanadi.
Bundan tashqari, MACD foydalanishga tayyor stop loss yoki foyda darajasini ta'minlamaydi.
Divergentsiyani qaytarish signallari har doim ham ishlamaydi va u barcha teskarilarni prognoz qilmaydi.

Xulosa

Treyderlar MACD indikatori va uning strategiyalaridan haqiqiy jonli mablag'lar bilan savdo qilishdan oldin demo hisob qaydnomasida muvaffaqiyatli foydalanishni mashq qilishlari muhimdir. Harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlarning asosiy tushunchasi treyderga optimal natijalar uchun MACD indikatoridan foydalanishga yordam beradi.

"MACD strategiyasi nima" qo'llanmasini PDF formatida yuklab olish uchun quyidagi tugmani bosing