Forexda ATR indikatori nima va undan qanday foydalanish kerak
O'zgaruvchanlik haqida ko'p yozgan sohadagi eng ko'zga ko'ringan texnik tahlilchilar orasida J Welles Wilder bor edi. U o'zining 1978 yilda chop etilgan "Texnik savdodagi yangi tushunchalar" nomli kitobida ko'plab texnik ko'rsatkichlarni kiritdi, ular bugungi zamonaviy texnik tahlilda hali ham juda dolzarbdir. Ulardan ba'zilari parabolik SAR ko'rsatkichi (PSAR), o'rtacha haqiqiy diapazon ko'rsatkichi (yoki ATR indikatori) va nisbiy kuch indeksini (RSI) o'z ichiga oladi.
Ushbu maqolada moliyaviy bozorlardagi asosiy o'zgaruvchanlikka raqamli qiymatlarni belgilashning sifatli yondashuvi sifatida ishlab chiqilgan Average True Range indikatori muhokama qilinadi.
O'zgaruvchanlik, ma'lum vaqt oralig'idagi o'rtacha o'zgarishlar tezligi bilan solishtirganda, aktivning narxi harakati qanchalik tez o'zgarishini o'lchaydi. O'zgaruvchanlik ko'rsatkichlari aktivning o'zgaruvchanligini kuzatib borishi sababli, treyderlar aktivning narxi qachon ko'proq yoki kamroq sporadik bo'lishini aniqlashlari mumkin.
Aslida, ATR o'zgaruvchanlikni o'lchaydi, bundan tashqari u trend yo'nalishini bashorat qila olmaydi yoki momentumni o'lchay olmaydi.
ATR indikatori aktivning o'zgaruvchanligini qanday o'lchaydi?
Tovar bozorini o'rganish orqali Uaylder kundalik savdo diapazonlarini oddiy taqqoslash o'zgaruvchanlikni o'lchash uchun etarli emasligini aniqladi. Uning so'zlariga ko'ra, vaqt oralig'ida o'zgaruvchanlikni to'g'ri hisoblash uchun avvalgi sessiyaning yopilishi bilan bir qatorda hozirgi yuqori va past ko'rsatkichlarni ham hisobga olish kerak.
Shunday qilib, u haqiqiy diapazonni quyidagi uchta qiymatning eng kattasi sifatida aniqladi:
- Hozirgi yuqori va past o'rtasidagi farq
- O'tgan davrning yopilishi va hozirgi eng yuqori darajasi o'rtasidagi farq
- O'tgan davrning yopilishi va hozirgi eng pasti o'rtasidagi farq
Uaylder yana bir necha kun davomida ushbu qiymatlarning o'rtacha og'irligini olish o'zgaruvchanlikning mazmunli o'lchovini ta'minlashini taklif qildi. Buni u o'rtacha haqiqiy diapazon deb atagan.
Uning hisob-kitobida salbiy yoki ijobiy bo'lishidan qat'i nazar, faqat mutlaq qiymat hisobga olinadi. Birinchi ATR ni hisoblashdan so'ng, keyingi ATR qiymatlari quyidagi formula bilan hisoblanadi:
ATR = ((Oldingi ATR x (n-1)) + Joriy TR) /(n-1)
Bu erda "n" - davrlar soni
Ko'pgina savdo platformalarida standart "n" odatda 14 ga o'rnatiladi, ammo treyderlar raqamni o'z ehtiyojlariga qarab sozlashlari mumkin. Shubhasiz, "n" ni yuqoriroq qiymatga moslashtirish o'zgaruvchanlikning past o'lchoviga olib keladi. Biroq, "n" ni pastroq qiymatga moslashtirish o'zgaruvchanlikni tezroq o'lchashga olib keladi. Aslini olganda, O'rtacha haqiqiy diapazon - bu ma'lum bir davrdagi haqiqiy diapazonlarning o'rtacha harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichidir.
MT4 va MT5 kabi savdo platformalarida o'rtacha haqiqiy diapazon ko'rsatkichi uchun o'rnatilgan hisob allaqachon mavjud, shuning uchun treyderlar bu hisob-kitoblarni aniqlash haqida tashvishlanishlari shart emas.
O'rtacha haqiqiy diapazonni (ATR) hisoblash misoli
Misol uchun, 10 kunlik davrning birinchi kuni uchun ATR 1.5, o'n birinchi kun uchun ATR 1.11 ni tashkil qiladi.
Siz ketma-ket ATR ni joriy davr uchun haqiqiy diapazon bilan birlashtirilgan ATR ning oldingi qiymati va birdan kam kunlar sonidan foydalanib hisoblashingiz mumkin.
Keyinchalik, bu summa kunlar soniga va qiymat o'zgarishi bilan vaqt o'tishi bilan takrorlanadigan formulaga bo'linadi.
Bunday holda, ATR ning ikkinchi qiymati 1.461 yoki (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10 deb baholanadi.
Keyingi qadam sifatida biz savdo platformalarida ATR indikatoridan qanday foydalanishni ko'rib chiqamiz.
Savdo platformalarida ATR ko'rsatkichlaridan qanday foydalanish kerak
Average True Range indikatori Mt4, Mt5 va TradingView kabi ko'pgina savdo platformalariga o'rnatilgan ko'rsatkichlar to'plamidan biridir.
Mt4 platformasida Average True Range indikatorini topish uchun
- Narxlar jadvalining tepasida joylashgan qo'shish tugmasini bosing
- Ko'rsatkichlar bo'limining ochiladigan menyusida osilator ko'rsatkichlari bo'limiga o'ting.
- Narxlar jadvaliga qo'shish uchun o'rtacha haqiqiy diapazon ko'rsatkichini bosing.
Narxlar jadvaliga qo'shilishi bilan sizga ATR indikatorini sozlash oynasi taqdim etiladi. O'zingizning xohishingizga ko'ra sozlashingiz mumkin bo'lgan yagona o'zgaruvchi bu O'rtacha haqiqiy diapazon hisoblab chiqiladigan davrlar soni.
Yuqoridagi rasmda ko'rsatilganidek, MT4 va MT5 standart ATR indikator qiymatiga ega 14, bu treyderlar uchun foydali boshlang'ich nuqtadir. Savdogarlar o'zlari uchun eng mos keladigan aniq davrni topish uchun turli davrlar bilan tajriba o'tkazishlari mumkin.
Savdo platformangizga indikator qo'shilishi bilan, quyida ko'rsatilganidek, narxlar jadvalingiz ostida o'rtacha haqiqiy diapazonlarni aks ettiruvchi grafik paydo bo'ladi.
ATR indikatori qiymatlari to'g'ridan-to'g'ri talqin qilinishi mumkin. ATR ko'rsatkichlari jadvalining yuqori ko'rsatkichlari ko'proq o'zgaruvchan savdo davrini aks ettiradi, eng pastlari esa kamroq o'zgaruvchan savdo davrini aks ettiradi.
Bozordagi o'zgaruvchanlikni tushunib, treyderlar aniq narx maqsadlari va foyda maqsadlarini belgilashlari mumkin. Misol tariqasida, agar EURUSD valyuta juftligi so'nggi 50 davr mobaynida 14 pips ATRga ega bo'lsa. Joriy savdo sessiyasida 50 pipsdan past bo'lgan foyda maqsadiga erishish ehtimoli ko'proq bo'ladi.
Savdoda o'rtacha savdo diapazoni ko'rsatkichidan qanday foydalanish kerak
O'rtacha haqiqiy diapazon ko'rsatkichi qiymatlaridan foydalangan holda, bu moliyaviy aktivning narx harakati ma'lum bir vaqt oralig'ida qanchalik kengayishi mumkinligini taxmin qilish mumkin. Ushbu ma'lumot shuningdek, savdo imkoniyatlarini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin, masalan:
- Konsolidatsiya buzilishlari
Konsolidatsiyaning uzilishlari forex bozoridagi savdo imkoniyatlarining eng yaxshi sifatini ifodalaydi. O'rtacha haqiqiy diapazon ko'rsatkichi yordamida treyderlar ushbu uzilishlarni samarali vaqtni aniqlashlari va yangi tendentsiya rivojlanishi bilan birinchi qavatga kirishlari mumkin.
Narxlar harakati konsolidatsiyada bo'lgan past o'zgaruvchan bozorlarda, o'rtacha haqiqiy diapazon ko'rsatkichi pastroq qiymatlarni ko'rsatadi. Past yoki tekis qiymatlar davridan so'ng, bozorning o'zgaruvchanligi oshgani sayin, ATRdagi o'sish bozordagi yuqori volatillikni ko'rsatadi va yuqori qiymatlarning cho'qqilarini ko'rsatadi. Buning natijasi konsolidatsiyadan narx harakatining uzilishidir. Breakoutdan keyin treyderlar tegishli stop loss bilan savdoga qanday va qayerda kirishni rejalashtirishlari mumkin.
- ATR indikatorining boshqa ko'rsatkichlar bilan kombinatsiyasi
ATR faqat bozor o'zgaruvchanligining o'lchovidir. Shunday qilib, ATR indikatorini boshqa ko'rsatkichlar bilan birlashtirish ko'proq savdo imkoniyatlarini aniqlash uchun asosiy hisoblanadi. Bu erda ATR indikatori uchun eng samarali kombinatsiya strategiyalari.
- Signal chizig'i sifatida eksponensial harakatlanuvchi o'rtachadan foydalanish
ATR faqat o'zgaruvchanlikning o'lchovidir va trendli bozorlarda kirish signallarini osongina yaratmaydi. Shu munosabat bilan, ATR indikatorini yanada samarali va samarali qilish uchun treyderlar signal chizig'i sifatida harakat qilish uchun ATR indikatorida eksponensial harakatlanuvchi o'rtachani qoplashlari mumkin.
Foydali savdo strategiyasi ATR bo'yicha 30 davrli eksponensial harakatlanuvchi o'rtachani qo'shish va o'zaro faoliyat signallarga e'tibor berish bo'lishi mumkin.
Narxlar harakati o'sish tendentsiyasida bo'lganda va ATR indikatori eksponensial harakatlanuvchi o'rtachadan yuqori bo'lganda. Bu kuchli ko'tarilgan bozorni ko'rsatadi. Shunday qilib, treyderlar bozorda ko'proq xarid buyurtmalarini ochishlari mumkin. Pastga tushish tendentsiyasida narx harakatining teskarisi bu; agar ATR indikatori eksponentsial harakatlanuvchi o'rtachadan pastroq bo'lsa, u qisqa muddatli sotish uchun juda foydali bo'lgan kuchli pasayish bozorini taklif qiladi.
- ATR indikatori va Parabolik SAR kombinatsiyasi
Parabolik SAR bilan ATR kombinatsiyasi tendentsiyada bo'lgan savdo bozorlari uchun ham samarali. ATR bilan birgalikda treyderlar aniq stop lossni o'rnatishlari va foyda bahosini olishlari mumkin. Bu ularning minimal xavfga ega trendli bozordan to'liq foydalanishini ta'minlaydi.
- ATR indikatori va stoxastikaning kombinatsiyasi
Stochastics: Haddan tashqari sotib olingan va haddan tashqari sotilgan signallarni etkazib berish qobiliyati bilan ular ATR indikatorining qiymati past bo'lganda keng ko'lamli bozorlarda savdo qilish uchun juda samarali. Aslida, ATR indikatori past volatillikni o'qish orqali turli bozorlarni saralashga yordam beradi, keyin sotib olish/sotish signallari haddan tashqari sotib olingan va haddan tashqari sotilgan zonalarda Stochastics krossoverlarini o'qish orqali ta'minlanishi mumkin.
- Savdo uchastkasining o'lchamlari
Pozitsiya yoki lotning hajmi moliyaviy aktivlar bilan savdo qilishda xavfni boshqarish uchun muhim qaror qabul qilish jarayonidir. Turli xil moliyaviy aktivlar uchun tegishli lot o'lchamlari bilan treyderlar o'zlarining xavf-xatarlarini minimallashtirishlari va bozor ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshirishlari mumkin.
Odatda, o'zgaruvchanligi yuqori bo'lgan bozorlarda kichikroq lot o'lchamlari bilan savdo qilish tavsiya etiladi, past volatillik bozorlari uchun esa kattaroq lotlar tavsiya etiladi.
GBPUSD va USDCAD kabi yuqori ATR qiymatlariga ega bo'lgan Forex juftliklari kichikroq lot o'lchamlari bilan sotilishi mumkin; aksincha, ATR qiymati past bo'lgan aktivlar, masalan, tovarlar, kattaroq lot o'lchamlari bilan sotilishi mumkin.
O'rtacha haqiqiy diapazon ko'rsatkichining cheklovlari
ATR indikatoridan foydalanishda ushbu cheklovlarni hisobga olish kerak. Birinchidan, ATR indikatori faqat narx harakatining o'zgaruvchanligini aks ettiradi. Ikkinchidan, ATR ko'rsatkichlari sub'ektivdir va har xil talqinlarga ochiq. Trend yoki narx harakatining aniq burilish nuqtasini bashorat qila oladigan maxsus ATR qiymati yo'q. Shuning uchun ATR ko'rsatkichlari tendentsiyaning kuchli yoki zaifligini ko'rsatishi mumkin.
Bizning "Forexda ATR indikatori nima va undan qanday foydalanish" qo'llanmasini PDF formatida yuklab olish uchun quyidagi tugmani bosing.
