דורכשניטלעך אמת קייט אין פאָרעקס
פאָרעקס טריידינג איז אַ קאָמפּלעקס טעטיקייט וואָס ריקווייערז טריידערז צו פונאַנדערקלייַבן פאַרשידן מאַרק סיבות צו מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז. איינער אַזאַ פאַקטאָר וואָס קענען העלפֿן טריידערז פֿאַרשטיין מאַרק וואַלאַטילאַטי און פירן ריזיקירן איז די דורכשניטלעך טרו ראַנגע (ATR). ATR איז אַ טעכניש גראדן געניצט צו מעסטן די מדרגה פון פּרייַז וואַלאַטילאַטי אין אַ מאַרק. עס איז דעוועלאָפּעד דורך J. Welles Wilder Jr. אין די 1970 ס און איז זינט געווארן אַ פאָלקס געצייַג פֿאַר טריידערז.
ATR איז אַ קריטיש געצייַג פֿאַר טריידערז ווייַל עס העלפּס זיי צו ידענטיפיצירן פּאָטענציעל מאַרק אַפּערטונאַטיז און ריסקס. דורך מעסטן די וואַלאַטילאַטי פון אַ מאַרק, טריידערז קענען באַשטימען די מדרגה פון ריזיקירן פֿאַרבונדן מיט אַ באַזונדער האַנדל. די אינפֿאָרמאַציע קענען זיין גענוצט צו שטעלן האַלטן-אָנווער און נעמען-נוץ לעוועלס, העלפּינג טריידערז צו פירן זייער ריזיקירן יפעקטיוולי. אַדדיטיאָנאַללי, ATR קענען זיין געניצט צו ידענטיפיצירן טרענדס אין אַ מאַרק און שאַפֿן טריידינג סטראַטעגיעס וואָס נוצן די טרענדס.
J. Welles Wilder Jr. דעוועלאָפּעד די ATR גראדן ווי אַ טייל פון זיין סעריע פון טעכניש אַנאַליסיס מכשירים, אַרייַנגערעכנט די Relative Strength Index (RSI) און די Parabolic SAR. ATR איז דיזיינד צו העלפֿן טריידערז מעסטן די וואַלאַטילאַטי פון אַ מאַרק און מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז באזירט אויף דעם אינפֿאָרמאַציע. זינט זייַן אַנטוויקלונג, ATR איז געווארן אַ פאָלקס געצייַג פֿאַר טריידערז אין פאַרשידן מארקפלעצער, אַרייַנגערעכנט פאָרעקס טריידינג. מיט די העכערונג פון טעכנאָלאָגיע און די אַוויילאַבילאַטי פון טריידינג ווייכווארג, ATR איז געווארן מער צוטריטלעך ווי אלץ פריער, מאכן עס גרינגער פֿאַר טריידערז צו נוצן דעם גראדן אין זייער טריידינג סטראַטעגיעס.
דערקלערונג פון ATR פאָרמולע.
צו רעכענען ATR, טריידערז נוצן אַ ספּעציפיש פאָרמולע וואָס נעמט אין חשבון די קייט פון פּרייַז מווומאַנץ איבער אַ סכום צייט. די ATR פאָרמולע איז:
ATR = [(פרייַערדיק ATR x 13) + קראַנט אמת קייט] / 14
דער אמת קייט איז דער גרעסטער פון די פאלגענדע:
דער חילוק צווישן די קראַנט הויך און די קראַנט נידעריק
די אַבסאָלוט ווערט פון די חילוק צווישן די פריערדיקע נאָענט און די קראַנט הויך
די אַבסאָלוט ווערט פון די חילוק צווישן די פריערדיקע נאָענט און די קראַנט נידעריק.
בייַשפּיל פון ATR קאַלקולאַטיאָן.
זאל ס נעמען אַ בייַשפּיל צו פֿאַרשטיין ווי צו רעכענען ATR. יבערנעמען אַז מיר נוצן אַ 14-צייַט ATR און די פריערדיקע ATR איז געווען 1.5. די קראַנט פּרייַז מווומאַנץ זענען ווי גייט:
קראַנט הויך: 1.345
קראַנט נידעריק: 1.322
פֿריִערדיקע נאָענט: 1.330
ניצן די פאָרמולע, מיר קענען רעכענען די קראַנט אמת קייט ווי גייט:
דיפעראַנסיז צווישן קראַנט הויך און קראַנט נידעריק: 1.345 - 1.322 = 0.023
אַבסאָלוט ווערט פון די חילוק צווישן פרייַערדיק נאָענט און קראַנט הויך: |1.345 - 1.330| = 0.015
אַבסאָלוט ווערט פון די חילוק צווישן פרייַערדיק נאָענט און קראַנט נידעריק: |1.322 - 1.330| = 0.008
די גרעסטע ווערט פון די איז 0.023, וואָס איז די קראַנט אמת קייט. פּלאַגינג דעם ווערט אין די ATR פאָרמולע, מיר באַקומען:
ATR = [(1.5 רענטגענ 13) + 0.023] / 14 = 1.45
דעריבער, די קראַנט ATR ווערט איז 1.45.
וויכטיקייט פון פֿאַרשטיין ATR קאַלקולאַטיאָן.
פארשטאנד ווי צו רעכענען ATR איז קריטיש פֿאַר טריידערז, ווייַל דאָס העלפּס זיי צו טייַטשן די וואַלועס פון דעם גראדן ריכטיק. דורך וויסן ווי ATR איז קאַלקיאַלייטיד, טריידערז קענען מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז באזירט אויף די קראַנט מאַרק וואַלאַטילאַטי. פֿאַר בייַשפּיל, אויב די ATR ווערט איז הויך, עס ינדיקייץ אַז דער מאַרק איז יקספּיריאַנסינג הויך וואַלאַטילאַטי, און טריידערז זאלן דאַרפֿן צו סטרויערן זייער האַלטן-אָנווער און נעמען-נוץ לעוועלס אַקאָרדינגלי. אויף די אנדערע האַנט, אַ נידעריק ATR ווערט סאַגדזשעסץ אַז דער מאַרק איז לעפיערעך סטאַביל, און טריידערז קען דאַרפֿן צו סטרויערן זייער סטראַטעגיעס אַקאָרדינגלי. דעריבער, פארשטאנד פון ATR כעזשבן איז יקערדיק פֿאַר טריידערז וואָס ווילן צו נוצן דעם גראדן יפעקטיוולי אין זייער טריידינג סטראַטעגיעס.
ידענטיפיצירן מאַרק וואַלאַטילאַטי ניצן ATR.
די ערשטיק נוצן פון ATR אין פאָרעקס טריידינג איז צו ידענטיפיצירן די מדרגה פון מאַרק וואַלאַטילאַטי. הויך ATR וואַלועס אָנווייַזן אַז דער מאַרק איז יקספּיריאַנסינג געוואקסן וואַלאַטילאַטי, כוועראַז נידעריק ATR וואַלועס פֿאָרשלאָגן אַז דער מאַרק איז לעפיערעך סטאַביל. דורך מאָניטאָרינג די ATR וואַלועס, טריידערז קענען סטרויערן זייער טריידינג סטראַטעגיעס אַקאָרדינגלי. פֿאַר בייַשפּיל, אויב די ATR ווערט איז הויך, טריידערז קענען באַטראַכטן וויידאַנינג זייער האַלטן-אָנווער לעוועלס צו ויסמיידן סטאַפּט דורך קורץ-טערמין מאַרק מווומאַנץ.
דיטערמאַנינג סטאָפּ לאָס און נעמען נוץ לעוועלס ניצן ATR.
אן אנדער וויכטיק נוצן פון ATR אין פאָרעקס טריידינג איז צו באַשליסן סטאַפּ-אָנווער און נעמען-נוץ לעוועלס. טריידערז קענען נוצן די ATR ווערט צו רעכענען די אָפּטימאַל דיסטאַנסע פֿאַר באַשטעטיקן זייער האַלטן-אָנווער און נעמען-נוץ לעוועלס. א פּראָסט צוגאַנג איז צו שטעלן די האַלטן-אָנווער מדרגה אין אַ קייפל פון די ATR ווערט. פֿאַר בייַשפּיל, אַ טריידער קען שטעלן זייער האַלטן-אָנווער מדרגה צו 2 קס די ATR ווערט, וואָס מיטל אַז זייער האַלטן אָנווער מדרגה וועט סטרויערן צו די קראַנט מאַרק וואַלאַטילאַטי. סימילאַרלי, טריידערז קענען שטעלן זייער נעמען-נוץ לעוועלס צו אַ קייפל פון די ATR ווערט צו כאַפּן פּראַפיץ בשעת אַלאַוינג עטלעכע בייגיקייט אין די מאַרק מווומאַנץ.
טריידינג סטראַטעגיעס ניצן ATR.
ATR קענען זיין געוויינט אין פאַרשידן טריידינג סטראַטעגיעס צו פֿאַרבעסערן טריידינג פאָרשטעלונג. דאָ זענען עטלעכע ביישפילן:
טרענד-פאָלגנדיק סטראַטעגיעס: טריידערז קענען נוצן ATR צו באַשטעטיקן די שטאַרקייט פון אַ גאַנג. אויב די ATR ווערט איז הויך, עס ינדיקייץ אַז דער גאַנג איז שטאַרק, און טריידערז קענען באַטראַכטן אַרייַן אַ לאַנג אָדער קורץ שטעלע, דיפּענדינג אויף די ריכטונג פון דעם גאַנג.
וואַלאַטילאַטי ברייקאַוט סטראַטעגיעס: טריידערז קענען נוצן ATR צו ידענטיפיצירן פּרייַז ברייקאַוץ וואָס פאַלן ווען די מאַרק יקספּיריאַנסיז הויך וואַלאַטילאַטי. אין דעם סטראַטעגיע, טריידערז אַרייַן אַ לאַנג אָדער קורץ שטעלע ווען די פּרייַז ברייקס אויס פון אַ קייט, און די ATR ווערט קאַנפערמז אַז דער מאַרק איז יקספּיריאַנסינג אַ געוואקסן וואַלאַטילאַטי.
סטאָפּ-אָנווער פּלייסמאַנט סטראַטעגיעס: טריידערז קענען נוצן ATR צו סטרויערן זייער האַלטן-אָנווער לעוועלס באזירט אויף די קראַנט מאַרק וואַלאַטילאַטי. פֿאַר בייַשפּיל, אויב די ATR ווערט איז הויך, טריידערז קענען פאַרגרעסערן זייער האַלטן-אָנווער לעוועלס צו ויסמיידן סטאַפּט דורך קורץ-טערמין מאַרק מווומאַנץ.
אין מסקנא, ATR איז אַ ווערסאַטאַל גראדן וואָס קענען זיין געוויינט אין פאַרשידן טריידינג סטראַטעגיעס צו פֿאַרבעסערן טריידינג פאָרשטעלונג. דורך מאָניטאָרינג די ATR וואַלועס, טריידערז קענען סטרויערן זייער טריידינג סטראַטעגיעס צו די קראַנט מאַרק טנאָים און מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז וועגן זייער האַלטן-אָנווער און נעמען-נוץ לעוועלס.
פאַרגלייַך פון ATR צו Bollinger באַנדס.
Bollinger באַנדס איז אַ פאָלקס וואַלאַטילאַטי גראדן וואָס באשטייט פון דריי שורות: אַ מיטל שורה, וואָס איז אַ פּשוט מאָווינג דורכשניטלעך, און צוויי ויסווייניקסט שורות וואָס רעפּראַזענץ צוויי נאָרמאַל דיווייישאַנז אויבן און אונטער די מאָווינג דורכשניטלעך. Bollinger באַנדס קענען זיין געניצט צו ידענטיפיצירן פּיריאַדז פון נידעריק וואַלאַטילאַטי און הויך וואַלאַטילאַטי.
בשעת ATR און Bollinger באַנדס זענען ביידע געניצט צו מעסטן וואַלאַטילאַטי, זיי אַנדערש אין זייער צוגאַנג. ATR מעסטן די אמת קייט פון פּרייַז באַוועגונג איבער אַ צייט, בשעת Bollinger Bands מעסטן וואַלאַטילאַטי באזירט אויף נאָרמאַל דיווייישאַן פון אַ מאָווינג דורכשניטלעך.
איינער פון די אַדוואַנטידזשיז פון ATR איבער Bollinger באַנדס איז אַז עס איז מער שפּירעוודיק צו פּרייַז ענדערונגען. דעם מיטל אַז ATR קענען דעטעקט וואַלאַטילאַטי ענדערונגען מער געשווינד ווי Bollinger Bands. אָבער, Bollinger Bands צושטעלן טריידערז מיט מער אינפֿאָרמאַציע וועגן דער ריכטונג פון פּרייַז באַוועגונג, וואָס איז נישט געפֿינט דורך ATR.
פאַרגלייַך פון ATR צו מאָווינג דורכשניטלעך קאַנווערדזשאַנס דיווערדזשאַנס (MACD).
Moving Average Convergence Divergence (MACD) איז אַ גאַנג-נאָך מאָמענטום גראדן וואָס מעסטן די שייכות צווישן צוויי עקספּאָונענשאַל מאָווינג אַוורידזשיז. MACD באשטייט פון צוויי שורות: די MACD שורה און די סיגנאַל שורה. די MACD שורה איז די חילוק צווישן צוויי עקספּאָונענשאַל מאָווינג אַוורידזשיז, בשעת די סיגנאַל שורה איז אַ מאָווינג דורכשניטלעך פון די MACD שורה.
בשעת ביידע ATR און MACD קענען זיין געוויינט צו ידענטיפיצירן טרענדס אין פּרייַז באַוועגונג, זיי אַנדערש אין זייער צוגאַנג. ATR מיטלען די קייט פון פּרייַז באַוועגונג, בשעת MACD מעסטן די שייכות צווישן צוויי מאָווינג אַוורידזשיז.
איינער פון די אַדוואַנטידזשיז פון ATR איבער MACD איז אַז עס גיט טריידערז אַ קלירער בילד פון מאַרק וואַלאַטילאַטי. ATR קענען העלפֿן טריידערז צו ידענטיפיצירן פּאָטענציעל ענדערונגען אין וואַלאַטילאַטי איידער זיי פאַלן, וואָס קענען זיין נוציק ווען באַשטעטיקן סטאַפּ-אָנווער און נעמען-נוץ לעוועלס. אַדדיטיאָנאַללי, ATR קענען זיין געוויינט אין אַ פאַרשיידנקייַט פון טריידינג סטראַטעגיעס, בשעת MACD איז בפֿרט געניצט ווי אַ גאַנג-ווייַטערדיק גראדן.
אַדוואַנטאַגעס און דיסאַדוואַנטידזשיז פון ATR איבער אנדערע וואַלאַטילאַטי ינדאַקייטערז.
ATR האט עטלעכע אַדוואַנטידזשיז איבער אנדערע וואַלאַטילאַטי ינדאַקייטערז. ערשטער, ATR איז מער שפּירעוודיק צו פּרייַז ענדערונגען ווי אנדערע ינדאַקייטערז, וואָס מיטל אַז עס קענען דעטעקט ענדערונגען אין וואַלאַטילאַטי מער געשווינד. אַדדיטיאָנאַללי, ATR קענען ווערן גענוצט אין אַ פאַרשיידנקייַט פון טריידינג סטראַטעגיעס, אַרייַנגערעכנט גאַנג-פאָלגנדיק און מיטל-רעווערסיאָן סטראַטעגיעס.
אָבער, ATR אויך האט עטלעכע לימיטיישאַנז. איין כיסאָרן פון ATR איז אַז עס טוט נישט צושטעלן טריידערז אינפֿאָרמאַציע וועגן דער ריכטונג פון פּרייַז באַוועגונג, וואָס איז צוגעשטעלט דורך אנדערע ינדאַקייטערז אַזאַ ווי Bollinger Bands. אַדדיטיאָנאַללי, ATR קענען זיין מער שווער צו טייַטשן ווי אנדערע ינדאַקייטערז, ספּעציעל פֿאַר נייַע טריידערז.
פאַל לערנען: ניצן ATR אין אַ פאָרעקס טריידינג סטראַטעגיע.
זאל ס באַטראַכטן אַ פּשוט טריידינג סטראַטעגיע וואָס ניצט ATR צו שטעלן האַלטן אָנווער און נעמען נוץ לעוועלס. רעכן מיר ווילן צו קויפן אַ קראַנטקייַט פּאָר ווען זייַן פּרייַז ברייקס העכער די 50-טאָג מאָווינג דורכשניטלעך און די ATR איז העכער ווי 0.005. מיר וועלן שטעלן די האַלטן אָנווער בייַ די נידעריק פון די פריערדיקע ליכט, און די נוץ פון צוויי מאָל די ATR. אויב די נעמען נוץ איז נישט שלאָגן, מיר וועלן אַרויסגאַנג די האַנדל אין די סוף פון די טריידינג טאָג.
צו אילוסטרירן דעם סטראַטעגיע, לאָמיר באַטראַכטן די עור / וסד קראַנטקייַט פּאָר פון יאנואר 2022 צו מערץ 2022. מיר וועלן נוצן די ATR גראדן אויף די מעטאַטראַדער 4 פּלאַטפאָרמע צו רעכענען די ATR ווערט.
די טשאַרט ווייזט די קויפן סיגנאַלז דזשענערייטאַד דורך די סטראַטעגיע, אנגעצייכנט דורך די גרין אַראָוז. מיר קענען זען אַז די סטראַטעגיע דזשענערייטאַד אַ גאַנץ פון זעקס טריידז, פיר פון וואָס זענען רעוועכדיק, ריזאַלטינג אין אַ גאַנץ נוץ פון 1.35%.
באַקקטעסטינג ATR-באזירט סטראַטעגיעס.
באַקקטעסטינג איז דער פּראָצעס פון טעסטינג אַ טריידינג סטראַטעגיע ניצן היסטארישע דאַטן צו זען ווי עס וואָלט האָבן דורכגעקאָכט אין דער פאַרגאַנגענהייט. דאָס איז אַ נוציק געצייַג פֿאַר יוואַליוייטינג די פאָרשטעלונג פון אַ סטראַטעגיע און ידענטיפיצירן קיין וויקנאַסאַז.
צו באַקקטעסט אַן ATR-באזירט סטראַטעגיע, מיר דאַרפֿן צו ערשטער דעפינירן די כּללים פון די סטראַטעגיע, ווי מיר האבן אין די פריערדיקע אָפּטיילונג. דערנאָך, מיר דאַרפֿן צו צולייגן די כּללים צו היסטארישע דאַטן צו דזשענערייט קויפן און פאַרקויפן סיגנאַלז, און רעכענען די פּראַפיץ און לאָססעס פון טריידז.
עס זענען פילע מכשירים בנימצא פֿאַר באַקקטעסטינג, אַרייַנגערעכנט טריידינג פּלאַטפאָרמס ווי MetaTrader 4 און ספּעשאַלייזד ווייכווארג ווי TradingView. די מכשירים לאָזן אונדז צו פּרובירן אַ סטראַטעגיע ניצן היסטארישע דאַטן און אָפּשאַצן זייַן פאָרשטעלונג.
פיין-טונינג אַטר-באזירט סטראַטעגיעס.
אַמאָל מיר האָבן טעסטעד אַן ATR-באזירט סטראַטעגיע ניצן היסטארישע דאַטן, מיר קענען פיין-טון עס צו פֿאַרבעסערן זייַן פאָרשטעלונג. דאָס ינוואַלווז אַדזשאַסטינג די פּאַראַמעטערס פון די סטראַטעגיע, אַזאַ ווי די ATR שוועל, האַלטן אָנווער און נעמען נוץ לעוועלס, און די לענג פון די מאָווינג דורכשניטלעך.
צו פיין אַ סטראַטעגיע, מיר דאַרפֿן צו נוצן סטאַטיסטיש אַנאַליסיס און אַפּטאַמאַזיישאַן טעקניקס צו ידענטיפיצירן די אָפּטימאַל וואַלועס פון די פּאַראַמעטערס. דאָס קען זיין אַ צייט-קאַנסומינג פּראָצעס, אָבער עס קען פירן צו באַטייַטיק ימפּרווומאַנץ אין די פאָרשטעלונג פון דער סטראַטעגיע.
איינער פאָלקס טעכניק פֿאַר פיין-טונינג סטראַטעגיעס איז גערופן די גענעטיק אַלגערידאַם. דער אַלגערידאַם ניצט אַ באַפעלקערונג פון פּאָטענציעל סאַלושאַנז און יוואַלווז זיי איבער צייַט דורך אַפּלייינג סעלעקציע, קראָסאָוווער און מיוטיישאַן אַפּעריישאַנז צו דזשענערייט נייַע סאַלושאַנז.
מסקנא.
אין מסקנא, די דורכשניטלעך אמת קייט (ATR) איז אַ יקערדיק געצייַג פֿאַר פאָרעקס טריידערז וואָס זוכן צו מעסטן און אַנאַלייז מאַרק וואַלאַטילאַטי. דורך ניצן ATR, טריידערז קענען ידענטיפיצירן די פּאָטענציעל גרייס פון מאַרק מאָוועס, שטעלן צונעמען האַלטן אָנווער און נעמען נוץ לעוועלס און אַנטוויקלען עפעקטיוו טריידינג סטראַטעגיעס.
ATR קענען זיין געוויינט אין קאָמבינאַציע מיט אנדערע טעכניש ינדאַקייטערז אַזאַ ווי Bollinger Bands און Moving Average Convergence Divergence (MACD), אָבער עס אויך האט זייַן יינציק אַדוואַנטידזשיז. ATR איז גרינג צו נוצן און אַדאַפּטאַבאַל צו פאַרשידענע טריידינג סטיילז און צייט פראַמעס. עס קענען העלפֿן טריידערז ויסמיידן ומנייטיק ריסקס און מאַקסאַמייז זייער פּראַפיץ.
אין פיר, טריידערז קענען נוצן ATR צו אַנטוויקלען און באַקטעסט טריידינג סטראַטעגיעס. פיין-טונינג אַ ATR-באזירט סטראַטעגיע ינוואַלווז אַדזשאַסטינג די פּאַראַמעטערס באזירט אויף די קראַנט מאַרק טנאָים און די טריידער ס ריזיקירן טאָלעראַנץ.
די צוקונפֿט דערוואַרטונג פון ATR אין פאָרעקס טריידינג איז פּראַמאַסינג, ווייַל עס האלט צו יוואַלוו און אַדאַפּט צו די טשאַנגינג מאַרק טנאָים. ווי די פאָרעקס מאַרק ווערט ינקריסינגלי וואַלאַטאַל און קאָמפּליצירט, ATR בלייבט אַ פאַרלאָזלעך און עפעקטיוו געצייַג פֿאַר טריידערז צו נאַוויגירן און מצליח זיין אין די מאַרק.
