Átlagos valódi tartomány a forexben
A Forex kereskedés egy összetett tevékenység, amely megköveteli a kereskedőktől, hogy elemezzék a különböző piaci tényezőket, hogy megalapozott döntéseket hozzanak. Az egyik ilyen tényező, amely segíthet a kereskedőknek megérteni a piaci volatilitást és kezelni a kockázatokat, az ATR (Average True Range). Az ATR egy technikai mutató, amelyet az áringadozás szintjének mérésére használnak a piacon. J. Welles Wilder Jr. fejlesztette ki az 1970-es években, és azóta a kereskedők népszerű eszközévé vált.
Az ATR kulcsfontosságú eszköz a kereskedők számára, mivel segít azonosítani a potenciális piaci lehetőségeket és kockázatokat. A piac volatilitásának mérésével a kereskedők meghatározhatják az adott kereskedéshez kapcsolódó kockázati szintet. Ez az információ felhasználható a veszteség-stop és a bevételszerzési szintek beállítására, segítve a kereskedőket a kockázatok hatékony kezelésében. Ezenkívül az ATR használható trendek azonosítására a piacon, és olyan kereskedési stratégiák létrehozására, amelyek kihasználják ezeket a trendeket.
J. Welles Wilder Jr. kifejlesztette az ATR mutatót technikai elemző eszközeinek sorozata részeként, beleértve a Relative Strength Indexet (RSI) és a Parabolic SAR-t. Az ATR-t arra tervezték, hogy segítse a kereskedőket a piac volatilitásának mérésében, és ezen információk alapján megalapozott döntések meghozatalában. Fejlesztése óta az ATR a kereskedők népszerű eszközévé vált a különböző piacokon, beleértve a forex kereskedést is. A technológia térnyerésével és a kereskedési szoftverek elérhetővé válásával az ATR minden eddiginél elérhetőbbé vált, így a kereskedők könnyebben használhatják ezt a mutatót kereskedési stratégiáik során.
Az ATR képlet magyarázata.
Az ATR kiszámításához a kereskedők egy speciális képletet használnak, amely figyelembe veszi az ármozgások tartományát egy meghatározott időszakban. Az ATR képlet a következő:
ATR = [(Előző ATR x 13) + jelenlegi valós tartomány] / 14
A valódi tartomány az alábbiak közül a legnagyobb:
A különbség az aktuális magas és a jelenlegi mélypont között
Az előző zárás és az aktuális csúcs közötti különbség abszolút értéke
Az előző zárás és az aktuális mélypont közötti különbség abszolút értéke.
Példa az ATR-számításra.
Vegyünk egy példát az ATR kiszámításának megértéséhez. Tegyük fel, hogy 14 periódusú ATR-t használunk, és az előző ATR 1.5 volt. A jelenlegi ármozgások a következők:
Jelenlegi csúcs: 1.345
Jelenlegi mélypont: 1.322
Előző zárás: 1.330
A képlet segítségével a következőképpen számíthatjuk ki az aktuális valós tartományt:
Különbség az áram magas és alacsony értéke között: 1.345 - 1.322 = 0.023
Az előző záró és a jelenlegi csúcs közötti különbség abszolút értéke: |1.345 - 1.330| = 0.015
Az előző zárási és a jelenlegi mélypont közötti különbség abszolút értéke: |1.322 - 1.330| = 0.008
Ezek legnagyobb értéke 0.023, ami az aktuális valós tartomány. Ha ezt az értéket beillesztjük az ATR képletbe, a következőt kapjuk:
ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45
Ezért az aktuális ATR-érték 1.45.
Az ATR-számítás megértésének fontossága.
Az ATR kiszámításának megértése kulcsfontosságú a kereskedők számára, mivel segít nekik helyesen értelmezni ennek a mutatónak az értékeit. Az ATR kiszámításának módját ismerve a kereskedők megalapozott döntéseket hozhatnak az aktuális piaci volatilitás alapján. Például, ha az ATR-érték magas, az azt jelzi, hogy a piac nagy volatilitást tapasztal, és a kereskedőknek ennek megfelelően kell módosítaniuk a veszteség- és bevételi szintjüket. Másrészt az alacsony ATR-érték azt sugallja, hogy a piac viszonylag stabil, és a kereskedőknek ennek megfelelően kell módosítaniuk stratégiájukat. Ezért az ATR-számítás megértése elengedhetetlen azon kereskedők számára, akik ezt a mutatót hatékonyan szeretnék használni kereskedési stratégiáik során.
A piaci volatilitás azonosítása ATR segítségével.
Az ATR elsődleges használata a forex kereskedésben a piaci volatilitás szintjének azonosítása. A magas ATR-értékek azt jelzik, hogy a piacon fokozott volatilitás tapasztalható, míg az alacsony ATR-értékek azt jelzik, hogy a piac viszonylag stabil. Az ATR értékek figyelésével a kereskedők ennek megfelelően módosíthatják kereskedési stratégiájukat. Például, ha az ATR-érték magas, a kereskedők fontolóra vehetik a veszteség-stop szint növelését, hogy elkerüljék őket a rövid távú piaci mozgások.
A Stop Loss és Take Profit szintek meghatározása ATR segítségével.
Az ATR másik fontos felhasználási módja a forex kereskedésben a stop-loss és take-profit szint meghatározása. A kereskedők az ATR érték segítségével kiszámíthatják az optimális távolságot a stop-loss és take-profit szint beállításához. Egy általános megközelítés az, hogy a stop-loss szintet az ATR érték többszörösére állítják be. Például egy kereskedő beállíthatja stop-loss szintjét az ATR érték kétszeresére, ami azt jelenti, hogy a stop-loss szintje alkalmazkodik az aktuális piaci volatilitáshoz. Hasonlóképpen, a kereskedők az ATR érték többszörösére is beállíthatják bevételi szintjüket, hogy megragadják a nyereséget, miközben bizonyos rugalmasságot engednek meg a piaci mozgásokban.
Kereskedési stratégiák ATR használatával.
Az ATR különféle kereskedési stratégiákban használható a kereskedési teljesítmény javítására. Íme néhány példa:
Trendkövető stratégiák: A kereskedők az ATR-t használhatják a trend erősségének megerősítésére. Ha az ATR érték magas, az azt jelzi, hogy a trend erős, és a kereskedők fontolóra vehetik a long vagy short pozíciót a trend irányától függően.
Volatilitás kitörési stratégiák: A kereskedők az ATR segítségével azonosíthatják az árkitöréseket, amelyek akkor fordulnak elő, amikor a piac nagy volatilitást tapasztal. Ebben a stratégiában a kereskedők akkor lépnek be egy hosszú vagy rövid pozícióba, amikor az árfolyam kitör egy tartományból, és az ATR-érték megerősíti, hogy a piac megnövekedett volatilitást tapasztal.
Stop-loss elhelyezési stratégiák: A kereskedők használhatják az ATR-t, hogy a jelenlegi piaci volatilitás alapján módosítsák veszteség-stop szintjüket. Például, ha az ATR érték magas, a kereskedők növelhetik stop-loss szintjüket, hogy elkerüljék a rövid távú piaci mozgások általi leállást.
Összefoglalva, az ATR egy sokoldalú mutató, amely különféle kereskedési stratégiákban használható a kereskedési teljesítmény javítására. Az ATR értékek nyomon követésével a kereskedők hozzáigazíthatják kereskedési stratégiájukat az aktuális piaci feltételekhez, és megalapozott döntéseket hozhatnak a veszteségstop és a take-profit szintjükről.
Az ATR összehasonlítása a Bollinger sávokkal.
A Bollinger Bands egy népszerű volatilitásjelző, amely három vonalból áll: egy középső vonalból, amely egy egyszerű mozgóátlag, és két külső vonalból, amelyek két szórást jelentenek a mozgóátlag felett és alatt. A Bollinger sávok segítségével azonosíthatók az alacsony és nagy volatilitású időszakok.
Míg az ATR és a Bollinger sávokat egyaránt használják a volatilitás mérésére, megközelítésükben különböznek. Az ATR az ármozgások valós tartományát méri egy adott időszakon keresztül, míg a Bollinger sávok a mozgóátlagtól való szórás alapján mérik a volatilitást.
Az ATR egyik előnye a Bollinger szalagokkal szemben, hogy érzékenyebb az árváltozásokra. Ez azt jelenti, hogy az ATR gyorsabban képes észlelni a volatilitás változásait, mint a Bollinger sávok. A Bollinger Bands azonban több információt nyújt a kereskedőknek az ármozgás irányáról, amit az ATR nem kínál.
Az ATR összehasonlítása a mozgóátlagos konvergencia divergenciával (MACD).
A mozgóátlag konvergencia divergenciája (MACD) egy trendkövető momentummutató, amely két exponenciális mozgóátlag közötti kapcsolatot méri. Az MACD két vonalból áll: az MACD vonalból és a jelvonalból. Az MACD-vonal két exponenciális mozgóátlag különbsége, míg a jelvonal az MACD-vonal mozgóátlaga.
Bár mind az ATR, mind az MACD felhasználható az ármozgások trendjeinek azonosítására, megközelítésükben különböznek. Az ATR az ármozgások tartományát, míg az MACD két mozgóátlag közötti kapcsolatot méri.
Az ATR egyik előnye az MACD-vel szemben, hogy tisztább képet ad a kereskedőknek a piaci volatilitásról. Az ATR segíthet a kereskedőknek azonosítani a volatilitás esetleges változásait, mielőtt azok bekövetkeznének, ami hasznos lehet a stop-loss és take-profit szintek beállításakor. Ezenkívül az ATR számos kereskedési stratégiában használható, míg az MACD-t elsősorban trendkövető indikátorként használják.
Az ATR előnyei és hátrányai más volatilitási mutatókkal szemben.
Az ATR számos előnnyel rendelkezik a többi volatilitási mutatóhoz képest. Először is, az ATR érzékenyebb az árváltozásokra, mint más mutatók, ami azt jelenti, hogy gyorsabban képes észlelni a volatilitás változásait. Ezenkívül az ATR számos kereskedési stratégiában használható, beleértve a trendkövető és az átlagos reverziós stratégiákat.
Az ATR-nek azonban vannak korlátai is. Az ATR egyik hátránya, hogy nem ad a kereskedőknek információt az ármozgások irányáról, amit más mutatók, például a Bollinger szalagok adnak. Ezenkívül az ATR-t nehezebb lehet értelmezni, mint más mutatókat, különösen az új kereskedők számára.
Esettanulmány: Az ATR használata a Forex kereskedési stratégiában.
Tekintsünk egy egyszerű kereskedési stratégiát, amely az ATR-t használja a veszteség megállítására és a profit bevételére. Tegyük fel, hogy egy devizapárt szeretnénk vásárolni, amikor az ára az 50 napos mozgóátlag fölé esik, és az ATR magasabb, mint 0.005. A stop loss értéket az előző gyertya legalacsonyabb értékére állítjuk, a take profitot pedig az ATR kétszeresére. Ha a take profitot nem éri el, akkor a kereskedési nap végén kilépünk a kereskedésből.
Ennek a stratégiának a szemléltetésére vegyük figyelembe az EUR/USD devizapárt 2022 januárja és 2022 márciusa között. A MetaTrader 4 platformon az ATR mutatót fogjuk használni az ATR érték kiszámításához.
A diagram a stratégia által generált vételi jeleket mutatja, zöld nyilakkal jelölve. Láthatjuk, hogy a stratégia összesen hat ügyletet generált, amelyek közül négy volt nyereséges, ami összesen 1.35%-os profitot eredményezett.
Az ATR-alapú stratégiák utólagos tesztelése.
Az utólagos tesztelés egy kereskedési stratégia tesztelésének folyamata történelmi adatok felhasználásával, hogy megtudja, hogyan teljesített volna a múltban. Ez egy hasznos eszköz a stratégia teljesítményének értékeléséhez és az esetleges gyengeségek azonosításához.
Az ATR-alapú stratégia visszateszteléséhez először meg kell határoznunk a stratégia szabályait, ahogy az előző részben tettük. Ezután ezeket a szabályokat alkalmaznunk kell a múltbeli adatokra, hogy vételi és eladási jeleket generáljunk, és kiszámítsuk az ügyletek nyereségét és veszteségét.
Számos eszköz áll rendelkezésre az utólagos teszteléshez, beleértve a kereskedési platformokat, például a MetaTrader 4-et és a speciális szoftvereket, például a TradingView-t. Ezek az eszközök lehetővé teszik számunkra, hogy egy stratégiát történelmi adatok alapján teszteljünk, és értékeljük a teljesítményét.
Az ATR-alapú stratégiák finomhangolása.
Miután teszteltünk egy ATR-alapú stratégiát az előzményadatok felhasználásával, finomhangolhatjuk a teljesítménye javítása érdekében. Ez magában foglalja a stratégia paramétereinek módosítását, például az ATR-küszöböt, a veszteség megállítását és a profitfelvételt, valamint a mozgóátlag hosszát.
A stratégia finomhangolásához statisztikai elemzési és optimalizálási technikákat kell alkalmaznunk a paraméterek optimális értékeinek azonosításához. Ez időigényes folyamat lehet, de jelentős javulást eredményezhet a stratégia teljesítményében.
A stratégiák finomhangolásának egyik népszerű technikája a genetikai algoritmus. Ez az algoritmus a lehetséges megoldások sokaságát használja fel, és idővel fejleszti azokat szelekciós, keresztezési és mutációs műveletek alkalmazásával új megoldások generálásához.
Következtetés.
Összefoglalva, az átlagos valódi tartomány (ATR) alapvető eszköz a forex kereskedők számára, akik a piaci volatilitást mérik és elemzik. Az ATR használatával a kereskedők azonosíthatják a piaci mozgások lehetséges nagyságát, beállíthatják a megfelelő stop loss és take profit szinteket, és hatékony kereskedési stratégiákat dolgozhatnak ki.
Az ATR más technikai mutatókkal, például Bollinger sávokkal és Moving Average Convergence Divergence (MACD) kombinálva is használható, de egyedi előnyei is vannak. Az ATR könnyen használható, és alkalmazkodik a különböző kereskedési stílusokhoz és időkeretekhez. Segítségével a kereskedők elkerülhetik a szükségtelen kockázatokat és maximalizálhatják nyereségüket.
A gyakorlatban a kereskedők használhatják az ATR-t kereskedési stratégiák kidolgozására és visszatesztelésére. Az ATR-alapú stratégia finomhangolása magában foglalja a paraméterek beállítását az aktuális piaci feltételek és a kereskedő kockázattűrő képessége alapján.
Az ATR jövőbeli kilátásai a forex kereskedésben ígéretesek, mivel folyamatosan fejlődik és alkalmazkodik a változó piaci feltételekhez. Ahogy a forex piac egyre ingatagabbá és összetettebbé válik, az ATR továbbra is megbízható és hatékony eszköz a kereskedők számára, hogy eligazodjanak és sikeresek legyenek a piacon.
