A legjobb Forex volatilitás mutatója és hogyan kell használni
A devizakereskedőknek figyelembe kell venniük bizonyos fogalmakat a külföldi pénznemekkel való kereskedés során. A volatilitás és a forex devizák ármozgására gyakorolt hatásának megértése a devizakereskedés egyik kulcsfontosságú alapvető szempontja.
Az a felfogás, hogy mit jelent valójában a volatilitás, kereskedőnként eltérő. Például a rövid távú kereskedésre szakosodott kereskedők mérhetik a volatilitást azzal a sebességgel, amellyel a kereskedés nyereségessé válhat és elérheti a profitcélt. Mások számára a volatilitás a piac likviditásának és az ármozgások változásának sebességének mértéke.
A volatilitás meglehetősen elriasztja a kockázatkerülő kereskedőket, mások számára azonban számos lehetőséget kínál arra, hogy profitáljanak a gyors és gyakori áringadozásokból.
A legjobb módja annak, hogy elkerülje, hogy a piaci volatilitás és az ármozgások irányának változása megragadjon, az, ha a piaci trendek legjobb megértése szerint kereskedjen.
A forex volatilitási mutatók használatának előnyei?
Ha szeretné kamatoztatni a devizapiac ingadozását, akkor hasznos a népszerű volatilitási mutatókra támaszkodni, amelyek segíthetnek megérteni az ármozgások káoszát. Vannak olyan Forex volatilitási mutatók, amelyek segítenek felmérni egy devizapár volatilitását, és eldönteni, hogy egy devizapár megfelel-e a kereskedő profitvadászatának. Attól függően, hogy milyen kereskedőről van szó, ha egyenletes, csendes utazást keres, akkor egy viszonylag alacsony volatilitású devizapár felelhet meg Önnek a legjobban, de ha Ön rövid távú vagy ellentétes kereskedő, akkor inkább volatilisabb piacot kell keresnie. .
A piaci volatilitás minőségének meghatározásán túl a forex volatilitási mutatóinak konkrétabb felhasználási területei is vannak, például:
- Trendfordulók előrejelzése
- A trend erősségének és lendületének mérése
- A lehetséges kitörések azonosítása a tartományokból és az ármozgások konszolidálása.
Ha kíváncsi arra, hogy mely Forex volatilitási mutatók érhetők el a MetaTrader kereskedési platformokon (MT4 és MT5), a válasz az, hogy számos elérhető. Ezért fontos megjegyezni, hogy nem minden Forex volatilitási mutató képes kielégíteni az Ön egyedi igényeit, mivel a különböző volatilitási mutatók különböző módon mérik a volatilitást, így egyik célra jobban megfelelnek, mint a másiknak.
A mutatók listája a következő:
- A parabolikus SAR
- Az átlagos valós tartomány jelzője
- A Momentum mutatója
- A volatilitás csatornái
- A parabolikus SAR: A Parabolic Stop and Reverse rövidítést J. Welles Wilder tervezte, hogy azonosítsa a kereskedelmi beállítások jó be- és kilépési árszintjét. Csak a trendi piacokra tervezték, ezért nem olyan hatékony az oldalirányú ármozgások vagy konszolidációk terén. Ebben az esetben a nagyon valószínű kereskedelmi jelzések elérése érdekében a parabolikus SAR kombinálható egy trendkövető indikátorral.
A fenti GBPUSD diagramon az indikátor görbéket vagy parabolákat ábrázol az ármozgások felett.
Mi a parabolikus SAR kiszámításának képlete?
A Parabolic SAR használatával a kereskedők navigálhatnak a változékony körülmények között, és azonosíthatják a lehetséges trendeket. A trendben lévő piacokon az ármozgások valószínűleg a mutató ábrázolt görbéin belül mozognak, ellenkező esetben lehetséges, hogy a trend véget ért, ha az árak túllépnek a görbéken.
A parabolikus SAR kiszámításának képlete egy napra előre:
(EP – SAR ma) x SAR ma + AF = SAR holnap
A „Gyorsulási tényező” rövidítése AF.
Az EP rövidítése szélsőséges pont, ami az emelkedő trend legmagasabb árszintje és a csökkenő trend legalacsonyabb árszintje közötti különbség.
A gyorsulási tényező alapértelmezés szerint 0.02 kezdeti értékre van beállítva, de előfordulhat, hogy talál egy másik értéket, amely jobban működik. Ezeket a megállapításokat csak kockázatmentes és demó kereskedési számlán szabad elvégezni.
A gyorsulási tényező értéke folyamatosan változik egy „lépéssel” (az AF kezdeti értéke), ahogy az ármozgás újabb csúcsokat és mélypontokat tesz.
A fenti kép szerint ennek a maximumnak az alapértelmezett értéke a MetaTrader platformokon 0.20.
A mutató használatának általános irányelvei két pontban foglalhatók össze:
- Abban az esetben, ha a SAR-pontok az aktuális ármozgás alatt jelennek meg, ez emelkedő trendet jelez, ha viszont az aktuális ármozgás felett jelenik meg, az egy küszöbön álló csökkenő trendre utal.
- Ha a pontok felülről lefelé keresztezik, az vételi jelzést jelez, de ha a pontok alulról felfelé, eladási jelet sugall.
- Az ATR (Average True Range) jelző
Az ATR egy technikai elemzési mutató, amelyet J. Welles Wilder Jr fejlesztett ki a piaci ármozgások mérésére. Az árupiacokon való használatra tervezték, de azóta minden más pénzügyi piaci eszközre kiterjesztették.
Úgy számítják ki, hogy egy 14 napos időszakra vonatkozó valódi tartományok sorozatának egyszerű mozgóátlagát veszik. A 14 napnál rövidebb időtartamot mérő ATR mutató valószínűleg több jelet, míg a hosszabb időtartamok kevesebb jelet generálnak.
Az USDCAD ármozgások átlagos valódi tartománya (ATR).
Az ATR mutató használatának az a hátránya, hogy egy statisztikai mérőszám, amely többféleképpen értelmezhető, de egyszerűen kijelenthető, a magas volatilitású ármozgások ATR-értéke magasabb, a kisebb volatilitású ármozgások pedig alacsonyabb ATR-értékkel rendelkeznek. Továbbá nincs olyan ATR érték, amely megmondaná, hogy az ármozgás vagy a trend irányt fog-e változtatni vagy sem.
- A Forex lendület mutatója
A lendületi mutató, amelyet néha változási ráta mutatónak (ROC) is neveznek, azt méri, hogy milyen gyorsan változik az ármozgás. Ezenkívül a mutató az árnövekedés mögött meghúzódó erőt méri. Az ármozgások erősségének és gyengeségének mérésével segít a lehetséges piaci megfordulások azonosításában is.
USDCAD diagram lendületjelzővel az ármozgás alatt.
A mutató értéke az ármozgás százalékos változásának mértékét mutatja meg ezzel a képlettel,
Lendület = (aktuális zárás – N periódus zárása) / (N periódus zárása x 100)
Ahol 'N' egy bizonyos időtartam, 20-as alapértelmezett értékkel.
Minél pozitívabb a momentum értéke, annál erősebb az árfolyam felfelé irányuló mozgása. Ezzel szemben minél negatívabb a momentum értéke, annál erősebb lesz a lefelé mutató ármozgás.
Ezért a következő feltételezést tehetjük; Ésszerű elvárni, hogy a trend folytatódjon mindaddig, amíg a lendület értéke magas marad. Ha azonban az impulzus értéke 0 felé kezd csökkenni, ez annak a jele, hogy a trend csökken.
Ez alapján a következő következtetést vonhatjuk le, hogy
- A negatívból pozitív értékre átlépő momentumjelző vételi jel
- A pozitívból negatív értékre átlépő momentumjelző egy eladási jelzés.
- A volatilitási csatornák
A volatilitási csatornák egyfajta átfedő indikátor, amely az ármozgás feletti és alatti volatilitási vonalakat ábrázolja. Ezek a vonalak olyan csatornák, burkok vagy sávok, amelyek a volatilitás növekedésével kiszélesednek, és a volatilitás csökkenésével összehúzódnak.
Egy nagyon népszerű volatilitási csatorna mutató a Bollinger sáv, de a Keltner csatorna indikátor is egy másik.
Az összes kifejlesztett és a kereskedési platformokon könnyen elérhető volatilitási csatorna mutató közül a John Bollinger által az 1980-as évek elején létrehozott Bollinger sáv vált a legnépszerűbb és legismertebb volatilitási mutatóvá a pénzügyi piacon.
A mutató három vonalat ábrázol az ármozgás körül
- Egy egyszerű mozgóátlag (alapértelmezett 20-as értékkel), mint középső vonal, amelyet két másik sor zár be.
- A másik két vonal a sáv határait alkotja, és egyenlő távolságra vannak, egy felső és alsó vonallal, amely a piaci volatilitás változásaira válaszul tágul és szűkül. Amikor a piaci volatilitás növekszik, a sáv jelentősen bővül, de az alacsony volatilis piac a sáv szűkülését okozza.
Bollinger sáv az USDCAD diagram ármozgása körül
A kereskedők saját preferenciáik szerint módosíthatják a sáv alapértelmezett értékeit. Ha az ármozgás az emelkedő trendben a sáv felső vonalához közel esik, a piac túlvásároltnak minősül. Ezzel szemben, ha az ármozgás a sáv alsó vonalán van, akkor a piac túladottnak minősül.
A Forex volatilitási mutatói közül melyik a legjobb?
A forex volatilitási mutatói között nincs egyetértés abban, hogy melyik a legjobb, és ez attól függ, hogy az egyes kereskedők mit találnak kényelmesnek és megfelelőnek a kereskedési stílusukhoz.
Általában a mutatók jobban működnek, ha másokkal együtt használják őket. Példa egy hatékony stratégiára, hogy két mutatót kombinálunk: a Bollinger sávot elsődleges mutatóként, amely jelzi a túlvett és túlértékelt feltételeket az ármozgások során, majd a lendületjelzőt másodlagos mutatóként a bullish vagy bearish fordulat megerősítésére.
Ennek a volatilitásjelző útmutatónak köszönhetően megtalálhatja a legjobb forex volatilitási mutatót (a fenti 4 közül), amely megfelel az Ön kereskedési stílusának. Gyakorolnia kell ezekkel a mutatókkal egy kockázatmentes demószámlán, és stressz-tesztelnie kell, hogy ezek közül a mutatók közül melyik a leghatékonyabb és legjövedelmezőbb az Ön kereskedési stílusa szempontjából.
Csak gyakorlással kezdhet el megalapozottabb volatilitáson alapuló kereskedési döntéseket és kockázatkezelési gyakorlatokat hozni.
Kattintson az alábbi gombra a „Legjobb Forex volatilitási mutató és annak használata” útmutató letöltéséhez PDF formátumban
