Mi az MACD stratégia?

Az „MACD” szó a mozgóátlag konvergencia divergenciájaként ismert oszcillátor típusú indikátor rövidítése. Gerald Appel találta fel 1979-ben, és azóta is ez az egyik leghatékonyabb technikai mutató, amelyet a kereskedők használnak az árfolyam lendületének és trendlehetőségeinek azonosítására a pénzügyi piacokon.

Az MACD-stratégiák hatékony és nyereséges kereskedelme érdekében a kereskedőknek meg kell érteniük az MACD indikátort, annak működését, és gyakorlati útmutatóval kell rendelkezniük az MACD indikátor megfelelő használatához különböző kereskedési döntésekhez.

A MACD INDIKÁTOR RÖVID ÁTTEKINTÉSE

A 'Moving Average' 'Convergence' 'Divergencia' név sokat elárul a mutatóról. Két mozgóátlag képét ábrázolja, amelyeket az ármozgások konvergencia és divergencia technikai olvasatának levezetésére használnak, ami valójában igaz!

A technikai olvasat sokat elárul az ármozgás erősségéről, a trend irányáról, valamint a piac megfordulási feltételeiről.

Az MACD indikátor technikai elemzése nagyon hasznos forrás az indikátor alapú kereskedők számára, ezért elengedhetetlen, hogy az MACD indikátorra ható összetevőket, beállításokat, műveleteket és egyéb tényezőket megfelelően megértsék a hatékony alkalmazás érdekében. eszköz és nyereséges kereskedési eredmény.

MIK A MACD KIJELZŐ MŰSZAKI ALKATRÉSZEI

Az MACD indikátor műszaki komponensei a következőkből állnak

1- Egy vonalpár, az egyiket „MACD vonalnak”, a másikat „jelvonalnak” hívják.

2- Egy hisztogram.

3- Egy nulla vonal referenciapontja.

Ezek mind az indikátor bemeneti paramétereinek származékai, amelyek két exponenciális mozgóátlagból (EMA) és egy egyszerű mozgóátlagból (SMA) állnak, amelyek alapértelmezett értéke 12, 26, 9. Ezek az értékek módosíthatók a kívánt kereskedési tervhez ill. stratégia.

1. kép: Az MACD indikátor mintaképe, amely az összetevőit mutatja

Az "MACD vonal" a kék színű simított vonal, amely az indikátor két EMA paramétere (EMA 12 és EMA 26) közötti különbség származéka.

A „Jelzővonal” (piros szín) az „MACD vonal” 9 periódusos egyszerű mozgóátlaga, azaz egy átlag számított átlaga.

Ezeket (MACD és Signal line) párban ábrázolják, hogy az árak mozgását a távolságuk és a keresztezéseik alapján értelmezzék.   

Az MACD hisztogram oszcillátor formájában az MACD vonal és a jelvonal közötti távolság grafikus ábrázolása.

A nulla vonal referenciapontja csak egy referenciapont a domináns piaci irány leolvasásához és a keresztezési és a hisztogramjelek szűréséhez.

HOGYAN ÉRTELMEZZÜK A MACD INDIKÁTOR ÖSSZES MŰSZAKI ALKATRÉSZÉT AZ ÁR MOZGÁSHOZ VONATKOZÓAN.

Természetesen a mutató származtatott műszaki leolvasásai összhangban vannak egymással, de egészen mást jelentenek.

• Fontos megérteni, hogy a Signal és az MACD vonal keresztezése egy késleltetett jel, mert ármozgásoktól függ, bár ez a mutató legfontosabb jele.
• Ha van egy vonalkeresztjel a nulla referenciapont felett, az bullish piaci állapotot jelez, és ha a keresztjel a nulla referenciapont alatt van, az azt jelenti, hogy a piac bearish állapotban van.
• Továbbá, minél nagyobb a távolság a vonalpárok között, az az erősödő jel az ármozgásban egy adott irányba.
• Minél nagyobb a távolság a vonalpár (MACD és jelvonal) között a nulla referenciavonal felett vagy alatt, az általában az EMA-k közötti távolság megfelelő növekedésével látható az árdiagramon.
• Ha a 12 periódusú EMA meghaladja a 26 periódusos EMA értéket, a vonalkeresztjel pozitívnak minősül; ellenkező esetben a keresztezés negatívnak minősül.
• A vonalkeresztjelek frekvenciája csökkenthető a jelvonal bemeneti értékének növelésével, ez segít elkerülni a hamis jelek halmazát.
• A hisztogram mindig pozitív, ha az MACD vonal a jelvonal felett van, és fordítva, negatív, ha az MACD vonal a jelvonal alatt van. Ez adja az MACD-nek az oszcillátor jellemzőit.
• Végül a „konvergencia” kifejezés egy meglévő trend megerősítésére szolgál, amikor az ármozgás, az MACD vonalpár és a hisztogram azonos irányú. Ezzel szemben a „divergencia” kifejezés annak igazolására szolgál, hogy a trend csökken, amikor az ármozgás az MACD vonalpárral és a hisztogrammal ellentétes irányú.

2. kép: Példa az MACD indikátor konvergenciájára és divergenciájára

A MACD KIJELZŐ BEÁLLÍTÁSA

A kereskedőknek egy alapvető sémát kell követniük az MACD indikátor beállításakor:

1. Válassza ki a kívánt időkeretet.
2. Adja meg a megfelelő EMA paramétereket az adott időkerethez.
3. Adja meg a megfelelő MACD SMA paramétert az adott időkerethez.

3. kép: MACD indikátor beállítása

Az MACD indikátor alapértelmezett értéke 12 és 26 exponenciális mozgóátlag (EMA) és egy 9 periódusos egyszerű mozgóátlag (SMA).

Az alapértelmezett beállítás módosítható, hogy illeszkedjen a különböző kereskedési stratégiákhoz, kereskedési stílusokhoz és időkeretekhez.

Például egy pozíció, hosszú távú vagy swing kereskedő előnyben részesíthet egy sokkal érzékenyebb bemeneti értéket, például (5, 35, 5) a havi és heti diagramon.

A két EMA vagy az SMA csökkentése növeli a kereskedelmi jelzések számát, míg az SMA növelése csökkenti a keresztezési jelek számát, ezáltal kiküszöböli a hamis jelzések csomóját, és segít a hosszú távú trendek nyomon követésében.

MACD KERESKEDÉSI STRATÉGIÁK

Íme a különféle módszerek és kereskedési stratégiák, amelyek az MACD indikátorral megvalósíthatók.

1. STRATÉGIA: NULLA VONAL KERESZT STRATÉGIA

Ez a legegyszerűbb és legkezdőbb kereskedési stratégia az MACD indikátor megvalósításához, mielőtt a komplex módszerekre térnénk át. Amikor a vonalpár (MACD vonal és jelvonal) felülről keresztezi a nulla vonal referenciapontját. Megerősíti a bearish trendet, így eladási piaci megbízás végrehajtható, hogy profitáljon a bearish trendből.

És amikor a vonalpár (MACD vonal és jelvonal) alulról keresztezi a nulla vonal referenciapontját. Ez megerősít egy bullish trendet, így vételi piaci megbízás végrehajtható, hogy profitáljon a bullish trendből.

Az összes MACD kereskedési stratégia közül ez a legkésőbb. Ezért jobb, ha összefolyóként vagy támogató tényezőként használják a kereskedelmi felépítéshez.

4. kép: Példa egy MACD Zero Line Cross stratégiai kereskedelmi ötletekre

2. STRATÉGIA: MACD & SIGNAL LINE CROSSOVER STRATÉGIA

A jelző általában sok keresztezési jelet ad, de ezek közül egy csomó hamis. Hogyan szűrjük ki a megfelelő valószínű beállításokat?

• Először is meg kell erősíteni egy meglévő trendet, hogy kiszűrjük a megfelelő keresztezési jeleket, amelyek szinkronban vannak az irányeltolással. Az első stratégia vagy más preferált mutatók használhatók a trend irányának meghatározására.
• Másodszor, az MACD indikátor nulla referenciavonala beépített szűrőként használható a hamis keresztezési jelekhez. Hogyan?

A nulla referenciavonal alatt tekintsen minden hosszú/vásárlási keresztezési jelet hamisnak, a nulla referenciavonal felett pedig minden rövid vagy eladási keresztezési jelet hamisnak.

• A harmadik a hisztogram szűrő. Ellentétben a késleltetett „nulla vonal keresztezési stratégiájával”, a hisztogram jelek általában nagyon hatékonyak és megelőzik az árfolyam mozgását. Ez az, ami miatt az MACD indikátor létfontosságú összetevője.

A hisztogramos magasságnövekedés az árerősségnek felel meg egy adott irányba, és a hisztogram magasságcsökkenés a csúcstól azt jelenti, hogy az árirány változása küszöbön áll.

5. kép 5: MACD vonal és Signal Line keresztirányú jelvásárlási beállítások

Itt található az MACD és a Signal Line crossover stratégiai kereskedési terv összefoglalása

1. Határozza meg, hogy az ár trendben van-e, és határozza meg a trend irányát.
2. Hosszú beállítás esetén a jelvonalnak kereszteznie kell az MACD vonal felett, a nulla referenciapont tetején.
3. Rövid beállítás esetén a jelvonalnak kereszteznie kell az MACD vonal alatt a nulla referenciapont alatt.
4. Ha (2) megerősítést nyer. Hajtsa végre a hosszú pozíciót, amikor a hisztogram csökkenni kezd a nulla vonal alatti csúcstól.
5. Ha (3) megerősítést nyer. Végezzen rövid pozíciót, amikor a hisztogram csökkenni kezd a nulla vonal feletti csúcstól.

STRATÉGIA 3. HISZTOGRAM-ELTÉRÉSI STRATÉGIA

Az imént beszéltünk arról, hogy a hisztogram az MACD indikátor létfontosságú összetevője. Az eltérések azonosítására is használják, azaz amikor egy eszköz vagy egy devizapár ármozgása aszimmetrikus a technikai mutatóéval.

Az MACD esetében bullish divergencia beállítás látható, amikor az ár egy új kilengést alacsonyra (alsó mélypontra) tesz, és a hisztogram nem képes megfelelő alsó mélypontot elérni. Ez egy példa egy nagy valószínűséggel bullish beállításra.

6. kép 6: Példa egy MACD divergencia vásárlási beállításra

Bearish divergencia beállítás látható, ha az ár egy új kilengést magasra (alsó mélypontra) tesz, és a hisztogram nem képes megfelelő magasabb csúcsot elérni. Ez egy példa a nagy valószínűséggel bearish beállításra.

7. kép 7: Példa egy MACD divergencia értékesítési beállításra

A meglévő trenddel szembeni jövedelmező divergencia-beállítás valószínűtlen és megbízhatatlan, mivel a divergencia nem vezethet azonnali megforduláshoz, még akkor sem, ha a technikát néha a hosszú távú trend változásának jelzésére használják.

4. STRATÉGIA: TÚLVEVÉTEL ÉS TÚLADÁS

Ez egy találékony stratégia a profitkezeléshez és a visszafordítási beállításokhoz.

Minél nagyobb az eltérés az MACD és a Signal vonal között, az azt jelenti, hogy az ár túlvett vagy túladott állapotban van, így nagy az árkorrekció esélye. Ezért minden, túlvett vagy túladott állapotban folyó kereskedést fel kell számolni.

5. STRATÉGIA: MACD 1 PERCES SCALPING KERESKEDELMI STRATÉGIA

A forex scalping egy rövid távú kereskedési stílus, amelynek célja a kis ármozgások révén elért kis, következetes nyereség elérése. A nulla vonal keresztezési stratégiája, az MACD & Signal Line keresztezési stratégiája, a hisztogram, a divergencia, a túlvásárolt és a túlértékelt stratégia alkalmazható a devizapiac nyereséges megmunkálására alacsonyabb időkeretekben.

Bár a stratégiák alkalmatlanok a scalpingra, az alapértelmezett paraméterek testreszabhatók, hogy növeljék a jövedelmezőséget, ha alacsonyabb időkereteken végez scalpingot. Más támogató eszközök is megvalósíthatók összefolyási célokra.

A Scalpernek testre kell szabnia az alapértelmezett MACD bemeneti paramétereket 13, 26, 10 értékre.

A másik támogató tényező ebben a stratégiában a nagy valószínűségű időzóna és 2 mozgóátlag. Nagy valószínűséggel időzónák: Annak érdekében, hogy minimalizáljuk a grafikonokon a minőségi keresztezési jelbeállítások keresésére fordított időt, a legkedvezőbb a londoni (2-5:7 EST) és a New York-i (11-XNUMX:XNUMX EST) kereskedelme.

A 2 mozgóátlag: A 2 használt mozgóátlag a 151 EMA és a 33 SMA, mindkettő dinamikus támaszként és ellenállásként működik.

9. kép: Példa egy MACD konvergenciára és divergenciára

9. kép: Scalping lehetőségek alacsonyabb időkeretben: 1 perc MACD scalping stratégia

Feltételezhető, hogy a piac erősen emelkedik, amikor az ár meghaladja a 151 EMA-t, és csak a hosszú beállításokat kell figyelembe venni. Feltételezzük, hogy a piac bearish, ha az ár a 151-es EMA alatt van, mint ellenállás, és csak az eladási beállításokat kell figyelembe venni.

A KÜLÖNBÖZŐ MACD KERESKEDELMI STRATÉGIÁK KIHÍVÁSAI

Természetesen sok előnye van az MACD-vel való kereskedésnek, de mint minden más indikátor, ez sem tökéletes. Az MACD használatának van néhány hátránya.

1. Az MACD nagyon hatékony trend- és lendületjelzőként, ezért hasznossága a trendi piacokra korlátozódik.
2. Az MACD egyik fő hibája, hogy később ad jeleket, mint az ármozgás. A mozgóátlagok ugyanis korábbi áradatokon alapulnak.
3. Ezenkívül az MACD nem biztosít használatra kész stop loss vagy take profit szintet.
4. A divergencia megfordítási jelek nem mindig működnek, és nem jelzi előre az összes megfordulást.

KÖVETKEZTETÉS

Fontos, hogy a kereskedők gyakorolják az MACD indikátor és annak stratégiáinak sikeres használatát egy demószámlán, mielőtt valós alapokkal kereskednek. A mozgóátlagok alapvető ismerete segíti a kereskedőket az MACD indikátor használatában az optimális eredmények elérése érdekében.

Kattintson az alábbi gombra a „Mi az MACD stratégia” útmutatónk PDF formátumban történő letöltéséhez