Форекс дээр арын тест хийх
Худалдаачдын арсенал дахь чухал хэрэгслүүдийн дунд "backtesting" гэж нэрлэгддэг процесс байдаг. Backtesting гэдэг нь өнгөрсөн зах зээлийн мэдээллийг ашиглан арилжааны стратегийн түүхэн гүйцэтгэлийг үнэлэх замаар арилжааны стратегийн амьдрах чадварыг үнэлэх системчилсэн үйл явцыг хэлнэ. Үндсэндээ энэ нь санхүүгийн зах зээл дээр цаг хугацаагаар аялах, арилжааны стратегиа түүхэн өгөгдөлд ашиглах, хэрхэх байсныг тооцоолох хэрэгсэл юм.
Форекс зах зээл дээр буцаах тестийн ач холбогдлыг үнэлж баршгүй. Энэ нь яагаад зайлшгүй шаардлагатай вэ гэвэл:
Эрсдэлийг бууруулах: Өөрийн стратегийг түүхэн өгөгдөлтэй харьцуулснаар та болзошгүй эрсдэл болон сул талуудын талаар ойлголттой болно. Энэ нь арга барилаа нарийн тааруулж, эрсдэлийн удирдлагын стратегийг боловсруулахад тусална.
Стратегийн баталгаажуулалт: Стратегийн үр дүнтэй байдлын талаархи эмпирик нотолгоог буцааж тестээр хангадаг. Энэ нь таны арилжааны арга барилын үндэс болсон таамаглалыг баталж эсвэл үгүйсгэдэг.
Худалдааны системийг оновчтой болгох: Backtest нь худалдаачдад арилжааны системээ боловсронгуй болгож, оновчтой болгох боломжийг олгодог. Та өөрийн стратеги хаана илүү сайн болохыг тодорхойлж, илүү сайн шийдвэр гаргахад хүргэдэг.
Гарын авлагын туршилт
Форекс арилжааны ертөнцөд арын тест хийх үндсэн хоёр арга байдаг: гарын авлага болон автомат. Гарын авлагын арын тест нь зах зээлийн түүхэн өгөгдөлтэй харьцуулсан арилжааны стратегидаа практик, ретроспектив дүн шинжилгээ хийх явдал юм.
Гарын авлагын тест нь арилжаачид автоматжуулсан хэрэгслийн тусламжгүйгээр түүхийн үнийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, арилжааны таамаглалтай шийдвэр гаргах замаар арилжааны стратегиа загварчлах нямбай үйл явц юм. Үндсэндээ та стратегийн дүрмийг дагаж мөрдөж, цаг хугацаагаа ухрааж, арилжааны шийдвэр, орох, гарах, алдагдлыг зогсоох бүрийг нягт нямбай бүртгэдэг.
Давуу талууд:
Нийт хяналт: Гарын авлагын арын тест нь туршилтын үйл явцын бүх талыг бүрэн хянах боломжийг танд олгож, зах зээлийн нөхцөл байдал, нарийн ширийн зүйлийг тооцоолох боломжийг танд олгоно.
боловсролын: Энэ нь худалдаачдад стратегийнх нь талаар гүн гүнзгий ойлголттой болгож, арилжааныхаа цаад үндэслэлийг дотооддоо ойлгоход тусалдаг.
Зардлын хувьд үр ашигтай: Автоматжуулсан шийдлүүдээс ялгаатай нь гарын авлагын арын тест нь үнэтэй програм хангамж эсвэл мэдээллийн захиалга шаарддаггүй.
хязгаарлалт:
Цаг үрсэн: Энэ нь ялангуяа том өгөгдлийн багцыг шинжлэхэд маш их хөдөлмөр, цаг хугацаа шаардсан байж болно.
Субъектив байдал: Үр дүн нь худалдаачны үзэмж, түүхэн өгөгдлийг тайлбарлах зэргээс хамаарч өөр өөр байж болно.
Хязгаарлагдмал нарийвчлал: Энэ нь гулсалт, тархалт, гүйцэтгэлийн саатлыг үнэн зөв тооцоогүй байж болно.
Metatrader 5 (MT5) нь гарын авлагын тест хийх найдвартай платформоор хангадаг. MT5-г гарын авлагын туршилтанд ашиглахын тулд худалдаачид өнгөрсөн үеийн үнийн хөдөлгөөнийг хянаж, гараар арилжаа хийх, стратегийн гүйцэтгэлийг үнэлэхийн тулд суурилуулсан түүхэн өгөгдөл, график хэрэгслийг ашиглах боломжтой. Энэхүү үйл явц нь хяналттай орчинд арилжааны стратегийг цогцоор нь үнэлэх боломжийг олгодог.
Metatrader 4 (MT4) бол гарын авлагын тест хийх өөр нэг алдартай платформ юм. Худалдаачид түүхэн өгөгдөлд нэвтэрч, MT4 графикийн функцуудыг ашиглан зах зээлийн өнгөрсөн нөхцөл байдлыг сэргээж, арилжааг гараар хийх боломжтой. MT4-д MT5-ийн зарим дэвшилтэт шинж чанарууд дутагдаж байгаа ч энэ нь гарын авлагын тестийг үр дүнтэй явуулахыг эрэлхийлж буй худалдаачдын хувьд боломжийн сонголт хэвээр байна.
Автомат арын тестийн хэрэгслүүд
Гарын авлагын арын тестээс ялгаатай нь автоматжуулсан арын тестийн хэрэгслүүд худалдаачдад технологид суурилсан шинжилгээний үр ашиг, нарийвчлалыг санал болгодог. Forex Strategy Tester нь автоматжуулсан тест хийхэд зориулагдсан програм хангамжийн ангилал юм. Эдгээр хэрэгслүүд нь худалдаачдад арилжааны стратегиа түүхэн өгөгдлийг ашиглан үнэлэх боломжийг олгодог бөгөөд тэдний тав тухтай, үнэн зөв байдлаас шалтгаалан худалдааны нийгэмлэгт өргөнөөр ашиглагддаг.
Metatrader 5 стратеги шалгагч
Metatrader 5 (MT5) стратеги шалгагч нь MT5 худалдааны платформд суулгагдсан хүчирхэг хэрэгсэл юм. Энэ нь худалдаачдад олон боломжуудыг олгодог:
Олон тооны цаг хугацаа: MT5 нь стратегийн цогц дүн шинжилгээ хийхэд тусалж, янз бүрийн хугацаанд туршилт хийх боломжийг олгодог.
оновчтой болгох: Худалдаачид хамгийн их гүйцэтгэлтэй байхын тулд параметрүүдийг тохируулах замаар стратегиа оновчтой болгох боломжтой.
Харааны горим: Хэрэглэгчид стратегийн зан үйлийг илүү сайн ойлгоход тусалдаг түүхэн график дээр арилжааг дүрслэн харуулах боломжтой.
MT5 стратеги шалгагчийг хэрхэн ашиглах вэ:
Өгөгдлийн сонголт: Хүссэн валютын хос болон хугацааны түүхэн өгөгдлийг ачаал.
Стратегийг сонгох: Туршихыг хүсч буй арилжааны стратегиа сонгоно уу.
Параметрүүдийг тохируулах: Багцын хэмжээ, алдагдлыг зогсоох, ашиг авах, анхны хадгаламж зэрэг параметрүүдийг тодорхойлох.
Туршилтыг ажиллуул: Гүйцэтгэлийн хэмжигдэхүүн болон өмчийн муруй зэрэг үр дүнг шалгах тестийг эхлүүлнэ.
Metatrader 4-ийн арын тест
Metatrader 4 (MT4) нь MT5-тай харьцуулахад зарим нэг ялгаатай ч гэсэн өөрийн гэсэн тест хийх боломжийг санал болгодог.
Хэрэглэхэд хялбар: MT4-ийн интерфэйс нь энгийн байдлаараа алдартай тул бүх түвшний худалдаачдад хүртээмжтэй болгодог.
Харааны туршилт: Худалдаачид түүхэн өгөгдлийг нүдээр харж, мэдээлэлтэй шийдвэр гаргахад нь туслах боломжтой.
MT4 тестийн програм хангамжийг хэрхэн ашиглах вэ:
Түүхэн өгөгдөл: Шинжилгээ хийх гэж буй валютын хос болон хугацааныхаа түүхэн өгөгдлийг импортлох.
Стратегийн сонголт: Турших арилжааны стратегийг сонгоно уу.
Тохиргоо: Багцын хэмжээ, алдагдлыг зогсоох, авах ашиг, эхлэлийн үлдэгдэл зэрэг параметрүүдийг зааж өгнө.
Туршилтыг ажиллуул: Гүйцэтгэлийн нарийвчилсан статистикийг багтаасан арын тестийг эхлүүлж, үр дүнг үнэл.
Forex Strategy Tester гэх мэт автоматжуулсан тестийн хэрэгслүүд нь арилжаачдад өөрсдийн арилжааны стратегийг системтэй, үр ашигтайгаар үнэлж, түүхэн өгөгдөл, дүн шинжилгээнд үндэслэн шийдвэр гаргахад нь тусалдаг.
Форекс дахь арын тестийн ач холбогдол
Эрсдэлийг бууруулах гол үүргүүдийн нэг бол эрсдэлийг бууруулах явдал юм. Форекс зах зээл нь тогтворгүй байдал, урьдчилан таамаглах боломжгүй зүйлээр дүүрэн байдаг нь эрсдэлийн менежментийг хамгийн чухал болгодог. Арилжааны туршилтаар дамжуулан худалдаачид өөрсдийн стратеги зах зээлийн янз бүрийн нөхцөлд хэрхэн хэрэгжихийг үнэлж чадна. Энэхүү үнэлгээ нь тэдэнд учирч болзошгүй бэрхшээлүүдийг тодорхойлох, алдагдлыг зогсоох зохих түвшинг тогтоох, эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвартай уялдуулан эрсдэл, урамшууллын харьцааг тогтоох боломжийг олгодог.
Амжилттай арилжаа хийх нь тодорхой стратегитай байхаас шалтгаална. Backtesting нь эдгээр стратегийн лакмус тест болдог. Энэ нь худалдаачдад өөрсдийн таамаглалыг баталгаажуулж, зах зээлийн түүхэн мэдээлэлд хамрагдах үед тэдний арга барилд нийцэж байгаа эсэхийг хэмжих боломжийг олгодог. Туршилтын янз бүрийн хувилбаруудад тогтмол сайн ажилладаг стратеги нь бодит цагийн арилжаанд хэрэглэхэд илүү бат бөх, найдвартай байх магадлалтай.
Тасралтгүй сайжруулалт нь амжилттай худалдаачдын онцлог шинж юм. Backtesting нь худалдаачдад параметрүүдийг нарийн тохируулах, орох, гарах нөхцлийг өөрчлөх, янз бүрийн үзүүлэлтүүдийг туршиж үзэх замаар арилжааны системээ оновчтой болгох боломжийг олгодог. Өнгөрсөн гүйцэтгэлийг шалгаснаар худалдаачид стратегиа сайжруулж, зах зээлийн өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд дасан зохицож, улмаар урт хугацаанд амжилтанд хүрэх магадлалаа нэмэгдүүлнэ.
Үр дүнтэй арын тест хийх шилдэг туршлагууд
Валютын арилжаанд арын тест хийх нь үнэн зөв, хэрэгжүүлэх боломжтой ойлголтыг өгөхийн тулд худалдаачид шилдэг туршлагыг дагаж мөрдөх ёстой. Эдгээр удирдамжууд нь арын тестийн үр дүнгийн найдвартай байдал, хамаарлыг нэмэгдүүлэх зорилготой бөгөөд эцэст нь илүү сайн мэдээлэлтэй арилжааны шийдвэр гаргахад хүргэдэг.
Аливаа утга учиртай арын тестийн үндэс нь түүхэн мэдээллийн чанар, үнэн зөв байдалд оршдог. Худалдаачид найдвартай мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглах ёстой бөгөөд өгөгдөл нь алдаа, цоорхой, алдаатай байх ёстой. Дэд мэдээлэл нь үр дүнг гажуудуулж, худалдаачдыг төөрөгдүүлж, арын тестийн үйл явцыг бүхэлд нь үр дүнгүй болгодог.
Ашигтай стратегийг эрэлхийлэхийн тулд арилжаачид заримдаа туршилтын явцад бодит бус параметрүүдийг тавьдаг. Зах зээлийн нөхцөл, хөрвөх чадвар, арилжааны зардал зэрэг хүчин зүйлсийг харгалзан бодит байдлын мэдрэмжийг хадгалах нь чухал юм. Хэт их өөдрөг тохиргоо нь аюулгүй байдлын хуурамч мэдрэмжийг бий болгож, бодит үр дүнд хүрэхэд хүргэдэг.
Бодит арилжаа нь гулсах (хүлээгдэж буй болон гүйцэтгэсэн үнийн зөрүү) ба спрэд (тендер ба саналын үнийн зөрүү) багтдаг. Бодит арилжааны нөхцөл байдлыг үнэн зөв тусгахын тулд арын тестүүд эдгээр хүчин зүйлсийг агуулсан байх ёстой. Тэдгээрийг үл тоомсорлох нь ашгийг хэт үнэлж, алдагдлыг дутуу үнэлэхэд хүргэдэг.
Туршилтын үр дүнг баримтжуулах, архивлах нь амин чухал практик юм. Энэхүү түүхэн тэмдэглэл нь стратегийн хувьсал болон шийдвэр гаргах үйл явцад дүн шинжилгээ хийх лавлах цэг болдог. Энэ нь худалдаачдад олон стратегийн гүйцэтгэлийг цаг хугацааны явцад хянахад тусалдаг.
Forex зах зээл нь динамик бөгөөд өөрчлөгдөх боломжтой. Өчигдөр ажиллаж байсан зүйл маргааш ажиллахгүй байж магадгүй юм. Худалдаачид хөгжиж буй зах зээлийн нөхцөлд дасан зохицох стратегиа тогтмол шинэчилж, дахин туршиж байх ёстой.
Форекс тестийн шилдэг программыг сонгох
MT4 болон MT5 хоёулаа өргөн хэрэглэгддэг платформууд бөгөөд тус бүр давуу талтай:
MT4 (Metatrader 4): Хэрэглэгчдэд ээлтэй интерфэйс, захиалгат үзүүлэлтүүдийн өргөн хүрээний номын сангаараа алдартай MT4 нь энгийн, үр ашигтай байдлыг эрхэмлэдэг худалдаачдын дуртай байдаг. Гэсэн хэдий ч MT5-ийн олон валютыг шалгах, суурилуулсан эдийн засгийн хуанли гэх мэт зарим дэвшилтэт шинж чанарууд дутмаг байна.
MT5 (Metatrader 5): MT5 нь форексоос гадна хувьцаа, бараа бүтээгдэхүүн зэрэг илүү өргөн хүрээний хөрөнгийг санал болгодог. Энэ нь олон валют тест, дэвшилтэт график хэрэгсэл, гүйцэтгэлийн хурдыг сайжруулах зэрэг маш сайн тест хийх чадвартай. Энэ нь ихэвчлэн илүү дэлгэрэнгүй дүн шинжилгээ хийх хүсэлтэй худалдаачдын сонголт юм.
Бусад алдартай backtest хэрэгслүүд
MT4 болон MT5-аас гадна бусад хэд хэдэн арын тестийн хэрэгслүүд нь худалдаачдын хэрэгцээг хангадаг.
NinjaTrader: Зах зээлийн шинжилгээний иж бүрэн хэрэгсэл, олон тооны өгөгдөл нийлүүлэгчтэй нийцдэг гэдгээрээ алдартай.
TradeStation: Захиалгат стратеги боловсруулах, оновчтой болгох хүчирхэг скрипт хэлийг санал болгодог.
cTrader: Зөн совингийн интерфэйс болон алгоритмын арилжааны чадвараараа алдартай.
Програм хангамжийг сонгохдоо анхаарах хүчин зүйлүүд
Форекс тестийн программыг сонгохдоо дараах хүчин зүйлсийг анхаарч үзээрэй.
Compatibility: Програм хангамж нь таны арилжааны платформ болон брокер үйлчилгээтэй нийцэж байгаа эсэхийг шалгаарай.
Мэдээллийн чанар: Нарийвчлалтай туршилт хийх түүхэн мэдээллийн чанар, хүртээмжийг үнэлэх.
онцлог: Тохируулах сонголтууд, оновчлолын боломжууд, төрөл бүрийн хөрөнгийн ангиллын дэмжлэг зэрэг програм хангамжийн онцлогуудыг үнэл.
Зардлын: Анхны худалдан авалтын зардал болон байнгын захиалгын төлбөрийг хоёуланг нь авч үзье.
Олон нийт ба дэмжлэг: Идэвхтэй хэрэглэгчийн нийгэмлэг, найдвартай хэрэглэгчийн дэмжлэг бүхий програм хангамжийн платформыг хайж олоорой.
Худалдааны зорилго, хэв маягт хамгийн сайн тохирох программ хангамжийг сонгохын тулд өөрийн шаардлага, сонголтоо сайтар үнэл.
Дүгнэлт
Форекс дээр арын тест хийх нь зөвхөн нэмэлт алхам биш юм; энэ нь арилжааны чухал тал юм. Энэ нь худалдаачдад дараахь зүйлийг хийх боломжийг олгодог.
Эрсдэлийг бууруулах: Янз бүрийн зах зээлийн нөхцөлд стратегийн гүйцэтгэлийг үнэлэх замаар.
Стратегийг баталгаажуулах: Стратегийн үр дүнтэй байдлын эмпирик нотолгоог өгөх замаар.
Худалдааны системийг оновчтой болгох: Хөгжиж буй зах зээлийн динамиктай уялдуулан стратегийг нарийн тааруулж, өөрчлөх замаар.
Энэхүү системчилсэн үнэлгээ нь гараар эсвэл автоматжуулсан хэрэглүүрээр хийгдсэн эсэхээс үл хамааран худалдаачдад арилжааны арга барилын талаар илүү гүнзгий ойлголттой болж, үндэслэлтэй шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдлэгээр хангадаг.
