Параболик зогсолт ба урвуу үзүүлэлт
Форекс арилжаа нь тогтворгүй шинж чанартай, асар олон тооны нөлөөлөх хүчин зүйлүүдтэй тул сайн мэдээлэлтэй, стратегийн хандлагыг шаарддаг. Энд л техникийн үзүүлэлтүүд олны анхаарлын төвд орж байна. Математик тооцоолол, үнийн түүхэн өгөгдөл, зах зээлийн чиг хандлагад үндэслэсэн эдгээр аналитик хэрэгслүүд нь худалдаачдад үнэлж баршгүй гарын авлага болдог.
Техникийн үзүүлэлтүүд нь параболик SAR шиг арилжаачдад мэдээлэлтэй шийдвэр гаргахад туслах бодит мэдээллийн цэгүүдийг өгдөг. Эдгээр нь боломжит нэвтрэх, гарах цэгүүдийг тодорхойлох, чиг хандлагын хүчийг хэмжих, эрсдэлийг үр дүнтэй удирдахад тусалдаг. Хэсэг секундын дотор шийдвэр гаргах эсвэл арилжааг эвдэх боломжтой зах зээлд техникийн үзүүлэлтүүдийн талаар сайн ойлголттой байх нь ашиг тустай төдийгүй зайлшгүй шаардлагатай болдог.
Үндсэн ойлголтуудыг ойлгох
Parabolic Stop and Reverse Indicator нь ихэвчлэн Параболик SAR эсвэл PSAR гэгддэг динамик техникийн шинжилгээний хэрэгсэл бөгөөд форекс арилжаачдад боломжит трендийн өөрчлөлтийг тодорхойлох, одоо байгаа тренд доторх оновчтой нэвтрэх, гарах цэгүүдийг тодорхойлоход туслах зорилготой юм. Алдарт худалдаачин, шинжээч Ж.Уэллс Уайлдерын боловсруулсан энэхүү үзүүлэлт нь дэлхий даяарх худалдаачдын арсенал дахь үнэ цэнэтэй бүрэлдэхүүн хэсэг болж байр сууриа олж авсан.
Үндсэндээ Параболик SAR нь үнийн график дээр цэгүүдийг зурах математикийн томъёонд тулгуурладаг. Үнийн баарны дээр эсвэл доор харагдах эдгээр цэгүүд нь худалдаачдад давамгайлж буй чиг хандлагын чиглэлийг тодорхойлоход туслах лавлах цэг болдог. Цэгүүд үнээс доогуур байвал өсөх хандлагыг, түүнээс дээш байвал буурах хандлагыг илтгэнэ. Параболик SAR-ийн үндсэн зорилго нь худалдаачдад боломжит урвуу цэгүүдийг дүрслэн харуулах, ингэснээр тэдэнд хэзээ албан тушаалд орох, гарах талаар мэдээлэлтэй шийдвэр гаргахад нь туслах явдал юм.
Параболик SAR-ийн түүхийг 1970-аад онд техникийн шинжилгээний нэрт зүтгэлтэн Ж.Вэллес Вилдер Ж.Р. Техникийн янз бүрийн үзүүлэлтүүдэд оруулсан хувь нэмэрээрээ алдартай Уайлдер трендийн өөрчлөлтийг тодорхойлоход худалдаачид тулгарч буй сорилтод хариу үйлдэл болгон PSAR-ийг боловсруулсан. Түүний зорилго нь зах зээлийн өөрчлөлтөд дасан зохицож, худалдаачдад тодорхой дохио өгөх хэрэгсэл бий болгох явдал байв.
Параболик зогсолт ба урвуу үзүүлэлт хэрхэн ажилладаг
Параболик зогсолт ба урвуу (SAR) үзүүлэлт нь тооцоолохдоо энгийн боловч хүчирхэг томъёог ашигладаг. Энэ томъёог ойлгох нь индикатор хэрхэн ажилладагийг ойлгох түлхүүр юм. Энд алхам алхмаар задаргаа байна:
Уг процесс нь SAR-ийн анхны утгыг сонгохоос эхэлдэг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн эхний хэдэн өгөгдлийн цэгүүдээс хамгийн бага нь байдаг. Энэ анхны утга нь дараагийн тооцооллын эхлэлийн цэг болдог.
Энэ үзүүлэлт нь тодорхой хугацааны туршид өгөгдлийн цувралын хамгийн өндөр (өсөх хандлагад) эсвэл хамгийн бага доод түвшинг (унадаг чиг хандлагын хувьд) тодорхойлдог. Энэхүү туйлын цэг нь SAR-ийн тооцооллын лавлагаа болдог.
AF нь үнийн өөрчлөлтийн хариуд SAR хэр хурдан хөдөлж байгааг тодорхойлдог чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Энэ нь бага үнэ цэнээр эхэлдэг бөгөөд дараагийн тооцоо бүрээр өсөх боломжтой бөгөөд SAR нь үнийн хөдөлгөөнийг гүйцэх боломжийг олгодог.
Анхны SAR утга, туйлын цэг, AF зэргийг ашиглан тухайн үеийн SAR утгыг тооцоолно. Өсөх хандлага дахь SAR тооцоолох томъёо нь:
SAR = Өмнөх SAR + Өмнөх AF × (Өмнөх EP - Өмнөх SAR)
Мөн буурах хандлагатай байна:
SAR = Өмнөх SAR - Өмнөх AF × (Өмнөх SAR - Өмнөх EP)
Тооцоолсон SAR утгыг үнийн график дээр цэг хэлбэрээр зурсан болно. Энэ цэг нь чиг хандлагын боломжит зогсолт ба урвуу цэгийг илэрхийлнэ.
Тайлбар
Параболик SAR-ийн дохиог тайлбарлах нь арилжааны үр дүнтэй шийдвэр гаргахад маш чухал юм.
Өндөрлөнө: SAR цэгүүд үнийн бараас доогуур байвал өсөх хандлагатай байна. Худалдаачид үүнийг урт позиц худалдаж авах эсвэл эзэмших дохио гэж үзэж болно.
Уруудах: Эсрэгээр, SAR цэгүүд үнийн бараас дээш байвал энэ нь буурах хандлагыг илтгэж, богино позиц зарах эсвэл хадгалах боломж байгааг илтгэнэ.
Дохионы урвуу: Үнийн баартай харьцуулахад SAR цэгүүд байрлалаа дээрээс доош (эсвэл эсрэгээр) солих үед урвуу байдал үүсдэг. Энэ урвуу дохио нь чухал ач холбогдолтой бөгөөд ихэвчлэн одоо байгаа байрлалаас гарч, эсрэг чиглэлд ороход ашиглагддаг.
Практик хэрэглээ
Parabolic Stop and Reverse (SAR) үзүүлэлтийн практик хэрэглээ нь арилжаачдад тодорхой орох, гарах дохиог өгч, валютын зах зээлийн нарийн төвөгтэй байдлыг даван туулахад нь тусалдаг.
Орох дохионы хувьд худалдаачид SAR цэгүүд үнийн чиг хандлагатай таарч байх үед байр сууриа эхлүүлэх гэж үздэг. Өсөх хандлагатай бол энэ нь цэгүүд үнийн баарнаас доогуур байвал худалдан авах боломжийг хайж байгаа гэсэн үг бөгөөд энэ нь өсөлтийн төлөвийг харуулж байна. Эсрэгээр, буурах хандлагатай үед цэгүүд үнийн баарнаас дээш байх үед борлуулалтын дохио гарч ирдэг бөгөөд энэ нь бууралттай байгааг илтгэнэ.
Бодит арилжааны хувилбарууд нь Параболик SAR-ийн хэрэглүүрийг жишээ болгон харуулж байна. Жишээлбэл, хэрэв SAR цэгүүд өсөлтийн чиг хандлагатай үнийн бараас тогтмол доогуур байсан бөгөөд дараа нь тэдгээрийн дээр шилжсэн бол энэ нь урт позицоос гарах, богино позиц руу орох хүчтэй дохио болж, чиг хандлага өөрчлөгдөхийг таамаглаж болно.
Худалдаачин SAR дохион дээр тулгуурлан позиц руу орох үед SAR цэгийн яг доогуур (эсвэл түүнээс дээш буурах хандлагатай) алдагдлыг зогсоох захиалга тохируулж болно. Энэхүү стратегийн байршуулалт нь индикаторын боломжит урвуу цэгүүдийг тодорхойлох зорилготой нийцдэг. Хэрэв арилжаа арилжаачинтай зөрчилдвөл алдагдлыг зогсоох захиалга нь их хэмжээний алдагдал гарахаас өмнө байр сууриа хааснаар капиталыг хамгаалахад тусалдаг.
Давуу тал
Параболик зогсолт ба урвуу (SAR) үзүүлэлтийг гадаад валютын арилжааны стратегид оруулах нь хэд хэдэн ялгаатай давуу талуудыг санал болгодог.
Чиг хандлагыг тодорхой болгох: SAR-ийн чиг хандлагын чиг хандлагыг дүрслэн харуулах нь трендийг тодорхойлох үйл явцыг хялбарчилж, худалдаачдад сайн мэдээлэлтэй шийдвэр гаргахад тусалдаг.
Динамик дасан зохицох: SAR нь зах зээлийн нөхцөл байдалд тохируулж, үнийн хэлбэлзэл болон болзошгүй чиг хандлагын өөрчлөлтөд хариу үйлдэл үзүүлэх боломжийг олгодог.
Орох, гарах дохио: Үзүүлэлт нь нэвтрэх, гарах нарийн дохиог өгч, худалдаачдад арилжааны цагаа оновчтой болгоход тусалдаг.
Эрсдэлийн менежмент: SAR дохион дээр үндэслэн алдагдлыг зогсоох захиалгыг стратегийн хувьд байршуулснаар худалдаачид эрсдэлийг үр дүнтэй удирдаж, капиталыг хадгалах боломжтой.
Энгийн: SAR-ийн энгийн шинж чанар нь түүнийг бүх түвшний арилжаачдад хүртээмжтэй болгодог.
Хязгаарлалт ба анхаарах зүйлс
Параболик SAR нь үнэ цэнэтэй хэрэгсэл боловч түүний хязгаарлалтыг хүлээн зөвшөөрч, болгоомжтой байх нь чухал юм.
Ташуур: Тогтвортой эсвэл хажуугийн зах дээр SAR нь ойр ойрхон, худал дохио үүсгэдэг бөгөөд хэрэв худалдаачид үүнийг анзааралгүйгээр үйлдэл хийвэл алдагдалд хүргэдэг.
Хойшлуулах үзүүлэлт: Трендийг дагадаг олон үзүүлэлтүүдийн нэгэн адил SAR нь чиг хандлага өөрчлөгдөх яг тэр мөчид цаг тухайд нь дохио өгөхгүй байж болно.
Хугацаанаас хамаарах байдал: Хугацаа сонгох нь SAR-ын үр нөлөөнд ихээхэн нөлөөлдөг. Худалдаачид өөрсдийн арилжааны хэв маягт тохируулан тохиргоог хийх ёстой.
Бие даасан шийдэл биш: Ашигтай хэдий ч SAR-г бусад техникийн болон суурь шинжилгээний хэрэгслүүдтэй хамтад нь арилжааны шийдвэр гаргахад ашиглах нь зүйтэй.
Зах зээлийн сонголт: Зах зээлийн янз бүрийн нөхцөлд SAR нь өөр өөр гүйцэтгэлтэй байж болох тул худалдаачид арилжаа хийдэг тодорхой валютын хосуудад үүнийг хэрэглэх боломжтой эсэхийг авч үзэх хэрэгтэй.
Кейс судалгаа 1: Трендээр явах
Энэ жишээнд EUR/USD валютын хосод анхаарлаа хандуулж буй худалдаачинг авч үзье. Худалдаачин SAR цэгүүд үнийн баарны доор байнга гарч байгааг ажигласнаар хүчтэй өсөх хандлагыг тодорхойлдог. Үүнийг өсөлтийн дохио гэж хүлээн зөвшөөрч, худалдаачин урт байрлалд ордог.
Энэ чиг хандлага үргэлжилсээр байгаа тул SAR цэгүүд нь үнийн бараас доогуур үнэлдэг бөгөөд тодорхой удирдамж өгдөг. Худалдаачин эрсдэлийг удирдахын тулд хамгийн сүүлийн үеийн SAR цэгийн доор алдагдлыг зогсоох захиалга тогтоодог. Цаг хугацаа өнгөрөхөд SAR цэгүүд үнийн бараас доогуур хэвээр үлдэж, өсөлтийн эрч хүчийг бэхжүүлдэг.
Эцсийн эцэст, SAR цэгүүд үнийн баарнаас дээш байрлалаа солих үед арилжаачин урт байрлалаас гарах дохиог хүлээн авдаг. Энэхүү стратегийн гарц нь ашигтай арилжаанд хүргэдэг бөгөөд худалдаачин дээшлэх хөдөлгөөний ихээхэн хэсгийг эзэлдэг.
Кейс судалгаа 2: Тренд буцаах боломж
Энэ хувилбарт GBP/JPY валютын хосыг авч үзье. Үнийн баарны дээгүүр SAR цэгүүд байнга гарч ирснээр худалдаачин буурах хандлага ажиглагдаж байна. Үүнийг бууралтын дохио гэж хүлээн зөвшөөрч, арилжаачин богино позиц руу ордог.
Тренд үргэлжлэхийн хэрээр SAR цэгүүд үнийн бараас дээгүүр байр сууриа хадгалсаар байна. Худалдаачин эрсдэлийг удирдахын тулд хамгийн сүүлийн үеийн SAR цэгийн яг дээгүүр алдагдал зогсоох захиалга тогтоодог. Хэсэг хугацааны дараа SAR цэгүүд байрлалаа сольж, үнийн бараас доош шилждэг. Энэ нь боломжит чиг хандлагыг өөрчлөх дохио юм.
Худалдаачин богино позицоос гарч, урт позиц руу орох талаар бодож, өсөлтийн өөрчлөлтийг хүлээж байна. Валютын хос үнэхээр өсөх замаа эхлүүлдэг тул энэхүү стратегийн шийдвэр нь ашигтай арилжааг бий болгодог.
Дүгнэлт
Дүгнэж хэлэхэд, Ж.Уэллс Уайлдер Жр.-ийн боловсруулсан Параболик SAR нь чиг хандлагын чиглэлийг харуулахын тулд үнийн баарны дээр эсвэл доор цэгүүдийг үүсгэж, шууд томъёогоор ажилладаг. Энэ нь бүх түвшний худалдаачдад тохиромжтой олон талын хэрэгсэл юм.
SAR-ийн давуу талууд нь чиг хандлагыг тодорхойлох, нарийн нэвтрэх, гарах дохиогоор хангах, зах зээлийн нөхцөл байдалд динамик дасан зохицох, эрсдэлийг үр дүнтэй удирдах үүрэг юм.
Гэсэн хэдий ч SAR-д түүний хязгаарлалтыг сайтар ухамсарлаж хандах нь чухал юм. Хямралтай зах зээл дээрх худал дохио, чиг хандлагыг өөрчлөх үед түүний хоцрогдолтой шинж чанар нь анхаарах ёстой хүчин зүйлүүд юм.
Бодит байдал дээр худалдаачид SAR-ийг дохион дээр үндэслэн алдагдал зогсоох захиалгыг тогтоож, илүү өргөн хүрээтэй худалдааны стратегид тусгаснаар SAR-г үр дүнтэй ашиглаж чадна.
Параболик SAR-ийн амжилтын түлхүүр нь түүний механик, тайлбар, ухаалаг хэрэглээний талаар сайтар ойлголттой байх явдал юм. Түүний нюансуудыг ойлгож, ашиглахдаа сахилга батыг хэрэгжүүлдэг худалдаачид мэдээлэлтэй, ашигтай арилжааны шийдвэр гаргах боломжийг ашиглаж чадна.
