متوسط المدى الحقيقي في الفوركس
تداول العملات الأجنبية هو نشاط معقد يتطلب من المتداولين تحليل عوامل السوق المختلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة. أحد هذه العوامل التي يمكن أن تساعد المتداولين على فهم تقلبات السوق وإدارة المخاطر هو متوسط المدى الحقيقي (ATR). ATR هو مؤشر فني يستخدم لقياس مستوى تقلب الأسعار في السوق. تم تطويره بواسطة J. Welles Wilder Jr. في السبعينيات وأصبح منذ ذلك الحين أداة شائعة للمتداولين.
ATR هي أداة مهمة للمتداولين لأنها تساعدهم على تحديد الفرص والمخاطر المحتملة في السوق. من خلال قياس تقلب السوق ، يمكن للمتداولين تحديد مستوى المخاطرة المرتبط بتداول معين. يمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لتعيين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح ، مما يساعد المتداولين على إدارة مخاطرهم بفعالية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام ATR لتحديد الاتجاهات في السوق وإنشاء استراتيجيات تداول تستفيد من هذه الاتجاهات.
طور J. Welles Wilder Jr. مؤشر ATR كجزء من سلسلته من أدوات التحليل الفني ، بما في ذلك مؤشر القوة النسبية (RSI) و Parabolic SAR. تم تصميم ATR لمساعدة المتداولين على قياس تقلبات السوق واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على هذه المعلومات. منذ تطويره ، أصبح ATR أداة شائعة للمتداولين في مختلف الأسواق ، بما في ذلك تداول العملات الأجنبية. مع ظهور التكنولوجيا وتوافر برامج التداول ، أصبح الوصول إلى ATR أكثر سهولة من أي وقت مضى ، مما يسهل على المتداولين استخدام هذا المؤشر في استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
شرح صيغة ATR.
لحساب ATR ، يستخدم المتداولون معادلة محددة تأخذ في الاعتبار نطاق تحركات الأسعار خلال فترة محددة. صيغة ATR هي:
ATR = [(ATR السابق × 13) + النطاق الحقيقي الحالي] / 14
النطاق الحقيقي هو أعظم ما يلي:
الفرق بين القمة الحالية والقاع الحالي
القيمة المطلقة للفرق بين الإغلاق السابق والارتفاع الحالي
القيمة المطلقة للفرق بين الإغلاق السابق والقاع الحالي.
مثال على حساب ATR.
لنأخذ مثالاً لفهم كيفية حساب ATR. لنفترض أننا نستخدم ATR لمدة 14 فترة وأن ATR السابق كان 1.5. تحركات الأسعار الحالية هي كما يلي:
الارتفاع الحالي: 1.345
القاع الحالي: 1.322
الإغلاق السابق: 1.330
باستخدام الصيغة ، يمكننا حساب النطاق الحقيقي الحالي على النحو التالي:
الفرق بين القمة الحالية والقاع الحالي: 1.345 - 1.322 = 0.023
القيمة المطلقة للفرق بين الإغلاق السابق والقمة الحالية: | 1.345 - 1.330 | = 0.015
القيمة المطلقة للفرق بين الإغلاق السابق والقاع الحالي: | 1.322 - 1.330 | = 0.008
أكبر قيمة لها هي 0.023 ، وهي النطاق الحقيقي الحالي. بإدخال هذه القيمة في صيغة ATR ، نحصل على:
ATR = [(1.5 × 13) + 0.023] / 14 = 1.45
لذلك ، فإن قيمة ATR الحالية هي 1.45.
أهمية فهم حساب ATR.
يعد فهم كيفية حساب ATR أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين لأنه يساعدهم على تفسير قيم هذا المؤشر بشكل صحيح. من خلال معرفة كيفية حساب ATR ، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على تقلبات السوق الحالية. على سبيل المثال ، إذا كانت قيمة ATR مرتفعة ، فهذا يشير إلى أن السوق يشهد تقلبات عالية ، وقد يحتاج المتداولون إلى تعديل مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح وفقًا لذلك. من ناحية أخرى ، تشير قيمة ATR المنخفضة إلى أن السوق مستقر نسبيًا ، وقد يحتاج المتداولون إلى تعديل استراتيجياتهم وفقًا لذلك. لذلك ، يعد فهم حساب ATR ضروريًا للمتداولين الذين يرغبون في استخدام هذا المؤشر بشكل فعال في استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
تحديد تقلبات السوق باستخدام ATR.
الاستخدام الأساسي لـ ATR في تداول العملات الأجنبية هو تحديد مستوى تقلب السوق. تشير قيم ATR المرتفعة إلى أن السوق يشهد تقلبات متزايدة ، بينما تشير قيم ATR المنخفضة إلى أن السوق مستقر نسبيًا. من خلال مراقبة قيم ATR ، يمكن للمتداولين تعديل استراتيجيات التداول الخاصة بهم وفقًا لذلك. على سبيل المثال ، إذا كانت قيمة ATR مرتفعة ، فقد يفكر المتداولون في توسيع مستويات وقف الخسارة لتجنب التعرض للإيقاف بسبب تحركات السوق على المدى القصير.
تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح باستخدام ATR.
استخدام آخر مهم لـ ATR في تداول العملات الأجنبية هو تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح. يمكن للتجار استخدام قيمة ATR لحساب المسافة المثلى لتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح. يتمثل الأسلوب الشائع في تعيين مستوى وقف الخسارة عند مضاعف قيمة ATR. على سبيل المثال ، قد يقوم المتداول بتعيين مستوى وقف الخسارة عند 2x قيمة ATR ، مما يعني أن مستوى وقف الخسارة سيتكيف مع تقلبات السوق الحالية. وبالمثل ، يمكن للمتداولين تعيين مستويات جني الأرباح عند مضاعف قيمة ATR لجني الأرباح مع السماح ببعض المرونة في تحركات السوق.
استراتيجيات التداول باستخدام ATR.
يمكن استخدام ATR في استراتيجيات تداول مختلفة لتحسين أداء التداول. وهنا بعض الأمثلة:
استراتيجيات تتبع الاتجاه: يمكن للتجار استخدام ATR لتأكيد قوة الاتجاه. إذا كانت قيمة ATR مرتفعة ، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي ، وقد يفكر المتداولون في الدخول في مركز طويل أو قصير ، اعتمادًا على اتجاه الاتجاه.
استراتيجيات اختراق التقلبات: يمكن للمتداولين استخدام ATR لتحديد اختراقات الأسعار التي تحدث عندما يتعرض السوق لتقلبات عالية. في هذه الإستراتيجية ، يدخل المتداولون صفقات طويلة أو قصيرة عندما يكسر السعر خارج النطاق ، وتؤكد قيمة ATR أن السوق يشهد تقلبات متزايدة.
استراتيجيات وضع وقف الخسارة: يمكن للتجار استخدام ATR لضبط مستويات وقف الخسارة بناءً على تقلبات السوق الحالية. على سبيل المثال ، إذا كانت قيمة ATR مرتفعة ، فقد يقوم المتداولون بتوسيع مستويات وقف الخسارة لتجنب التعرض للإيقاف بسبب تحركات السوق قصيرة الأجل.
في الختام ، ATR هو مؤشر متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه في استراتيجيات التداول المختلفة لتحسين أداء التداول. من خلال مراقبة قيم ATR ، يمكن للمتداولين تعديل استراتيجيات التداول الخاصة بهم وفقًا لظروف السوق الحالية واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.
مقارنة بين ATR و Bollinger Bands.
Bollinger Bands هو مؤشر تقلب شائع يتكون من ثلاثة خطوط: الخط الأوسط ، وهو متوسط متحرك بسيط ، وخطان خارجيان يمثلان انحرافين معياريين أعلى وأسفل المتوسط المتحرك. يمكن استخدام البولنجر باند لتحديد فترات التقلبات المنخفضة والتقلبات العالية.
بينما يتم استخدام كل من ATR و Bollinger Bands لقياس التقلبات ، إلا أنهما يختلفان في نهجهما. يقيس ATR النطاق الحقيقي لحركة السعر خلال فترة زمنية ، بينما يقيس البولنجر باند التقلب بناءً على الانحراف المعياري عن المتوسط المتحرك.
تتمثل إحدى مزايا ATR على Bollinger Bands في أنها أكثر حساسية لتغيرات الأسعار. هذا يعني أن مؤشر ATR يمكنه اكتشاف التغيرات في التقلبات بسرعة أكبر من مؤشر بولينجر باندز. ومع ذلك ، فإن Bollinger Bands تزود المتداولين بمزيد من المعلومات حول اتجاه حركة السعر ، والتي لا تقدمها ATR.
مقارنة ATR مع المتوسط المتحرك لتقارب الانحراف (MACD).
تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين أسيين. يتكون MACD من خطين: خط MACD وخط الإشارة. خط MACD هو الفرق بين متوسطين متحركين أسيين ، بينما خط الإشارة هو متوسط متحرك لخط MACD.
بينما يمكن استخدام كل من ATR و MACD لتحديد اتجاهات حركة الأسعار ، إلا أنهما يختلفان في نهجهما. يقيس ATR نطاق حركة السعر ، بينما يقيس MACD العلاقة بين متوسطين متحركين.
تتمثل إحدى مزايا ATR على MACD في أنه يوفر للمتداولين صورة أوضح لتقلبات السوق. يمكن أن يساعد ATR المتداولين في تحديد التغيرات المحتملة في التقلبات قبل حدوثها ، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا عند تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام ATR في مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول ، بينما يستخدم MACD بشكل أساسي كمؤشر لمتابعة الاتجاه.
مزايا وعيوب ATR على مؤشرات التقلب الأخرى.
يتمتع ATR بالعديد من المزايا مقارنة بمؤشرات التقلب الأخرى. أولاً ، يعتبر ATR أكثر حساسية لتغيرات الأسعار من المؤشرات الأخرى ، مما يعني أنه يمكنه اكتشاف التغيرات في التقلبات بسرعة أكبر. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام ATR في مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول ، بما في ذلك استراتيجيات تتبع الاتجاه وتعني الانعكاس.
ومع ذلك ، فإن ATR لديها أيضًا بعض القيود. أحد عيوب ATR هو أنه لا يزود المتداولين بمعلومات عن اتجاه حركة السعر ، والتي توفرها مؤشرات أخرى مثل Bollinger Bands. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون تفسير ATR أكثر صعوبة من المؤشرات الأخرى ، خاصة للمتداولين الجدد.
دراسة حالة: استخدام ATR في استراتيجية تداول العملات الأجنبية.
دعنا نفكر في استراتيجية تداول بسيطة تستخدم ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح. لنفترض أننا نريد شراء زوج عملات عندما يتجاوز سعره المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا ويكون ATR أعلى من 0.005. سنقوم بتعيين وقف الخسارة عند أدنى مستوى للشمعة السابقة ، وجني الأرباح عند ضعف ATR. إذا لم يتم الوصول إلى جني الأرباح ، فسنخرج من الصفقة في نهاية يوم التداول.
لتوضيح هذه الإستراتيجية ، دعنا نفكر في زوج العملات EUR / USD من يناير 2022 إلى مارس 2022. سنستخدم مؤشر ATR على منصة MetaTrader 4 لحساب قيمة ATR.
يظهر الرسم البياني إشارات الشراء الناتجة عن الإستراتيجية ، والتي تتميز بالسهام الخضراء. يمكننا أن نرى أن الإستراتيجية أنتجت ما مجموعه ستة صفقات ، أربعة منها كانت مربحة ، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 1.35٪.
Backtesting الاستراتيجيات المستندة إلى ATR.
Backtesting هو عملية اختبار إستراتيجية تداول باستخدام البيانات التاريخية لمعرفة كيف كان من الممكن أن يكون أداؤها في الماضي. هذه أداة مفيدة لتقييم أداء الإستراتيجية وتحديد أي نقاط ضعف.
لإجراء اختبار رجعي لاستراتيجية قائمة على ATR ، نحتاج أولاً إلى تحديد قواعد الاستراتيجية ، كما فعلنا في القسم السابق. نحتاج بعد ذلك إلى تطبيق هذه القواعد على البيانات التاريخية لإنشاء إشارات بيع وشراء ، وحساب أرباح وخسائر التداولات.
هناك العديد من الأدوات المتاحة للاختبار الخلفي ، بما في ذلك منصات التداول مثل MetaTrader 4 والبرامج المتخصصة مثل TradingView. تسمح لنا هذه الأدوات باختبار استراتيجية باستخدام البيانات التاريخية وتقييم أدائها.
صقل الاستراتيجيات المستندة إلى ATR.
بمجرد أن نختبر إستراتيجية قائمة على ATR باستخدام البيانات التاريخية ، يمكننا ضبطها لتحسين أدائها. يتضمن ذلك تعديل معلمات الإستراتيجية ، مثل عتبة ATR ، ومستويات وقف الخسارة وجني الأرباح ، وطول المتوسط المتحرك.
لضبط الإستراتيجية ، نحتاج إلى استخدام تقنيات التحليل الإحصائي والتحسين لتحديد القيم المثلى للمعلمات. قد تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً ، ولكنها قد تؤدي إلى تحسينات كبيرة في أداء الإستراتيجية.
يُطلق على إحدى التقنيات الشائعة في استراتيجيات الضبط الدقيق الخوارزمية الجينية. تستخدم هذه الخوارزمية مجموعة من الحلول المحتملة وتطورها بمرور الوقت من خلال تطبيق عمليات الاختيار والتقاطع والطفرة لإنشاء حلول جديدة.
الاستنتاج.
في الختام ، يعد متوسط المدى الحقيقي (ATR) أداة أساسية لمتداولي الفوركس الذين يتطلعون إلى قياس وتحليل تقلبات السوق. باستخدام ATR ، يمكن للمتداولين تحديد الحجم المحتمل لتحركات السوق ، وتعيين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح المناسبة ، وتطوير استراتيجيات تداول فعالة.
يمكن استخدام ATR بالاقتران مع المؤشرات الفنية الأخرى مثل Bollinger Bands و Moving Average Convergence Divergence (MACD) ، ولكن له أيضًا مزايا فريدة. ATR سهل الاستخدام وقابل للتكيف مع أنماط التداول والأطر الزمنية المختلفة. يمكن أن يساعد المتداولين على تجنب المخاطر غير الضرورية وزيادة أرباحهم.
من الناحية العملية ، يمكن للمتداولين استخدام ATR لتطوير استراتيجيات التداول واختبارها. تتضمن عملية الضبط الدقيق للإستراتيجية المستندة إلى ATR تعديل المعلمات بناءً على ظروف السوق الحالية ومدى تحمل المتداول للمخاطر.
إن النظرة المستقبلية لمؤشر ATR في تجارة الفوركس واعدة ، حيث تستمر في التطور والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. نظرًا لأن سوق الفوركس يزداد تقلبًا وتعقيدًا ، تظل ATR أداة موثوقة وفعالة للمتداولين للتنقل والنجاح في السوق.
