O mellor indicador de volatilidade de Forex e como usalo
Os comerciantes de Forex deben considerar certos conceptos cando negocian con moedas estranxeiras. Comprender a volatilidade e como afecta o movemento dos prezos das moedas forex é un dos aspectos fundamentais fundamentais do comercio de divisas.
A percepción do que realmente significa a volatilidade difire dun comerciante a outro. Por exemplo, os comerciantes especializados en negociación a curto prazo poden medir a volatilidade pola velocidade á que un comercio pode ser rendible e alcanzar un obxectivo de beneficio. Para outros, a volatilidade é unha medida da liquidez do mercado e da velocidade á que cambia o movemento dos prezos.
A volatilidade é bastante desalentadora para os comerciantes reacios ao risco, pero para outros, ofrece numerosas oportunidades de beneficiarse das flutuacións de prezos que son rápidas e frecuentes.
A mellor forma de evitar ser sorprendido pola volatilidade do mercado e os cambios na dirección do movemento dos prezos é negociar de acordo coa mellor comprensión das tendencias do mercado.
O beneficio de usar indicadores de volatilidade da divisa?
Se queres aproveitar a volatilidade do mercado de divisas, é útil apoiarte nos indicadores de volatilidade populares que poden axudarche a entender o caos do movemento dos prezos. Existen indicadores de volatilidade de Forex que axudan a medir a volatilidade dun par de divisas e a xulgar se un par de divisas se adapta á busca de beneficios dun comerciante. Dependendo do tipo de comerciante que sexa, se está a buscar un paseo estable e tranquilo, un par de divisas cunha volatilidade comparativamente baixa pode ser o mellor para vostede, pero se é un comerciante a curto prazo ou contrario, debería buscar un mercado máis volátil. .
Ademais de determinar a calidade da volatilidade dun mercado, os indicadores de volatilidade de divisas teñen usos máis específicos, como:
- Predición de inversións de tendencia
- Medición da forza e do impulso da tendencia
- Identificar posibles rupturas dos rangos e consolidar o movemento de prezos.
Se estás a preguntar que indicadores de volatilidade de Forex están dispoñibles nas plataformas de negociación MetaTrader (MT4 e MT5), a resposta é que hai varios dispoñibles. Polo tanto, é importante ter en conta que non todos os indicadores de volatilidade de Forex teñen a capacidade de satisfacer a súa necesidade específica porque os diferentes indicadores de volatilidade miden a volatilidade de diferentes xeitos, polo que son máis axeitados para un propósito que para outro.
Os indicadores son os seguintes:
- O SAR parabólico
- O indicador de intervalo verdadeiro medio
- O indicador Momentum
- As canles de volatilidade
- O SAR parabólico: Abreviado como Parabolic Stop and Reverse, foi deseñado por J. Welles Wilder para identificar bos niveis de prezos de entrada e saída para as configuracións comerciais. Foi deseñado só para mercados de tendencia e, polo tanto, non é tan eficaz no movemento de prezos laterais ou consolidacións. Nese caso, para producir sinais comerciais altamente probables, o SAR Parabólico pódese combinar cun indicador de seguimento de tendencias.
Gráfico GBPUSD anterior, o indicador traza curvas ou parábolas sobre os movementos de prezos.
Cal é a fórmula para calcular o SAR parabólico?
Ao usar o SAR Parabólico, os comerciantes poden navegar por condicións volátiles e identificar tendencias potenciais. Nos mercados de tendencia, é probable que os movementos de prezos se movan dentro das curvas trazadas do indicador, se non, é posible que a tendencia remate se os prezos se moven máis aló das curvas.
A fórmula para calcular o SAR parabólico para un día por diante:
(EP – SAR hoxe) x SAR hoxe + AF = SAR mañá
O "factor de aceleración" abreviase como AF.
EP abreviase como punto extremo, que é a diferenza entre o nivel de prezos máis alto dunha tendencia alcista e o nivel de prezos máis baixo dunha tendencia á baixa.
O factor de aceleración establécese nun valor inicial de 0.02 por defecto, pero é posible que atopes un valor diferente que funcione mellor. Estes descubrimentos deben realizarse só nunha conta de negociación de demostración e sen riscos.
O valor do factor de aceleración cambia constantemente nun "paso" (o valor inicial do AF) a medida que o movemento dos prezos fai novos máximos e novos baixos.
Segundo a imaxe anterior, o valor predeterminado deste máximo nas plataformas MetaTrader é 0.20.
As pautas xerais para o uso deste indicador pódense resumir en dous puntos:
- No caso de que os puntos SAR aparezan por debaixo do movemento do prezo actual, isto indica unha tendencia alcista, pero se aparece por riba do movemento do prezo actual, suxire unha tendencia descendente inminente.
- Cando os puntos se cruzan de arriba a abaixo, indica un sinal de compra, pero se os puntos se cruzan de abaixo a arriba, suxire un sinal de venda.
- O indicador ATR (Average True Range).
O ATR é un indicador de análise técnica desenvolvido por J. Welles Wilder Jr para medir os movementos dos prezos do mercado. Foi deseñado para o seu uso nos mercados de mercadorías, pero desde entón estendeuse a todos os outros instrumentos do mercado financeiro.
Calcúlase tomando a media móbil simple dunha secuencia de intervalos verdadeiros durante un período de 14 días. O indicador ATR que mide un período de tempo máis curto que 14 días é probable que produza máis sinais, mentres que períodos máis longos son máis propensos a xerar menos sinais.
Rango real medio (ATR) dos movementos de prezos USDCAD
Usar o indicador ATR ten a desvantaxe de ser unha métrica estatística que se pode interpretar de diferentes xeitos, pero que, simplemente, o movemento de prezos cun alto nivel de volatilidade ten un ATR maior e o movemento de prezos con menor volatilidade ten un ATR máis baixo. Ademais, non hai ningún valor ATR que che diga se o movemento de prezos ou a tendencia vai cambiar de dirección ou non.
- O indicador de impulso Forex
O indicador de impulso, ás veces chamado indicador de taxa de cambio (ROC), mide a rapidez con que cambia o movemento dos prezos. Ademais, o indicador mide a forza detrás de calquera expansión dos prezos. Tamén axuda a identificar posibles reversións do mercado ao medir a fortaleza e a debilidade do movemento dos prezos.
Gráfico USDCAD con indicador de impulso representado por debaixo do movemento de prezos.
O valor do indicador indica a taxa porcentual de cambio do movemento de prezos con esta fórmula,
Momento = (peche actual – peche de N período) / (peche de N período x 100)
Onde "N" é unha determinada duración de tempo cun valor predeterminado de 20.
Canto máis positivo sexa o valor do impulso, máis forte será o movemento de prezos á alza. Pola contra, canto máis negativo sexa o valor do impulso, máis forte será o movemento de prezos á baixa.
Polo tanto, podemos facer a seguinte suposición; É razoable esperar que a tendencia continúe mentres o valor do impulso siga sendo alto. Non obstante, se o valor do momento comeza a caer cara a 0, este é un sinal de que a tendencia está a diminuír.
En base a isto, podemos extraer a seguinte conclusión que
- O indicador de momento que pasa dun valor negativo a un positivo é un sinal de compra
- O indicador de momento que pasa dun valor positivo a un negativo é un sinal de venda.
- As canles de volatilidade
As canles de volatilidade son un tipo de indicador de superposición que traza liñas de volatilidade por riba e por debaixo do movemento dos prezos. Estas liñas son unha forma de canles, sobres ou bandas que se ensanchan a medida que aumenta a volatilidade e se contraen a medida que a volatilidade diminúe.
Un indicador de canle de volatilidade moi popular é a Banda de Bollinger, pero o Indicador da canle Keltner é outro.
Entre todos os indicadores de canles de volatilidade desenvolvidos e dispoñibles nas plataformas de negociación, a banda de Bollinger creada por John Bollinger a principios dos anos 1980 converteuse no indicador de volatilidade máis popular e coñecido no mercado financeiro.
O indicador traza tres liñas ao redor do movemento dos prezos
- Unha media móbil simple (cun valor predeterminado de 20) como unha liña media que está encerrada por outras dúas liñas.
- As outras dúas liñas forman os límites da banda e están igualmente distanciadas, cunha liña superior e inferior que se expande e contrae en resposta aos cambios na volatilidade do mercado. Cando a volatilidade do mercado aumenta, a banda se expande significativamente, pero un mercado pouco volátil fai que a banda se contraiga.
Banda de Bollinger ao redor do movemento de prezos do gráfico USDCAD
Os comerciantes poden axustar os valores predeterminados da banda segundo as súas preferencias. Cando o movemento de prezos está preto da liña superior da banda nunha tendencia alcista, o mercado considérase sobrecomprado. Pola contra, nunha tendencia á baixa, cando o movemento dos prezos está na liña inferior da banda, o mercado considérase sobrevendido.
Cal destes indicadores de volatilidade de Forex é o mellor?
Non hai consenso entre os indicadores de volatilidade do forex sobre cal é o mellor, e depende do que cada comerciante considere cómodo e axeitado para o seu estilo de negociación.
En xeral, os indicadores funcionan mellor cando se usan xunto con outro. Un exemplo dunha estratexia poderosa é combinar dous indicadores, a banda de Bollinger como indicador principal para indicar as condicións de sobrecompra e sobrevenda no movemento dos prezos, e despois o indicador de impulso como indicador secundario para confirmar unha reversión alcista ou baixista.
Grazas a esta guía de indicadores de volatilidade, pódese usar para atopar o mellor indicador de volatilidade de divisas (entre os 4 anteriores) que se adapte ao teu estilo de negociación. Debes practicar con estes indicadores nunha conta de demostración sen riscos e nunha proba de tensión cal destes indicadores é o máis eficiente e rendible para o teu estilo de negociación.
Só coa práctica, pode comezar a tomar decisións comerciais máis informadas baseadas na volatilidade e prácticas de xestión de riscos.
Fai clic no botón de abaixo para descargar a nosa guía "O mellor indicador de volatilidade de Forex e como usalo" en PDF
