Cal é o indicador ATR en Forex e como usalo
Entre os analistas técnicos máis destacados no campo que escribiron moito sobre a volatilidade estaba J Welles Wilder. Introduciu moitos indicadores técnicos no seu libro de 1978 titulado "Novos conceptos no comercio técnico", que aínda son moi relevantes na análise técnica moderna actual. Algúns deles inclúen o indicador SAR parabólico (PSAR), o indicador de rango verdadeiro medio (ou indicador ATR) e o índice de forza relativa (RSI).
Este artigo analiza o indicador Average True Range, que foi desenvolvido como un enfoque cualitativo para asignar valores numéricos á volatilidade subxacente nos mercados financeiros.
A volatilidade mide a rapidez con que cambia o movemento de prezos dun activo en comparación coa taxa media de cambios nun período de tempo determinado. Como os indicadores de volatilidade seguen a volatilidade dun activo, os comerciantes poden determinar cando o prezo dun activo se fará máis ou menos esporádico.
En esencia, o ATR mide a volatilidade excepto que non pode predecir a dirección da tendencia nin medir o impulso.
Como mide o indicador ATR a volatilidade dun activo?
Ao estudar o mercado de mercadorías, Wilder descubriu que unha simple comparación dos rangos de negociación diarias era insuficiente para medir a volatilidade. Segundo el, para calcular con precisión a volatilidade nun período de tempo, hai que ter en conta o peche da sesión anterior, así como o máximo e o mínimo actuais.
Así, definiu o intervalo verdadeiro como o maior dos tres valores seguintes:
- A diferenza entre o alto e o baixo actual
- A diferenza entre o peche do período anterior e o máximo actual
- A diferenza entre o peche do período anterior e o mínimo actual
Wilder suxeriu ademais que tomar unha media ponderada destes valores durante varios días proporcionaría unha medida significativa da volatilidade. Isto chamou a Rango verdadeiro medio.
No seu cálculo só se ten en conta o valor absoluto, independentemente de que sexa negativo ou positivo. Despois do cálculo do primeiro ATR, os seguintes valores de ATR calcúlanse coa seguinte fórmula:
ATR = ((ATR anterior x (n-1)) + TR actual) /(n-1)
Onde 'n' é o número de períodos
Na maioría das plataformas de negociación, a "n" predeterminada adoita establecerse en 14, pero os comerciantes poden axustar o número segundo as súas necesidades. Obviamente, axustar a 'n' a un valor máis alto dará lugar a unha menor medida de volatilidade. Non obstante, axustar a "n" a un valor máis baixo dará lugar a unha medida máis rápida da volatilidade. En esencia, o intervalo verdadeiro medio é a media móbil ponderada dos intervalos verdadeiros durante un período determinado.
As plataformas comerciais como MT4 e MT5 xa teñen un cálculo incorporado para o indicador de rango real medio, polo que os comerciantes non teñen que preocuparse por descubrir estes cálculos.
Exemplo do cálculo do intervalo verdadeiro medio (ATR).
Por exemplo, o ATR para o primeiro día do período de 10 días é 1.5 e o ATR para o undécimo día é 1.11.
Podes estimar o ATR secuencial utilizando o valor anterior do ATR, combinado co intervalo real para o período actual, máis o número de días menos un.
A continuación, esta suma dividirase polo número de días e a fórmula que se repite ao longo do tempo a medida que cambia o valor.
Neste caso, o segundo valor do ATR estímase en 1.461 ou (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10.
Como seguinte paso, revisaremos como usar o indicador ATR nas plataformas de negociación.
Como usar os indicadores ATR nas plataformas de negociación
O indicador Average True Range está entre o paquete de indicadores integrado na maioría das plataformas de negociación como Mt4, Mt5 e TradingView.
Para atopar o indicador de Rango verdadeiro medio na plataforma Mt4
- Fai clic en inserir á dereita enriba do gráfico de prezos
- No menú despregable da sección de indicadores, desprácese ata a sección de indicadores do oscilador.
- Fai clic no indicador Intervalo real medio para engadilo ao teu gráfico de prezos.
En canto se engade ao teu gráfico de prezos, apareceráselle a xanela de configuración do indicador ATR. A única variable que pode axustar para adaptarse ás súas preferencias é o número de períodos nos que se calculará o intervalo verdadeiro medio.
Como se mostra na imaxe anterior, MT4 e MT5 teñen un valor de indicador ATR predeterminado de 14, que é un punto de partida útil para os comerciantes. Os comerciantes poden experimentar con diferentes períodos para atopar o período exacto que lles funciona mellor.
En canto se engada o indicador á súa plataforma de negociación, aparecerá un gráfico que mostra os intervalos verdadeiros medios debaixo do seu gráfico de prezos, como se mostra a continuación.
Os valores do indicador ATR pódense interpretar dun xeito sinxelo. Os máximos do gráfico indicador ATR reflicten un período de negociación máis volátil, mentres que os mínimos reflicten un período de negociación menos volátil.
Ao comprender a volatilidade do mercado, os comerciantes poden establecer obxectivos de prezos e obxectivos de beneficios definitivos. Como exemplo, se o par de moedas EURUSD ten un ATR de 50 pips nos últimos 14 períodos. Un obxectivo de beneficio inferior a 50 pips será máis probable que se consiga na sesión de negociación actual.
Como usar o indicador do intervalo de negociación medio na negociación
Usando os valores do indicador de intervalo real medio, pódese estimar ata onde se pode estender o movemento de prezos dun activo financeiro nun período de tempo específico. Esta información tamén se pode usar para identificar oportunidades comerciais como:
- Brechas de consolidación
Os breakouts de consolidación representan unha das oportunidades comerciais de mellor calidade no mercado forex. Coa axuda do indicador de rango real medio, os comerciantes poden cronometrar estes brotes de forma eficiente e entrar na planta baixa dunha nova tendencia a medida que se desenvolve.
Nos mercados de baixa volatilidade, cando o movemento dos prezos está nunha consolidación, o indicador de rango real medio mostrará valores inferiores. Despois dun período de valores baixos ou planos, a medida que aumenta a volatilidade do mercado, un aumento no ATR indicará unha maior volatilidade no mercado e mostrará picos de valores máis altos. O resultado disto é a ruptura do movemento dos prezos fóra da consolidación. Despois da ruptura, os comerciantes poden planificar como e onde entrar nunha operación co stop loss apropiado.
- Combinación do indicador ATR con outros indicadores
O ATR é só unha medida da volatilidade do mercado. Así, combinar o indicador ATR con outros indicadores é fundamental para identificar máis oportunidades comerciais. Aquí están as estratexias de combinación máis eficaces para o indicador ATR.
- Usando a media móbil exponencial como liña de sinal
O ATR é só unha medida de volatilidade e non xera facilmente sinais de entrada nos mercados de tendencia. Neste sentido, para facer o indicador ATR máis eficaz e eficiente, os comerciantes poden superpoñer unha media móbil exponencial ao indicador ATR para actuar como unha liña de sinal.
Unha estratexia de negociación rendible pode ser engadir unha media móbil exponencial de 30 períodos sobre o ATR e estar atento aos sinais cruzados.
Cando o movemento dos prezos está nunha tendencia alcista e o indicador ATR cruza por riba da media móbil exponencial. Isto suxire un mercado fortemente alcista. Polo tanto, os comerciantes poden abrir máis pedidos de compra no mercado. O contrario para o movemento dos prezos nunha tendencia á baixa é que; se o indicador ATR cruza por debaixo da media móbil exponencial, suxire un mercado fortemente baixista, altamente rendible para a venda curta.
- Combinación de indicador ATR e SAR parabólico
A combinación ATR con Parabolic SAR tamén é eficaz para os mercados comerciais que están en tendencia. Xunto co ATR, os comerciantes poden establecer un stop loss definitivo e tomar puntos de prezo de beneficio. Isto garantirá que aproveiten ao máximo un mercado en tendencia cunha exposición ao risco mínima.
- Combinación de indicador ATR e estocástico
Estocásticos: coa súa capacidade de entregar sinais de sobrecompra e sobrevenda, son moi eficaces para negociar con mercados de gran alcance cando o valor do indicador ATR é baixo. En esencia, o indicador ATR axuda a cualificar os mercados lendo unha baixa volatilidade, entón os sinais de compra/venda pódense proporcionar lendo os cruces de estocásticos en zonas de sobrecompra e sobrevenda.
- Tamaño do lote de negociación
O tamaño dunha posición ou un lote é un importante proceso de toma de decisións para xestionar o risco ao negociar activos financeiros. Con tamaños de lote axeitados para diferentes activos financeiros, os comerciantes poden minimizar a súa exposición ao risco e aumentar significativamente o seu rendemento no mercado.
En xeral, recoméndase negociar mercados de alta volatilidade con tamaños de lotes máis pequenos, mentres que os lotes máis grandes son recomendados para mercados de baixa volatilidade.
Os pares de divisas con altos valores de ATR, como GBPUSD e USDCAD, pódense negociar con lotes máis pequenos; pola contra, os activos con baixos valores de ATR, como as materias primas, pódense negociar con lotes de maior tamaño.
Limitacións do indicador de intervalo verdadeiro medio
Estas limitacións deben terse en conta ao usar o indicador ATR. En primeiro lugar, o indicador ATR reflicte só a volatilidade do movemento dos prezos. En segundo lugar, as lecturas ATR son subxectivas e abertas a diversas interpretacións. Non hai un valor ATR específico que poida predecir o punto de inflexión exacto dunha tendencia ou movemento de prezos. As lecturas de ATR poden, polo tanto, servir como indicación da fortaleza ou debilidade dunha tendencia.
Fai clic no botón de abaixo para descargar a nosa guía "Cal é o indicador ATR en Forex e como usalo" en PDF
