האם התנועות בשווקים פורקס אקראיות?

אקראיות יכולה להיות מוגדרת כחוסר דפוס או חיזוי בסדרה של אירועים. רצף אקראי של אירועים, סמלים או שלבים, נראה שאין לו סדר ולא מצליח לעקוב אחר דפוס מובנה, או כל שילוב.

אם אתה מקבל קבוצה של סוחרים יחד לדיון על כלי השיט שלהם, אחד הנושאים מחלוקת ביותר בלהט יהיה אקראיות לכאורה של כל השווקים השונים אנו הסחר, בפרט בשוקי המט"ח. בדרך כלל התורמים לדיון ייקחו עמדות בינאריות / הפוכות; יש הטוענים כי שוקי המט"ח הם אכן אקראיים לחלוטין, אחרים מציינים כי הם חד משמעיים.

אם נקבל כי השווקים שלנו הם אקראיים לחלוטין אז אנחנו מציעים כי כל הרווחים שלנו הם למטה גורם אחד והשפעה; מזל ומזל בלבד. אנחנו מכריזים כי ניתוח יסודי וניתוח טכני הוא חסר תועלת. אנחנו גם מציעים כי, בעוד מסוימים אירועים בלוח השנה הכלכלי עשוי להעביר שווקים, אנחנו לא יכולים לחזות; אם, איך ועל ידי כמה, הם יעברו השווקים עם שחרורו.

זה קשה למקם מספר על כמות של סוחרים אשר משתתפים במסחר במט"ח על בסיס יומי, המידע BIS האחרונה מצטט כי מחזור הוא בסביבות $ 5 טריליון כל יום, סימון פורקס כמו שוק המסחר הגדול ביותר בעולם על ידי מרחק. האם שוק כזה, עם מיליוני תורמים לא מצליחים ליצור דפוסים ברורים, כאשר אנו יכולים לראות בבירור דפוסים היסטוריים ומתפתחים אלה, כמעט בכל מסגרת זמן בינונית לטווח ארוך, אנו בוחרים להתבונן?

אם שוקי המט"ח שלנו היו אקראיים באמת ובלתי אפשריים לסחור, אז בוודאי לא היינו רואים שום מגמות ניכרות בטווח הבינוני עד ארוך? 4hr שלנו, או תרשימים יומיים ייקח על הדמיון של תרשים סמן; כל הזמן הצליף דרך טווחי שורי ודובי, מה שהופך את המידע הן בלתי אפשרי לפרש ולסחור.

את הביטוי "fooled על ידי אקראיות" משמש לעתים קרובות על ידי מתנגדי המסחר, כפי שהם גינוי נרחב המסחר. עם זאת, הביטוי יכול להתפרש בדרכים שונות; זה לא בהכרח הטענה כי השווקים הם אקראיים ולכן אנחנו יכולים להיות שולל על ידי התנהגות בשוק, זה יכול להיות הסבר כי סוחרים הם שולל על ידי מה אקראיות בעצם מייצג. שוקי המט"ח שלנו נעות לעתים רחוקות בדפוסים אקראיים, הם בעיקר מגיבים למשקל הדעה והסנטימנט שנגרם על ידי עשרות מיליוני עסקאות שהונפקו על ידי סוחרים מיקרו קטנים קמעונאיים, עד סוחרים ברמה מוסדית, בבנקים גדולים ובקרנות גידור. רבות מן הדעות הללו מפותחות כתוצאה מהאירועים הכלכליים הבסיסיים בלוח השנה, שפורסמו על בסיס יומי. האם אנחנו ברצינות מציע שאם, למשל; ארה"ב FOMC מעלה את הריבית המרכזית באופן בלתי צפוי על ידי 1% במהלך הפגישה האחרונה של השנה בחודש דצמבר, אז את הערך של הדולר לא יעלה? אם יש אקראיות, אז זה רק רלוונטי לקצה המהלך.

המאמצים המשולבים שלנו גורמים לצמד פורקס לנוע בכיוון זה או אחר. בואו לדמיין את זוג המט"ח שלנו בשוק כמו משיכה ענקית של מלחמה, עם נקודת האמצע המייצג את נקודת הציר היומי. הפיסיקה, הכוח והחוזק של צד אחד ינצחו, ימשכו את ביטחוננו לתנאים שוריים או דוביים ביום, עד R1 (שורי), או S1 דובית. אין שום דבר אקראי על תנועה זו, זה תוצאה טבעית לחלוטין.

לבסוף, אם אנחנו מחפשים הוכחה נוספת כי תנועות השוק אינם אקראיים אז שקול איך שוקי המט"ח שלנו מתנהגים במהלך הפעלות המסחר השונים וכיצד התנועה בקורלציה ביחס לפעילות. כאשר אנו מתקרבים אל 10pm GMT, נעדכן מעט מאוד שינויים במחיר השוק, אלא אם כן יפורסם סיפור חדשות פוליטי חשוב, או שהכלכלה העולמית נמצאת במצב של שטף. על פי רוב, בשלב זה של הערב, השווקים רגועים, כמו צמדי המטבעות העיקריים נעים טווחים קטנים מאוד, המחיר צפוי מאוד. זה כמעט בלתי אפשרי לסחור בהיעדר נזילות ונפח, אבל זה המחשה מושלמת של איך שוקי המט"ח שלנו אינם אקראיים, אבל קשורה באופן בל יינתק לפעילות.