กลยุทธ์ MACD คืออะไร
คำว่า “MACD” เป็นตัวย่อสำหรับตัวบ่งชี้ประเภทออสซิลเลเตอร์ที่รู้จักกันในชื่อ Moving Average Convergence Divergence มันถูกคิดค้นโดยเจอรัลด์ แอพเพลในปี 1979 และนับตั้งแต่นั้นมามันเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่มีศักยภาพมากที่สุดที่เทรดเดอร์ใช้ในการระบุโมเมนตัมของราคาและโอกาสของแนวโน้มในตลาดการเงิน
เพื่อแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ MACD อย่างมีกำไร ผู้ค้าต้องเข้าใจตัวบ่งชี้ MACD มันทำงานอย่างไรและมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ MACD ให้เกิดประโยชน์สำหรับการตัดสินใจซื้อขายต่างๆ
ภาพรวมโดยย่อของตัวบ่งชี้ MACD
ชื่อ 'ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่' 'การบรรจบกัน' 'ความแตกต่าง' บอกอะไรมากมายเกี่ยวกับตัวบ่งชี้นี้ มันแสดงให้เห็นแนวคิดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นที่ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจบกันและการอ่านทางเทคนิคไดเวอร์เจนซ์ของการเคลื่อนไหวของราคาซึ่งเป็นเรื่องจริง!
การอ่านทางเทคนิคบอกอะไรหลายๆ อย่างเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคา ทิศทางของแนวโน้ม และเงื่อนไขการกลับตัวของตลาด
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตัวบ่งชี้ MACD เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ค้าที่ใช้ตัวบ่งชี้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่ส่วนประกอบ การตั้งค่า การดำเนินการ และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อตัวบ่งชี้ MACD จะต้องเข้าใจอย่างเหมาะสมเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของ เครื่องมือและผลการซื้อขายที่ทำกำไร
อะไรคือองค์ประกอบทางเทคนิคของตัวบ่งชี้ MACD
ส่วนประกอบทางเทคนิคของตัวบ่งชี้ MACD ประกอบด้วย
1- คู่ของเส้นหนึ่งเรียกว่า "สาย MACD" และอีกเส้นหนึ่งเรียกว่า "สายสัญญาณ"
2- ฮิสโตแกรม
3- จุดอ้างอิงเส้นศูนย์
เหล่านี้เป็นอนุพันธ์ทั้งหมดของพารามิเตอร์อินพุตตัวบ่งชี้ซึ่งประกอบด้วยสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) โดยมีค่าเริ่มต้นคือ 12, 26, 9 ค่าเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้พอดีกับแผนการซื้อขายที่ต้องการหรือ กลยุทธ์.
ภาพที่ 1: มุมมองตัวอย่างของตัวบ่งชี้ MACD แสดงส่วนประกอบ
“สาย MACD” เป็นเส้นเรียบสีน้ำเงินซึ่งเป็นอนุพันธ์ของความแตกต่างระหว่างพารามิเตอร์ EMA สองตัวของตัวบ่งชี้ (EMA 12 และ EMA 26)
“สายสัญญาณ” (สีแดง) คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา 9 ช่วงของ “เส้น MACD” นั่นคือค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้ของค่าเฉลี่ย
พวกเขา (MACD และเส้นสัญญาณ) ถูกพล็อตเป็นคู่เพื่อตีความการเคลื่อนไหวของราคาตามระยะห่างและไขว้กัน
ฮิสโตแกรมของ MACD ในรูปของออสซิลเลเตอร์คือการแสดงภาพกราฟิกของระยะห่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ
จุดอ้างอิงเส้นศูนย์ เป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่ออ่านทิศทางตลาดที่โดดเด่นและกรองทั้งสัญญาณครอสโอเวอร์และฮิสโตแกรม
เราจะตีความส่วนประกอบทางเทคนิคทั้งหมดของตัวบ่งชี้ MACD อย่างไรที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคา
แน่นอน การอ่านค่าทางเทคนิคที่ได้รับจากตัวบ่งชี้นั้นมีความสอดคล้องกัน แต่มีความหมายต่างกันมาก
- สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการข้ามเส้นสัญญาณและ MACD เป็นสัญญาณที่ล้าหลังเพราะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาแม้ว่าจะเป็นสัญญาณที่สำคัญที่สุดของตัวบ่งชี้
- เมื่อใดก็ตามที่มีสัญญาณข้ามเส้นเหนือจุดอ้างอิงเป็นศูนย์ แสดงว่าตลาดเป็นขาขึ้น และหากสัญญาณกากบาทอยู่ต่ำกว่าจุดอ้างอิงศูนย์ หมายความว่าตลาดอยู่ในสภาวะขาลง
- นอกจากนี้ ยิ่งระยะห่างระหว่างคู่เส้นห่างกันมากเท่าใด ก็เป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
- ยิ่งระยะห่างระหว่างคู่เส้น (MACD และเส้นสัญญาณ) สูงหรือต่ำกว่าเส้นอ้างอิงศูนย์มักจะเห็นได้ด้วยระยะห่างที่เพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกันระหว่าง EMA บนกราฟราคา
- เมื่อ EMA 12 งวด อยู่เหนือ EMA 26 ช่วง สัญญาณข้ามเส้นถือเป็นค่าบวก มิฉะนั้นจะถือว่าครอสโอเวอร์เป็นค่าลบ
- ความถี่ของสัญญาณข้ามเส้นสามารถลดลงได้โดยการเพิ่มค่าอินพุตสำหรับสายสัญญาณ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงสัญญาณเท็จจำนวนมาก
- ฮิสโตแกรมจะอ่านค่าบวกเสมอเมื่อเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ และในทางกลับกันจะอ่านค่าลบเมื่อเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ สิ่งนี้ทำให้ MACD มีคุณสมบัติของออสซิลเลเตอร์
- สุดท้าย 'คอนเวอร์เจนซ์' คือคำที่ใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มที่มีอยู่เมื่อราคาเคลื่อนไหว คู่สาย MACD และฮิสโตแกรมอยู่ในทิศทางเดียวกัน ในทางกลับกัน 'ไดเวอร์เจนซ์' เป็นคำที่ใช้ยืนยันว่าแนวโน้มกำลังลดลงเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับคู่เส้น MACD และฮิสโตแกรม
ภาพที่ 2: ตัวอย่างของการบรรจบกันของตัวบ่งชี้ MACD และความแตกต่าง
การตั้งค่าตัวบ่งชี้ MACD
ผู้ค้าจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบพื้นฐานเมื่อตั้งค่าตัวบ่งชี้ MACD:
- เลือกกรอบเวลาที่ต้องการ
- ป้อนพารามิเตอร์ EMA ที่เหมาะสมสำหรับกรอบเวลานั้น
- ป้อนพารามิเตอร์ MACD SMA ที่เหมาะสมสำหรับกรอบเวลานั้น
ภาพที่ 3: การตั้งค่าตัวบ่งชี้ MACD
ตัวบ่งชี้ MACD มีค่าเริ่มต้นที่ 12 และ 26 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 9 ช่วงเวลา (SMA)
การตั้งค่าเริ่มต้นสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การซื้อขาย รูปแบบการซื้อขาย และกรอบเวลาที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น โพซิชั่น เทรดเดอร์ระยะยาวหรือสวิงอาจต้องการค่าอินพุตที่ละเอียดอ่อนกว่ามาก เช่น (5, 35, 5) ในแผนภูมิรายเดือนและรายสัปดาห์
การลด EMA หรือ SMA อันใดอันหนึ่งลงจะเพิ่มจำนวนสัญญาณการค้าในขณะที่ SMA ที่เพิ่มขึ้นจะลดจำนวนสัญญาณครอสโอเวอร์ซึ่งจะช่วยขจัดสัญญาณเท็จจำนวนมากและยังช่วยในการติดตามแนวโน้มในระยะยาว
กลยุทธ์การซื้อขาย MACD
ต่อไปนี้คือวิธีการและกลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้กับตัวบ่งชี้ MACD ได้
กลยุทธ์ที่ 1: ZERO LINE CROSS กลยุทธ์
นี่เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ง่ายและเป็นมือใหม่ที่สุดในการติดตั้งตัวบ่งชี้ MACD ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้วิธีการที่ซับซ้อน เมื่อใดก็ตามที่คู่เส้น (เส้น MACD & เส้นสัญญาณ) ตัดผ่านจุดอ้างอิงเส้นศูนย์จากด้านบน เป็นการยืนยันแนวโน้มขาลง ดังนั้นคำสั่งขายในตลาดจึงสามารถดำเนินการเพื่อทำกำไรจากแนวโน้มขาลงได้
และเมื่อใดก็ตามที่คู่เส้น (เส้น MACD & เส้นสัญญาณ) ตัดผ่านจุดอ้างอิงเส้นศูนย์จากด้านล่าง เป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ดังนั้นคำสั่งซื้อในตลาดจึงสามารถดำเนินการเพื่อทำกำไรจากแนวโน้มขาขึ้นได้
ในบรรดากลยุทธ์การซื้อขาย MACD กลยุทธ์นี้ล่าช้าที่สุด ดังนั้นจึงควรใช้เป็นจุดบรรจบหรือปัจจัยสนับสนุนสำหรับการตั้งค่าการค้า
ภาพที่ 4: ตัวอย่างแนวคิดการค้ากลยุทธ์ MACD Zero Line Cross
กลยุทธ์ที่ 2: MACD & SIGNAL LINE CROSSOVER กลยุทธ์
ตัวบ่งชี้มักจะให้สัญญาณครอสโอเวอร์จำนวนมาก แต่มีสัญญาณที่เป็นเท็จ แล้วเราจะกรองการตั้งค่าที่น่าจะเป็นได้อย่างไร?
- อันดับแรก เราต้องยืนยันแนวโน้มที่มีอยู่เพื่อกรองสัญญาณครอสโอเวอร์ที่ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับอคติของทิศทาง สามารถใช้กลยุทธ์แรกหรือตัวบ่งชี้ที่ต้องการอื่นๆ เพื่อกำหนดทิศทางของแนวโน้มได้
- ประการที่สอง เส้นอ้างอิงศูนย์ของตัวบ่งชี้ MACD สามารถใช้เป็นตัวกรองในตัวสำหรับสัญญาณข้ามเท็จ ยังไง?
ใต้เส้นอ้างอิงศูนย์ ให้พิจารณาสัญญาณครอสโอเวอร์ซื้อ/ซื้อใด ๆ ที่เป็นเท็จ และอยู่เหนือเส้นอ้างอิงศูนย์ พิจารณาสัญญาณครอสโอเวอร์ short หรือขายใด ๆ ที่เป็นเท็จ
- ที่สามคือตัวกรองฮิสโตแกรม ซึ่งแตกต่างจาก 'กลยุทธ์การข้ามเส้นศูนย์' ที่ล้าหลัง สัญญาณฮิสโตแกรมมักจะมีประสิทธิภาพมากและอยู่เหนือการเคลื่อนไหวของราคา นี่คือสิ่งที่ทำให้มันเป็นองค์ประกอบสำคัญของตัวบ่งชี้ MACD
ความสูงที่เพิ่มขึ้นของฮิสโตแกรมสอดคล้องกับความแข็งแกร่งของราคาในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และฮิสโตแกรมที่ความสูงลดลงจากจุดสูงสุดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางราคากำลังใกล้เข้ามา
ภาพที่ 5 5: การตั้งค่าสัญญาณครอสโอเวอร์สัญญาณ MACD และสัญญาณครอสโอเวอร์
นี่คือบทสรุปของแผนการซื้อขายกลยุทธ์ครอสโอเวอร์ MACD และ Signal Line
- ตรวจสอบว่าราคามีแนวโน้มและทิศทางแนวโน้มหรือไม่
- สำหรับการตั้งค่าแบบยาว เส้นสัญญาณจะต้องข้ามเหนือเส้น MACD ที่ด้านบนของจุดอ้างอิงที่เป็นศูนย์
- สำหรับการตั้งค่าสั้น ๆ เส้นสัญญาณจะต้องข้ามใต้เส้น MACD ใต้จุดอ้างอิงศูนย์
- ถ้า (2) ได้รับการยืนยัน ดำเนินการตำแหน่งยาวเมื่อฮิสโตแกรมเริ่มลดลงจากจุดสูงสุดที่อยู่ใต้เส้นศูนย์
- ถ้า (3) ได้รับการยืนยัน ดำเนินการตำแหน่งสั้นเมื่อฮิสโตแกรมเริ่มลดลงจากจุดสูงสุดที่อยู่เหนือเส้นศูนย์
กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ความแตกต่างของฮิสโตแกรม
เราเพิ่งพูดถึงฮิสโตแกรมที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของตัวบ่งชี้ MACD นอกจากนี้ยังใช้เพื่อระบุความแตกต่าง เช่น เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์หรือคู่สกุลเงินไม่สมมาตรกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิค
ในกรณีของ MACD การตั้งค่าไดเวอร์เจนซ์แบบ bullish จะเห็นได้เมื่อราคาทำ swing low ใหม่ (lower low) และฮิสโตแกรมล้มเหลวในการสร้างจุดต่ำสุดที่สอดคล้องกัน นี่คือตัวอย่างของการตั้งค่าขาขึ้นที่มีแนวโน้มสูง
ภาพที่ 6 6: ตัวอย่างการตั้งค่าซื้อ MACD divergence
การตั้งค่าความแตกต่างแบบหยาบคายจะเห็นได้เมื่อราคาทำให้เกิดการแกว่งสูงครั้งใหม่ (ต่ำสุดที่ต่ำลง) และฮิสโตแกรมล้มเหลวในการสร้างระดับสูงสุดที่สูงขึ้นที่สอดคล้องกัน นี่คือตัวอย่างการตั้งค่าขาลงที่มีความเป็นไปได้สูง
ภาพที่ 7 7: ตัวอย่างการตั้งค่าการขาย MACD divergence
การตั้งค่า divergence ที่ทำกำไรได้กับแนวโน้มที่มีอยู่นั้นไม่น่าเป็นไปได้และไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจาก divergence อาจไม่นำไปสู่การพลิกกลับในทันที แม้ว่าบางครั้งเทคนิคนี้จะใช้เพื่อส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในระยะยาว
กลยุทธ์ที่ 4: ซื้อเกินและขายมากเกินไป
นี่เป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดสำหรับการจัดการผลกำไรและการตั้งค่าการกลับรายการ
ยิ่งความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณที่มากขึ้นหมายความว่าราคาอยู่ในสภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่ราคาจะปรับฐาน ดังนั้น การซื้อขายที่กำลังดำเนินอยู่ในสภาวะซื้อเกินหรือขายเกินควรได้รับการชำระบัญชี
กลยุทธ์ที่ 5: MACD 1 นาทีกลยุทธ์การซื้อขายร่อน
Scalping ใน forex เป็นรูปแบบการซื้อขายระยะสั้นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมผลกำไรเล็กๆ น้อยๆ ที่สม่ำเสมอซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย กลยุทธ์การข้ามเส้นศูนย์, กลยุทธ์ครอสโอเวอร์ MACD & Signal Line, ฮิสโตแกรม, ไดเวอร์เจนซ์, การซื้อเกินและกลยุทธ์การขายมากเกินไปสามารถนำไปใช้กับตลาดฟอเร็กซ์อย่างมีกำไรในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า
แม้ว่ากลยุทธ์จะไม่เหมาะสำหรับการทำ scalping แต่พารามิเตอร์เริ่มต้นสามารถปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรเมื่อทำการ scalping ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่องมือสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อการบรรจบกันได้อีกด้วย
Scalper ควรปรับแต่งพารามิเตอร์อินพุต MACD เริ่มต้นเป็น 13, 26, 10
ปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่ใช้ในกลยุทธ์นี้คือเขตเวลาที่น่าจะเป็นไปได้สูงและ 2 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เขตเวลาที่เป็นไปได้สูง: เพื่อลดเวลาที่ใช้ในแผนภูมิเพื่อค้นหาการตั้งค่าสัญญาณครอสโอเวอร์ที่มีคุณภาพ สิ่งที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยนการตั้งค่านี้คือเซสชั่นลอนดอน (2 - 5:7 น. EST) และเซสชั่นนิวยอร์ก (11:XNUMX - XNUMX:XNUMX น. EST)
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 ค่า: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้นที่ใช้คือ 151 EMA และ 33 SMA ซึ่งทั้งคู่ทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก
ภาพที่ 9: ตัวอย่าง MACD convergence และ divergence
ภาพที่ 9: โอกาสในการขยายผลในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า: กลยุทธ์การถลกหนัง MACD 1 นาที
ตลาดจะถือว่าขาขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ราคาอยู่เหนือ 151 EMA เนื่องจากแนวรับและควรพิจารณาการตั้งค่าแบบยาวเท่านั้น ตลาดจะถือว่าเป็นขาลงเมื่อใดก็ตามที่ราคาต่ำกว่า 151 EMA เนื่องจากแนวต้านและควรพิจารณาขายเฉพาะการตั้งค่าเท่านั้น
ความท้าทายของกลยุทธ์การซื้อขาย MACD ที่หลากหลาย
แน่นอนว่ามีข้อดีมากมายในการซื้อขายกับ MACD แต่มันไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกับตัวบ่งชี้อื่นๆ ทั้งหมด มีข้อเสียบางประการในการใช้ MACD
- MACD นั้นมีประสิทธิภาพมากในฐานะตัวบ่งชี้แนวโน้มและโมเมนตัม ดังนั้นประโยชน์ของมันจึงจำกัดเฉพาะตลาดที่มีแนวโน้ม
- หนึ่งในข้อบกพร่องหลักของ MACD คือมันให้สัญญาณช้ากว่าการเคลื่อนไหวของราคา เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อิงตามข้อมูลราคาก่อนหน้า
- นอกจากนี้ MACD ไม่ได้จัดเตรียมระดับการหยุดการขาดทุนหรือจุดทำกำไรที่พร้อมใช้งาน
- สัญญาณการกลับตัวของไดเวอร์เจนซ์ไม่ได้ผลเสมอไป และไม่ได้คาดการณ์การกลับตัวทั้งหมด
สรุป
เป็นสิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์จะต้องฝึกฝนโดยใช้ตัวบ่งชี้ MACD และกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในบัญชีทดลองก่อนทำการซื้อขายกองทุนจริง ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะช่วยให้ผู้ค้าใช้ตัวบ่งชี้ MACD เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ "กลยุทธ์ MACD คืออะไร" ในรูปแบบ PDF
