リスク管理 - レッスン4
このレッスンでは以下のことを学びます。
- リスク管理の重要性
- それが取引戦略にどのように適用されるか
厳格で統制のとれた資金管理手法の適用による当社のリスク管理は基盤であり、当社が当社の取引計画および戦略を構築することを可能にするための基盤を提供します。 何度も議論されてきたように、効果的な取引計画とその中に含まれる戦略を構築するために必要とされる様々な要素の中で、資金管理は重要です。 正確な資金管理がなければ、効果的な取引戦略はうまくいかないでしょう。
それはトレーダーの決定に重要な役割を果たし、ポートフォリオ全体のリスクを制限するためのツールとして使用することができます。
資金管理を成功させるには、5つの重要なステップが重要です。
- リスク率
- 報酬に対するリスクの比率
- 最大ドローダウン
- 適正位置サイズ
- 貿易管理
リスク率について話すとき、トレーダーは自分が取引ごとにどれだけ失うことを望んでいるかを決定しなければならず、取引スタイルによっては、口座のエクイティの1取引あたり5％を超えるリスクを負うべきではありません。 ただし、2％ルールは、2％以下の資本を損失のリスクにさらすべきではないという今日ではより一般的になりました。 より慎重になり、1取引あたりのリスクに対するパーセンテージが低くなると、1日の終わりに高い自己資本が得られます。
さらに、ストップロスのレベルを定義し、報酬は常にリスクの2〜3倍高くする必要があります。 ストップロスはさまざまな形で現れます。 トレーリングストップ、ダイナミックトレーリングストップ、ハードストップ、ディザスタストップ、およびメンタルストップ。 すべてに用途があり、理論的にはいくつかの組み合わせを使用してさまざまな状況から身を守ることができます。
このトレーリングストップを別の緊急ストップ、つまりトレーリングストップより下のストップと組み合わせることで、異常値から保護することができます。 これは精神的なサーキットブレーカーの停止にもなり得ます。黒い白鳥やイベントホライズンの災害が市場で発生したときに、私たちがすべての取引でプラグを効果的に引っ張る場合です。
最大ドローダウンとは、一連の連続した負け取引の後の取引資本の減少を意味します。 したがって、トレードダウン期間を克服するために、取引がさらされる総リスクと感情的な規律を制限することが重要です。
さらに、適切なポジションサイズを決定することは、取引が持っている資本と取引計画に依存します。 出来高を知ることと正しい取引サイズを決定する方法は、結果を最大化するための鍵です。 統一された取引決定が行われることを確認するためにポジション計算機を使用することは大いに役立ちます。
例として$ 5,000口座を使用し、EUR / USDで私たちの口座の1％だけを危険にさらすことを望む場合、単純な計算を使用して各取引の50ドルだけを危険にさらします。
USD 5,000 x X NUMX％（またはX NUM X）= USD X NUM X
次に、1ピップあたりの値を見つけるために、リスクのある金額である$ 50を、使用する準備ができているストップで割ります。 かなりのストップレベルの200ピップを使用していると仮定しましょう。
（USD 50）/（200 pips）= USD 0.25 / pip
最後に、1ピップあたりの値に、既知の単位/ピップ値の比率であるEUR / USDを掛けます。 10k単位（または1つのミニロット）のこの例では、各ピップ移動はUSD 1の価値があります。
1ピップあたりのUSD 0.25（EUR / USDの10k単位）/（1ピップあたりのUSD 1）= EUR / USDの2,500単位
そのため、現在の取引設定では、2,500％許容値であると判断したリスクパラメータまたは快適性レベル内に収まるように、EUR / USD以下の1単位を使用します。
最後になりましたが重要なのは貿易管理です。 トレーダーはトレーディングストップと感情的なコントロールを含むトレーディングプランを作成しなければなりません - 強い理由なしにトレーディングを終了しないようにするためです。 取引計画に従うことは、有益な取引を行う可能性を高め、間違いを最小限に抑えます。
