ZARZĄDZANIE RYZYKIEM - Lekcja 4
W tej lekcji dowiesz się:
- Znaczenie zarządzania ryzykiem
- Jak to jest stosowane w strategii handlowej
Zarządzanie naszym ryzykiem, poprzez zastosowanie ścisłej i zdyscyplinowanej techniki zarządzania pieniędzmi, jest podstawą i zapewnia podstawy, aby umożliwić nam skonstruowanie naszego planu handlowego i strategii. Jak już wielokrotnie dyskutowano, z różnych elementów niezbędnych do stworzenia skutecznych planów handlowych i zawartych w nich strategii, kluczem jest zarządzanie pieniędzmi. Żadna skuteczna strategia handlowa nie może działać bez precyzyjnego zarządzania pieniędzmi.
Odgrywa znaczącą rolę w decyzjach handlowców i może być wykorzystywany jako narzędzie ograniczające ryzyko całego portfela.
Skuteczne zarządzanie pieniędzmi zależy od najważniejszych pięciu kroków:
- Współczynnik ryzyka
- Stosunek ryzyka do nagrody
- Maksymalna wypłata
- Właściwy rozmiar pozycji
- Zarządzanie handlem
Mówiąc o współczynniku ryzyka, inwestor musi określić, ile chce stracić na transakcję, i w zależności od stylu obrotu, nie należy ryzykować więcej niż 5% na transakcję kapitału własnego. Jednak reguła 2% stała się bardziej popularna obecnie, gdzie nie więcej niż 2% kapitału nie powinno być narażone na ryzyko straty. Bycie bardziej ostrożnym i posiadanie niższego procentu ryzyka na transakcję doprowadzi do wyższego kapitału na koniec dnia.
Ponadto należy zdefiniować poziomy zatrzymania, a nagroda powinna być zawsze dwa lub trzy razy wyższa niż ryzyko. Stop lossy występują w różnych postaciach; trailing stop, dynamiczne trailing stop, twarde przystanki, katastrofa zatrzymuje się i zatrzymuje umysł. Wszystkie mają swoje zastosowania i teoretycznie możesz chronić się przed wieloma sytuacjami, używając kombinacji kilku.
Moglibyśmy połączyć ten przystanek trailing z innym zatrzymaniem awaryjnym, przystankiem poniżej przystanku spływu, który chroni nas przed jakimkolwiek oddaleniem. Może to być także zatrzymanie wyłącznika umysłowego, w którym skutecznie włączamy wtyczkę we wszystkich naszych transakcjach, jeśli znajdziemy się po niewłaściwej stronie rynku, kiedy na rynku pojawia się katastrofa czarnego łabędzia lub katastrofa horyzontu zdarzeń.
Maksymalna wypłata odnosi się do zmniejszenia kapitału obrotowego po serii następujących po sobie strat. Dlatego ważne jest, aby ograniczyć całkowite ryzyko, na które narażone są transakcje, a także dyscyplinę emocjonalną, aby pokonać okresy ciągnienia.
Ponadto ustalenie odpowiedniej wielkości pozycji zależy od kapitału, jaki ma handel i planu handlu. Znajomość wolumenu i sposobu określania właściwego rozmiaru handlu jest kluczem do maksymalizacji wyników. Bardzo pomocne jest skorzystanie z kalkulatora pozycji, aby upewnić się, że podjęta została jednolita decyzja handlowa.
Jeśli użyjemy jako przykładu konta $ 5,000 i chcemy tylko ryzykować 1% naszego konta na EUR / USD, wówczas używamy prostego obliczenia, aby zaryzykować tylko dolary 50 na każdej transakcji.
USD 5,000 x 1% (lub 0.01) = USD 50
Następnie podzielimy ryzykowaną kwotę, naszą $ 50, przez stop, na który jesteśmy gotowi użyć, aby znaleźć wartość na pip. Załóżmy, że używamy znacznego poziomu zatrzymania pipsów 200.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / pips
Na koniec pomnożymy wartość za pips przez znany stosunek wartości jednostki / pipsa EUR / USD. W tym przypadku z jednostkami 10k (lub jednym mini lotem) każdy ruch pip jest warty 1 USD.
USD 0.25 na pip (10k jednostki EUR / USD) / (USD 1 na pip) = jednostki 2,500 EUR / USD
W związku z tym zakładamy jednostki 2,500 o wartości EUR / USD lub mniejszej, aby utrzymać nasze parametry ryzyka lub poziom komfortu, które według naszej obecnej konfiguracji handlowej są tolerancją 1%.
Ostatnim, ale nie mniej ważnym jest zarządzanie handlem. Przedsiębiorca musi opracować plan handlowy, który obejmie przystanki handlowe i kontrolę emocjonalną - aby nie wyjść z handlu bez silnego powodu. Podążanie za planem handlowym zwiększa szanse na zyskowne transakcje i minimalizuje błędy.
