RISICOMANAGEMENT - Les 4
In deze les leer je:
- Het belang van risicomanagement
- Hoe het wordt toegepast in een handelsstrategie
Het beheer van ons risico, door de toepassing van een strikte en gedisciplineerde geldbeheertechniek, vormt de basis en biedt de basis om ons handelsplan en onze strategieën te kunnen opstellen. Zoals al vaak is besproken, is geldbeheer de sleutel van de verschillende elementen die nodig zijn om effectieve handelsplannen en de daarin vervatte strategieën op te stellen. Geen effectieve handelsstrategie kan mogelijk werken zonder nauwkeurig geldbeheer.
Het speelt een belangrijke rol in de beslissingen van handelaren en kan worden gebruikt als een middel om het risico van de totale portefeuille te beperken.
Succesvol geldbeheer is afhankelijk van de cruciale vijf stappen:
- Risicoverhouding
- Risk to reward ratio
- Maximale drawdown
- Juiste positie grootte
- Trade Management
Wanneer het over de risicoverhouding gaat, moet een handelaar bepalen hoeveel hij / zij bereid is te verliezen per transactie en afhankelijk van de handelsstijl mag men niet meer dan 5% per transactie, van het rekeningvermogen, riskeren. De 2% -regel werd echter tegenwoordig populairder, waarbij niet meer dan 2% van het kapitaal niet mag worden blootgesteld aan het risico van verlies. Door meer voorzichtigheid te betrachten en een lager percentage te hebben voor het risico per transactie, zal aan het eind van de dag een hoger eigen vermogen ontstaan.
Bovendien moeten stop loss-niveaus worden gedefinieerd en de beloning moet altijd twee of drie keer hoger zijn dan het risico. Stop verliezen komen in verschillende vormen voor; trailing stops, dynamische trailing stops, harde stops, noodstops en mentale stops. Ze hebben allemaal hun nut en in theorie kun je jezelf tegen veel situaties beschermen door een combinatie van meerdere te gebruiken.
We kunnen deze achterlopende stop combineren met een andere noodstop, een stop onder de trailing stop, die ons beschermt tegen uitbijter. Dit kan ook een mentale stop zijn van de stroomonderbreker, waarbij we de stekker in al onze transacties trekken, als we onszelf de verkeerde kant van de markt vinden, wanneer zich een zwarte zwaan of gebeurtenishorizonramp op de markt voordoet.
De maximale opname heeft betrekking op de vermindering van het handelskapitaal na een reeks opeenvolgende verliezende transacties. Daarom is het belangrijk om het totale risico waaraan de transacties worden blootgesteld te beperken, evenals de emotionele discipline om de opnameperiodes te overbruggen.
Bovendien is het bepalen van de juiste positiegrootte afhankelijk van het kapitaal dat de handel heeft en het handelsplan. Kennis van het volume en het bepalen van de juiste handelsomvang is de sleutel tot het maximaliseren van de resultaten. Het is van grote hulp om de positiecalculator te gebruiken om ervoor te zorgen dat een geüniformeerde handelsbeslissing wordt genomen.
Als we bijvoorbeeld een $ 5,000-account gebruiken en we willen alleen 1% van onze rekening op EUR / USD riskeren, gebruiken we een eenvoudige berekening om alleen 50-dollars te riskeren voor elke transactie.
USD 5,000 x 1% (of 0.01) = USD 50
Vervolgens delen we het bedrag dat wordt gewaagd, onze $ 50, door de stop die we bereid zijn te gebruiken, om de waarde per pip te vinden. Laten we aannemen dat we een significant stopniveau van 200-pitten gebruiken.
(USD 50) / (200-pitten) = USD 0.25 / pip
Ten slotte vermenigvuldigen we de waarde per pip met de bekende eenheid / pip-waarde van EUR / USD. In dit geval met 10k-eenheden (of één minikortaal), is elke pip-move USD 1 waard.
USD 0.25 per pip (10k-eenheden van EUR / USD) / (USD 1 per pip) = 2,500-eenheden van EUR / USD
Daarom zouden we 2,500-eenheden van EUR / USD of minder aandoen om binnen onze risicoparameters of ons comfortniveau te blijven, waarvan we hebben besloten dat het een 1% -tolerantie is, met onze huidige handelsinstellingen.
Het last but not least is het handelsbeheer. Een handelaar moet een handelsplan ontwikkelen, dat de handelsstops en emotionele controle omvat - niet om een transactie te sluiten zonder een sterke reden. Het volgen van een handelsplan verhoogt de kans op winstgevende transacties en minimaliseert fouten.
